【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部交易。 隨著國(guó)際大型商業(yè)銀行有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理觀念的轉(zhuǎn)變 ,信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段和工具也發(fā)生了 變化。除了采用傳統(tǒng)的管理手段，例如嚴(yán)格的授信標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貸款條款、要求客戶提供抵押、質(zhì)押等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，以及對(duì)獲得貸款支持的客戶進(jìn)行及時(shí)有效的監(jiān)督等內(nèi)部控制措施進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理外 ,商業(yè)銀行還通過(guò)與各種交易對(duì)手進(jìn)行交易來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。例如現(xiàn)在越來(lái)越多的 商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、信用衍生工具等新方法來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。而與傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具不同，這些創(chuàng)新的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式具有風(fēng)險(xiǎn)拆分功能，能夠把原來(lái)商業(yè)銀行資產(chǎn)所存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“解捆”，將各種風(fēng)險(xiǎn)分離開(kāi)來(lái)，然后根據(jù)需要重新將一些風(fēng)險(xiǎn)捆綁在一起 ,形成不同特點(diǎn)的新產(chǎn)品來(lái)吸引不同的投資者。從發(fā)展趨勢(shì)看 ,它們將逐漸取代傳統(tǒng)方式而成為國(guó)際大型商業(yè)銀行重要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。 第三，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理方向發(fā)展。 國(guó)際大型商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和手段的發(fā)展變化，促使其從靜態(tài)管理信用風(fēng)險(xiǎn)向動(dòng) 態(tài)管理信 用風(fēng)險(xiǎn)方向轉(zhuǎn)變。以往的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量和管理都是以財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ) ,在靜態(tài)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。隨著金融產(chǎn)品市場(chǎng)化趨勢(shì)的發(fā)展，市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)金融交易的影響越來(lái)越大，靜態(tài)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法已經(jīng)明顯不能適應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求，商業(yè)銀行必須從新的角度，用動(dòng)態(tài)衡量辦法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控管理。 與此同時(shí) ,資本資產(chǎn)定價(jià)模型、期權(quán)定價(jià)模型以及套利定價(jià)模型等金融理論的發(fā)展加深了人 們對(duì)金融市場(chǎng)的理解 ,為信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新思路。通過(guò)將這些金融理論和過(guò)去的統(tǒng)計(jì)分析方法相結(jié)合，商業(yè)銀行構(gòu)建出新的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，使量化的信用違約率、信用損失等 重要參數(shù)具備了數(shù)學(xué)含義 ,可以直接作為模型的解釋變量來(lái)衡量貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn) ,為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的大變革提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。上世紀(jì)９０年代 ,以 CreditMetrics 等新一代信用風(fēng)險(xiǎn)模型的出現(xiàn)為標(biāo)志 ,國(guó)際大型商業(yè)銀行出現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)態(tài)化的特征 ,開(kāi)始對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和分析 ,進(jìn)入了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的全新時(shí)期。從目前的實(shí)踐看 ,商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模量化和控制信用風(fēng)險(xiǎn) ,已經(jīng)成為金融全球化中商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的總體趨勢(shì)。 第四，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理從單一資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理向資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展。 這一轉(zhuǎn)變主要來(lái)自于要減少集中風(fēng)險(xiǎn)、衡量整體信用風(fēng)險(xiǎn)和確定經(jīng)濟(jì)資本等三方面的要求。 傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象是基于單個(gè)貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn) ,而非資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。銀行注重的是將每一筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的范圍內(nèi)。但是現(xiàn)在看來(lái) ,這種方法已經(jīng)不能完全有效地控制信用風(fēng)險(xiǎn)了 ,因?yàn)樵谕徊块T(mén)內(nèi)兩個(gè)借款人即使有很大的區(qū)別 ,它們也會(huì)同時(shí)經(jīng)歷某些問(wèn)題 ,具有很強(qiáng)的相關(guān)性。由于認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)過(guò)于集中是給銀行造成問(wèn)題的重要原因，商業(yè)銀行越來(lái)越傾向于對(duì)整個(gè)資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。通過(guò)資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ,可以幫助商業(yè) 銀行決定相對(duì)于資產(chǎn)組合的資本分配，確定最優(yōu)經(jīng)濟(jì)資本，即緩沖借款人或交易對(duì)手的全部風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失所需要的總資本水平。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 ****銀行－信貸課件與電子化培訓(xùn)項(xiàng)目 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介 2 新資本協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管理 巴塞爾新資本協(xié)議 2020 年 6 月 26 日， 10 大工業(yè)國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)主席 JeanClaude Trichet 在國(guó)際清算銀行 的新聞發(fā)布會(huì)上代表 10 大工業(yè)國(guó)的央行和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)首腦宣布，經(jīng)修改后的資本充足框架獲得通過(guò)。這份被巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)正式定名為《 InternationalConvergence ofCapital Measurement and Capital Standards revised framework 》的《巴塞爾新資本協(xié)議》，體 現(xiàn)了上世紀(jì) 90 年代銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高的成果，繼承了第一次巴塞爾資本協(xié)議以資本約束為核心的銀行體系安全完善原則，歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá) 6 載全球咨詢、 3 次大修改、 3 次定量測(cè)算，至此終于定稿了。隨著新協(xié)議的公布，落實(shí)新協(xié)議的工作進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，全球銀行業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)也就更為積極的展開(kāi)相關(guān)工作。 新巴塞爾協(xié)議主要有三大支柱： 一 、最低資本要求。即要求銀行的最低資本充足率達(dá)到 8％，目的是使銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更敏感， 使其運(yùn)作更有效。 二、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查。即加大對(duì)銀行監(jiān)管的力度，監(jiān)管者通過(guò)監(jiān)測(cè)決定銀行內(nèi)部能否 合理運(yùn)行，并對(duì)其提出改進(jìn)的方案。 三、市場(chǎng)約束。即對(duì)銀行實(shí)行更嚴(yán)格的市場(chǎng)約束，要求銀行提高信息的透明度，使外界對(duì) 它的財(cái)務(wù)、管理等有更好的了解。 按照新協(xié)議的架構(gòu)，銀行按第一支柱評(píng)估自己的資本充足性，監(jiān)管者按第二支柱檢查銀行 的這種資本評(píng)估工作，市場(chǎng)披露則作為前兩支柱的補(bǔ)充。銀行要達(dá)到新協(xié)議要求，不僅要達(dá)到第一支柱的資本計(jì)算 要求，還要滿足第二支柱監(jiān)管要求、第三支柱信息披露的要求。 第二支柱的監(jiān)管檢查促使銀行開(kāi)發(fā)及應(yīng)用更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)監(jiān)察及管理風(fēng)險(xiǎn)。采用內(nèi)部 資本模型的銀行須做好滿足第二支柱監(jiān)管要求的工作，如：將內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與策略及業(yè)務(wù)計(jì)劃相結(jié)合、提高董事會(huì)及高級(jí)管理層對(duì)第二支柱合規(guī)要求的認(rèn)知及意識(shí)，提升資訊系統(tǒng)，滿足監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)告的披露要求，保證有足夠的書(shū)面政策及規(guī)章制度，向監(jiān)管當(dāng)局證明合規(guī)狀況，主動(dòng)接觸監(jiān)管部門(mén)了解新協(xié)議的落實(shí)計(jì)劃、積極參與新協(xié)議落實(shí)計(jì)劃的商討，反映銀行意見(jiàn)和關(guān)注問(wèn)題。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 ****銀行－信貸課件與電 子化培訓(xùn)項(xiàng)目 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介 IRB 是風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段 新協(xié)議采用了由簡(jiǎn)單到復(fù)雜的多種方法計(jì)算資本要求，如度量信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng) 級(jí)法 (即 IRB 法 )。在標(biāo)準(zhǔn)法中，采用西方公認(rèn)的外部評(píng)級(jí)公司的評(píng)級(jí)結(jié)果確定銀行內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，避免以往按經(jīng)合組織成員確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重時(shí)可能造成的不合理做法。在相對(duì)復(fù)雜的內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，管理水平較高的銀行大多采用銀行內(nèi)部對(duì)客戶和貸款的評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、計(jì)算資本。內(nèi)部評(píng)級(jí)法是新協(xié)議的核心內(nèi)容，同樣有助于銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 內(nèi)部評(píng)級(jí)法允許管理水平 高的銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)算出的違約概率和違約損失率計(jì)算資本 充足率，從而將資本充足率與銀行真正承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)緊密結(jié)合起來(lái)。內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種，初級(jí)法僅要求銀行計(jì)算出借款人的違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素則由監(jiān)管部門(mén)確定。而高級(jí)法下，銀行可以測(cè)算出自己的違約損失率和風(fēng)險(xiǎn)敞口。 內(nèi)部評(píng)級(jí)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1) 為金融工具價(jià)格的決定提供重要依據(jù)； 2) 作為提取壞帳準(zhǔn)備金及經(jīng)濟(jì)資本分配的基礎(chǔ)； 3) 為客戶綜合授信提供依據(jù)； 4) 為管理者風(fēng)險(xiǎn)決策提供參考。 內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為新協(xié)議的核心之一，正在成為全球領(lǐng)先銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主流模式。 據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志統(tǒng)計(jì)，在 2020 至 2020 年間，已采用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的 50 家大銀行，其綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力平均增長(zhǎng)率高達(dá) ％，而未建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的同類型銀行，其綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的平均增長(zhǎng)率僅為 ％。由此可見(jiàn)，如果運(yùn)用好內(nèi)部評(píng)價(jià)法這個(gè)工具，將有可能顯著增長(zhǎng)銀行精確管理信用風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)而提高銀行的業(yè)務(wù)實(shí)力。內(nèi)部評(píng)級(jí)法已經(jīng)成為各商業(yè)銀行開(kāi)展集約化風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段。 在美國(guó)，監(jiān)管當(dāng)局要求 10 家最大銀行在新協(xié)議啟動(dòng)之際必 須使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法。香港 8 家最 大的銀行表示有計(jì)劃引入內(nèi)部評(píng)級(jí)法，這些銀行的資產(chǎn)占所有香港銀行業(yè)資產(chǎn)的 8 成以上。除 8 家大銀行外，另有 6 至 7 間中小型銀行也在籌備采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法。 基于此，我們預(yù)計(jì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的使用將使銀行能夠更加準(zhǔn)確地測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，這有助 促進(jìn)銀行業(yè)的客戶選擇、定價(jià)策略歸于理性，不能掌握這一技術(shù)并用于客戶選擇的銀行將逐漸處于不利地位。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 ****銀行－信貸課件與電子化培訓(xùn)項(xiàng)目 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介 各地區(qū)對(duì)新協(xié)議的落實(shí)情況 一、香港 香港金管局跟隨巴塞爾委員會(huì)的計(jì)劃 是，與 10 大工業(yè)國(guó)同步于 2020 年底在香港落實(shí)新協(xié) 議。金管局不會(huì)規(guī)定某類銀行采用某種資本計(jì)算方法，銀行可以自行決定用標(biāo)準(zhǔn)法還是基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，但 2020 年底所有香港銀行最少要實(shí)施新資本協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)法，選用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行則最遲要在 2020 年實(shí)施。銀行需于 2020 年底前，向金管局遞交從 2020 年初開(kāi)始采用基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的書(shū)面通知。 金管局認(rèn)為，新協(xié)議第三支柱中所要求的所有披露都是必須的，要求在香港注冊(cè)的銀行集 團(tuán)在合并報(bào)表層面落實(shí)第三支柱的披露要求。由于對(duì)資本相關(guān)信息的披露以季度為基礎(chǔ)，金管局有 可能要求銀行按季披露與資本要求有關(guān)的財(cái)務(wù)信息。除了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策的定性披露及對(duì)一級(jí)資本和總資本充足率及相關(guān)資本內(nèi)容的披露外，第三支柱所要求的大部份信息的披露頻率均為半年一次。鑒于此，銀行需要評(píng)估內(nèi)部財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的完整性和相應(yīng)工作量要求，務(wù)必在 2020 年底以前達(dá)到披露信息在廣度、深度、頻率上的要求。 二、美國(guó)和歐洲 在美國(guó)，監(jiān)管當(dāng)局要求 10 家最大銀行在新協(xié)議啟動(dòng)之際必須使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法。歐洲監(jiān)管當(dāng) 局的要求是所有吸收存款機(jī)構(gòu)，包括資產(chǎn)管理公司都要遵循新協(xié)議要求。風(fēng)險(xiǎn)管理和策略研究機(jī)構(gòu) Mercer Oliver Wyman 預(yù)計(jì)，在競(jìng)爭(zhēng)壓力下主動(dòng)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的北美和歐洲銀行將大大超過(guò)監(jiān)管要求的數(shù)目。規(guī)模較小而又有較多零售暴露的銀行也會(huì)為了能夠享受到內(nèi)部評(píng)級(jí)法下大幅降低的零售資產(chǎn)資本要求而傾向于使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法。 三、中國(guó) 由于受到客觀條件的限制，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)表態(tài)，至少在十國(guó)集團(tuán) 2020 年實(shí)施巴塞爾新協(xié)議的 幾年內(nèi)，我國(guó)仍將繼續(xù)執(zhí)行 1988 年的老協(xié)議。但是事實(shí)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)采用的是彈性的態(tài)度， 在許多監(jiān)管原則，例如關(guān)于商業(yè)銀行的資本充足率的監(jiān)管要求等方面，已經(jīng)在積極借鑒和采納新資本協(xié)議的要求，許多 大型的銀行，也已經(jīng)在積極準(zhǔn)備落實(shí)。 ****銀行，由管理咨詢公司主導(dǎo)實(shí)施的 ****銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)已經(jīng)成功 上線。它是國(guó)內(nèi)銀行業(yè)首例遵循國(guó)際最新標(biāo)準(zhǔn)并覆蓋業(yè)務(wù)全流程的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)創(chuàng)造了多個(gè)國(guó)內(nèi)第一：第一個(gè)真正意義上覆蓋貸前、貸中、貸后，兼顧單筆信貸業(yè)務(wù)和貸款組合的信息系統(tǒng)；第一個(gè)參考新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，構(gòu)建了內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，即建立違約概率和違約損失率 (包括 PD、 LGD、 FR 和 EAD) 模型的信貸管理系統(tǒng)；也第一個(gè)成功實(shí)現(xiàn)了與銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)接口和數(shù)據(jù)共享，第一個(gè)在國(guó)內(nèi)實(shí)施額度與風(fēng)險(xiǎn)敞口 雙重實(shí)時(shí)控 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 ****銀行－信貸課件與電子化培訓(xùn)項(xiàng)目 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介 管，第一個(gè)實(shí)現(xiàn)組合管理并建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的信貸管理系統(tǒng)。她的成功上線代表了目前中國(guó)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的最高水平，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和信息化建設(shè)起到了重要的示范作用，代表了國(guó)內(nèi)金融業(yè)務(wù)與技術(shù)結(jié)合的最新趨勢(shì)，并為國(guó)內(nèi)其他商業(yè)銀行及各類金融機(jī)構(gòu)提供了成功的借鑒。 中國(guó)工商銀行正在與普華永道管理咨詢合作進(jìn)行新協(xié)議的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，規(guī)劃中考慮了內(nèi) 部評(píng)級(jí)法模型、業(yè)務(wù)流程和 IT 實(shí)施。 中國(guó)建設(shè)銀行已經(jīng)完成了信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu) 建工作，并由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司進(jìn)行了評(píng)估， 評(píng)估結(jié)論為：超過(guò)了發(fā)展中國(guó)家在同類項(xiàng)目建設(shè)初期的水平。目前，建行正準(zhǔn)備按巴塞爾新協(xié)議的要求啟動(dòng)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)一并考慮的 IRB 體系總體規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。 中銀香港與咨詢公司合作開(kāi)發(fā)了新資本協(xié)議項(xiàng)目，目前項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行了近兩年時(shí)間。招商銀行于去年十月開(kāi)始與穆迪咨詢合作開(kāi)發(fā)對(duì)公信貸評(píng)級(jí)模型，與美國(guó) Trans Union 公司合作開(kāi)發(fā)對(duì)私評(píng)分系統(tǒng)，目前模型開(kāi)發(fā)已基本完成，正在考慮部署上線的工作。 交通銀行正在進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)籌備工作。 民生銀行已經(jīng)于 2020 年開(kāi)始與普華永道合作開(kāi)發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。 銀行資本管理的變化 新資本協(xié)議實(shí)施后，對(duì)銀行的資本管理有如下的影響和變化： 一、加強(qiáng)了對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 銀行業(yè)務(wù)操作的環(huán)節(jié)不斷增多，對(duì)電腦、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)的依賴性增加，同時(shí)也相應(yīng)增大了操作風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管資本要求從以往只考慮到信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，到現(xiàn)在新增了操 作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算方法。這些，均促使銀行更加準(zhǔn)確和全面地核算有關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)資本占用。 二、風(fēng)險(xiǎn)管理敏感度水平上升 經(jīng)濟(jì)資本將會(huì)根據(jù)復(fù)雜程度不同和風(fēng)險(xiǎn)敏感性不同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行不同的計(jì)算，銀行 可以 根據(jù)各自資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度進(jìn)行選擇。在資本要求上給予使用較復(fù)雜方法，給資產(chǎn)質(zhì)量良好的銀行一定的優(yōu)惠，以此鼓勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理水平。 三、提高各風(fēng)險(xiǎn)因素敏感度 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算吸收了風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)步的成果，適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的趨勢(shì)。如通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因 素 PD/LGD/EAD 測(cè)算預(yù)期損失 EL/ 非預(yù)期損失 UL 的方法；允許銀行選擇用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)與外部資料配對(duì)或統(tǒng)計(jì)模型技術(shù)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素。 管理資源吧（ ），海量管理資源免