商業(yè)銀行風險管理2[1](編輯修改稿)
2025-02-12 15:31 本頁面
【文章內容簡介】 )時資金頭寸管理。如果預測數與規(guī)定之間存在資金頭寸缺口，從穩(wěn)健的原則出發(fā)，銀行應調劑資金彌補缺口，以應付難以預測的緊急流動性求。更重要的是，銀行資金管理人員的任務在于使每日形響準備金的重大交易按預期執(zhí)行，避免出現完全意外的結果，使銀行措手不及。資金管理人員要與重要客戶經常保持密切聯系，從多方面、多層次了解其業(yè)務發(fā)展，分析其每日資金變情況，進而認識其資金運動規(guī)律。銀行資金管理人員應對本行的大額存款賬戶、有價證券、業(yè)拆借、央行借款、各項貸款等有關情況充分了解，根據每周 (日)的準備金狀況，采取必要的措施進行調整，以滿足準備金的目標值。 (二 )周期性流動性需求的確定和管理 流動性動態(tài)特征要求，是流動性資源適應流動性需求在一定時期內的變化。銀行資金管理人員除了對每周 (日 )資金頭寸進行預測和管理外，還應根據一段時期的資金運動規(guī)律和展趨勢，綜合多種影響因素來預測某一周期內流動性需求狀況，從而確定相應的調整對策。影響銀行周期性流動性需求的因素有 :一是季節(jié)性變化影響存款解付和貸款要求，如客戶需要季節(jié)性集中購買原材料投人生產，就會導致存款下降和貸款需求增加。二是大額存款戶和大額貸款戶的短期資金安排影響流動性需求，特別是當客戶的業(yè)務波動無規(guī)律時，會使銀行的流動性需求具有較強的隨機性。三是國家經濟政策和貨幣政策導向的影響。例如，當前我國鼓勵居民消費，在居民購房、購車等大宗消費趨熱時，存款總額中穩(wěn)定性強的儲蓄存款會大量轉化為穩(wěn)定性較弱的對公存款，加上消費貸款和生產性貸款需求上升，銀行流動性需求也會增加。 (三 )趨勢性流動性需求和管理 趨勢性流動性需求反映末來較長時期內的流動性需求。即在一定經濟環(huán)境中進行下一年乃至五年以上的經濟預測，合理估計長時期內資金來源和資金運用尤其是存款和貸款的變動趨勢，客觀確定和切實滿足流動性需求。在高速發(fā)展的經濟環(huán)境中，貸款和投資需求增長快于存款增長，銀行流動性需求增長較快，需要采取相應措施增加流動性資源來為貸款擴張?zhí)峁┵Y金 。在穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境中，存款和其他資金來源穩(wěn)定增長，貸款增長較少或基本不變，出現流動性過剩，需要銀行進行更充分的投資 。而在經濟緊縮或蕭條時期，由于存款數量增速趨緩甚至下降，加之不良資產增加，貸款回籠不暢，銀行的流動性壓力將加大。 (四 )充分發(fā)揮銀行職能，努力為轉制企業(yè)轉制提供多功能服務 各行應成立企業(yè)轉制試點工作領導小組，由主管行長任組長，信貸、信息等部門負責人參加，積極搜集企業(yè)轉制中出現的新情況、新問題 。做好調查研究工作，按照“一廠一制、一廠一策”的原則，努力為各種不同形式、不同情況的轉制企業(yè)提供服務。一是堅持分類指導，強化資金管理 。二是出謀獻策，幫助企業(yè)完善內部管理，加強資金管理，做好企業(yè)轉制后及轉制過程中產、供、銷、財務、經營效益等方面的調查，幫助企業(yè)分析市場動態(tài)、預測市場趨勢，通過咨詢、中介等業(yè)務活動，當好轉制企業(yè)的得力向導，提供準確、及時的信息服務。貸款行應按照 《 擔保法 )的規(guī)定，為轉制企業(yè)的所有產權重新辦理抵押。為進一步支持企業(yè)轉制，凡轉制企業(yè)清還銀行貸款和借還銀行貸款及債券的資金，原則上用于老企業(yè)轉制后新生企業(yè)的資金需要，并根據銀行資金投人予以扶持，為促進轉制企業(yè)生產經營正常進行，促進國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，發(fā)揮銀行應有的作用。 三 、 我國商業(yè)銀行流動性計劃的滿足及綜合評價 商業(yè)銀行在確定了流動性計劃后，應選擇和安排合適的流動性資源。進取型 的管理方法只要求負債成本不高于運用其投資所產生的盈利，就盡可能多地運用負債類流動性資源，而不愿因收縮資產放棄預期收益。 保守型 管理方法則平時很少或不使用負債類流動性資源，而留待急需時使用。我國商業(yè)銀行應采取折衷的管理方法較好，即根據實際情況綜合運用資產類和負債類流動性資源。當然，銀行還需考慮一般應采用成本最低的流動性資產形式。另外，銀行應進行必要的利率預測，當預期未來利率上升時，銀行將傾向于發(fā)行金融債券、長期借款等形式籌資 。當預期利率下降時，銀行多考慮使用同業(yè)拆人、央行借款、轉貼現等短期形式籌資。以上方法均綜合考慮銀行的流動性和盈利性的協(xié)調。 商業(yè)銀行的現金資產有四種形態(tài)，即庫存現金、在中央銀行的存款準備金、存放同業(yè)和在途資金?，F金資產是銀行的非盈利資產，一般說來本會給銀行帶來收入，從這個意義上說，銀行保留現金資產意味著大的機會成本。 （一）現金資產管理的原則 1．存量適度原則 存量邁度原則是指公一定時期內銀行必須將現金資產，保持在 —個適度規(guī)模上。這里的適度規(guī)模是指銀行以最低的機會成本滿足經傳活動對流動性的需求所需要的現金資產的規(guī)模。因為現金資產是銀行的非盈利資產、如果存量過大，勢必造成銀行資產的浪費，加大機會成本，降低資產收益率；如果存量過小，又會加大銀行的流動件風險，影響銀行信譽甚至危及銀行安全。只有保持存量適度原則，才符合銀行經營方針的要求。 2．適時調劑流量的原則。 適時調劑流量的原則是指銀行必須根據業(yè)務活動中資金流量的變化，及時調節(jié)現金資產的規(guī)模。在一定時期內，若資金流入大于資金流出，會增加現金資產存量；反之，資金流出大于資金流入，又會減少現金資產存量?，F金資產管理必須根據銀行資金流出入的變化及時調整現金資產流量，當資金流人量大于流出量時，就要通過增加貸款或投資資產的數量，減少現金資產存量；反之，當資金流出量大于資金流入量、導致現金資產存量
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