【導(dǎo)讀】，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。（）交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（）。計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。額越小，則久期的絕對值越（）。

　　

【正文】 元升值 15% 29 ，錯誤的是（ ）。 A. 風(fēng)險是收益的概率分布 B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念 D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身 （二）多選題 在以下各小題所給出 的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 ，正確的有（ ）。 A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 （ ）。 A. 外部欺詐 /盜竊 B. 洗錢 C. 內(nèi)部欺詐 D. 違反系統(tǒng)安全 E. 監(jiān)管規(guī)定 （三）判斷題 請判斷以下各小題的對錯，正確的用 T表示，錯誤的用 F表示。 。（ ） 參 考 答 案 1 A 2 B 3 C 4 A 5 A 6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F 巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不 得低于（ ）。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標準答案： c 銀行中的（ ）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、股東大會 標準答案： a 30 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為 100萬元，所對應(yīng)的稅率為 25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為 20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（ ）萬元。 A、 55 B、 73 C、 75 D、 100 標準答案： b 關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是（）。 A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種類之一 B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中 C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類 D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的 標準答案： d 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進行管理。 A、利率風(fēng)險 B、商品價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 標準答案： c （一） 單選題 在以下各小題所給出的 4個選項中，只有 1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 ，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。 A. 信用風(fēng)險 B. 市場風(fēng)險 C. 操作風(fēng)險 D. 聲譽風(fēng)險 1年期零息債券的年收益率為 ％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無風(fēng)險年收益率為 5％，則根據(jù) KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（ ）。 A. B. C. D. 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（ ）。 A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 31 C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 （ ）交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機 D. 無風(fēng)險套利 《國際會計準則第 39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價 值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應(yīng)收款 （ ）。 A. 利率增加 500基點 B. 信用價差增加 300個基點 C. 正常經(jīng)營狀況 D. 主要貨幣相對于美元升值 15% ，錯誤的是（ ）。 A. 風(fēng)險是收益的概率分布 B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念 D. 風(fēng) 險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身 （二）多選題 在以下各小題所給出的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 ，正確的有（ ）。 A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的 利率風(fēng)險暴露量越大 （ ）。 A. 外部欺詐 /盜竊 B. 洗錢 C. 內(nèi)部欺詐 D. 違反系統(tǒng)安全 E. 監(jiān)管規(guī)定 （三）判斷題 請判斷以下各小題的對錯，正確的用 T表示，錯誤的用 F表示。 。（ ） 32 參 考 答 案 1 A 2 B 3 C 4 A 5 A 6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F 2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題及答案（ 1） 一、單項選擇 (每題 ) ：【 D 】。 、結(jié)算收費 ：【 A 】。 ，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險對沖的兩個資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【 B 】。 富的 30%投資于一項預(yù)期收益為 、方差為 ， 70%投資于收益為 6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【 B 】。 33 ：【 B 】。 10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資， 100元錢最終獲得的總收益為：【 B 】。 1000*exp(r)200, 其中 r為當(dāng)前市場利率，那么在r=%的時候的債券價格為多少？在 r=10%處進行一階近似?！? C 】。 1000萬貸款， 3年后收回 1500萬，第二筆 2020萬貸款， 5年后收回 3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【 A 】。 銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：【 C 】 ，不能通過短期突擊達到目的 ，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中 34 ：【 D 】。 制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高 ，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大 成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是：【 C 】。 ：【 A 】。 、及時性 、完善性 ，正確的 是：【 C 】。 ，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好 ，還應(yīng)當(dāng)定型的將財務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務(wù)狀況的正確結(jié)論 、準確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況 《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【 B 】。 35 15. 對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。 ，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于：【 A 】。 B都是 B都不是 17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么 方法計量信用風(fēng)險？【 A 】。 CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素？【 D 】 A. 負債數(shù)額 B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值 C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性 D. 負債價值的波動性 36 ，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。 相結(jié)合 ：【 B 】。 ，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：【 A 】。 22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。 ：【 C 】。 37 ：【 A 】。 Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。 項分布 ：【 B 】。 ：【 A 】 B相結(jié)合 指標：【 D 】 38 300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為 200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為 40 億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。 A. B. C. D. ，正確的是 : 【 D 】。 A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估 B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明 度 C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓 D. 以上都正確 【 C 】。 A. 系統(tǒng)性風(fēng)險 B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險 C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險 D. 以上的都不對 32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出 BB 級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有 100個 BB級借款人，到年末一共有 19 人違約，那么該商業(yè)銀行 BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30% 39 33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為 300億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。 A. 15億 B. 12億 C. 20億 D. 30億 ％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù) KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】 A. B. C. D. 1 35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量， a和 b是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么 aＸ +b與 bＹ＋ a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。 D. ρ 3