09年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題-資料下載頁
2025-01-07 18:41本頁面
【正文】 D. 健全信息管理系統(tǒng) E. 強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度 ：【 ABCE 】。 《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個(gè)方面：【 ABCDE 】。 的行務(wù)公開制度 ，并納入各級(jí)人事管理制度 29. 以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是：【 ABCDE 】。 A. 內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利 B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 C. 銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售 D. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失 E. 超越委托范圍辦理業(yè)務(wù) 30. 通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估的方法有：【 ABCDE 】。 環(huán)球網(wǎng)校 北京環(huán)球興學(xué)科技發(fā)展有限公司 北京市中關(guān)村南大街甲 18 號(hào)北京國(guó)際中心 D 座 8 層 27 ，可以了解自身當(dāng)前的流動(dòng)性狀況，進(jìn)行壓力測(cè)試的方法包括：【 ABCDE 】。 4種平移個(gè) 100個(gè)基點(diǎn) 25 個(gè)基點(diǎn) ，主要貨幣增減 60%，非主要貨幣增減 20% 20% /減少 20% ，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償 還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：【 BC 】。 ：【 ABCDE 】。 /存放同業(yè)款項(xiàng) 環(huán)球網(wǎng)校 北京環(huán)球興學(xué)科技發(fā)展有限公司 北京市中關(guān)村南大街甲 18 號(hào)北京國(guó)際中心 D 座 8 層 28 34. 目前我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。 ，制定全行的流動(dòng)性管理政策 ，對(duì)各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并做出 相應(yīng)決策 ，將分行缺口集中到總行 、公開市場(chǎng)等，在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性 ，負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施應(yīng)急方案 35. 商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：【 ABCDE 】。 ：【 ABC 】。 的可能性是存在的 ，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì) ：【 ABCDE 】。 環(huán)球網(wǎng)校 北京環(huán)球興學(xué)科技發(fā)展有限公司 北京市中關(guān)村南大街甲 18 號(hào)北京國(guó)際中心 D 座 8 層 29 38. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：【 ABCDE 】。 ，應(yīng)當(dāng)遵循那幾條標(biāo)準(zhǔn) ?【 ABCDE 】。 ，并遵循是實(shí)質(zhì)重于形式的原則 ?【 ABCDE 】 三、判斷正誤 (每題 1 分 ) ，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好【 對(duì) 】 (RAROC)能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率 (ROE)和資產(chǎn)收益率 (ROC)?！? 錯(cuò) 】 環(huán)球網(wǎng)校 北京環(huán)球興學(xué)科技發(fā)展有限公司 北京市中關(guān)村南大街甲 18 號(hào)北京國(guó)際中心 D 座 8 層 30 ，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)?！? 錯(cuò) 】 ，按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí) 方法，對(duì)個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法?！? 對(duì) 】 ，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款?！? 錯(cuò) 】 6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配?！? 對(duì) 】 Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。【 對(duì) 】 、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則?！? 對(duì) 】 、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。【 對(duì) 】 10. 債券的實(shí)際價(jià)格偏離了通過收益率曲線計(jì)算出的理論價(jià)格，那么這種偏離一定能夠得到修正。【 錯(cuò) 】 11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場(chǎng)短期資金流動(dòng)性過剩?！? 錯(cuò) 】 ，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和估計(jì)。【 對(duì) 】 因及后果的多樣性，因此在進(jìn)行損失數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化?！? 錯(cuò) 】 ，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本?！? 錯(cuò) 】 ，操作風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中?！? 錯(cuò) 】 ，為了保持流動(dòng)性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動(dòng)性狀況變差。【 錯(cuò) 】 。【 錯(cuò) 】 獨(dú)一家銀行，還對(duì)銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會(huì)加劇其他銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?！? 錯(cuò) 】 環(huán)球網(wǎng)校 北京環(huán)球興學(xué)科技發(fā)展有限公司 北京市中關(guān)村南大街甲 18 號(hào)北京國(guó)際中心 D 座 8 層 31 ，壯大整體規(guī)模?！? 錯(cuò) 】 ，限制商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)?！? 錯(cuò) 】
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