【正文】 應(yīng)付贖回費(fèi) 預(yù)提費(fèi)用應(yīng)付指數(shù)使用費(fèi)合計(jì) 實(shí)收基金金額單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 基金份額（份） 賬面金額 上年度末 本期申購(gòu) 本期贖回（以“”號(hào)填列） 基金拆分份額折算前 基金拆分份額折算變動(dòng)份額 本期申購(gòu) 本期贖回（以“”號(hào)填列） 本期末 注.申購(gòu)含配對(duì)轉(zhuǎn)入份額；贖回含配對(duì)轉(zhuǎn)出份額。.根據(jù)《南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》和南方基金管理股份有限公司年月日發(fā)布的《關(guān)于南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告》，本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以年月日為份額折算及基準(zhǔn)日，對(duì)南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額的場(chǎng)外份額、場(chǎng)內(nèi)份額以及高鐵產(chǎn)業(yè)份額實(shí)施定期份額折算。折算前，南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額的場(chǎng)外份額和場(chǎng)內(nèi)份額分別為份和份，根據(jù)基金份額折算公式，新增份額折算比例為，折算后南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額的場(chǎng)外份額總額和場(chǎng)內(nèi)份額總額分別為份和份，南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額份額凈值為元；折算前，高鐵產(chǎn)業(yè)份額總額為份，根據(jù)基金份額折算公式，新增份額折算比例為，折算后高鐵產(chǎn)業(yè)份額總額為份，份額凈值為元，經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增份額均為南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額的場(chǎng)內(nèi)份額。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司已根據(jù)上述折算比例，對(duì)全體基金份額持有人持有的南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額、高鐵產(chǎn)業(yè)份額進(jìn)行了折算，并于年月日進(jìn)行了變更登記。.截至年月日止，本基金于深交所上市的基金份額為份，其中高鐵產(chǎn)業(yè)份額為份，高鐵產(chǎn)業(yè)份額為份。托管在深交所場(chǎng)內(nèi)未上市的基金份額為份，托管在場(chǎng)外未上市的基金份額為份，均為南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額(年月日：于深交所上市的基金份額為份，其中高鐵產(chǎn)業(yè)份額為份，高鐵產(chǎn)業(yè)份額為份。托管在深交所場(chǎng)內(nèi)未上市的基金份額為份，托管在場(chǎng)外未上市的基金份額為份，均為南方高鐵產(chǎn)業(yè)份額)。場(chǎng)內(nèi)的基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)，其中上市的基金份額可選擇按市價(jià)流通，未上市的基金份額可按基金份額凈值申購(gòu)贖回；場(chǎng)外未上市的基金份額登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)，按基金份額凈值申購(gòu)或贖回，通過(guò)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記可實(shí)現(xiàn)基金份額在兩個(gè)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換。 未分配利潤(rùn)單位：人民幣元 項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤(rùn)合計(jì) 上年度末本期利潤(rùn) 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù) 其中：基金申購(gòu)款 基金贖回款 本期已分配利潤(rùn) 本期末 存款利息收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 活期存款利息收入 定期存款利息收入 其他存款利息收入 結(jié)算備付金利息收入 其他 合計(jì) 股票投資收益單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出股票成交總額 減：賣出股票成本總額 買賣股票差價(jià)收入 債券投資收益單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 減：應(yīng)收利息總額 買賣債券差價(jià)收入 資產(chǎn)支持證券投資收益注:無(wú)。 貴金屬投資收益注:無(wú)。 衍生工具收益注:無(wú)。 股利收益單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計(jì) 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 .交易性金融資產(chǎn) 股票投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資 基金投資 貴金屬投資 其他 .衍生工具 權(quán)證投資 其他 合計(jì) 其他收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 基金贖回費(fèi)收入 基金合同生效前利息收入 轉(zhuǎn)換費(fèi) 合計(jì) 注:本基金的場(chǎng)外贖回費(fèi)率按持有期間遞減，場(chǎng)外贖回費(fèi)率不高于，場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為贖回金額的，不低于贖回費(fèi)總額的歸入基金資產(chǎn)。 交易費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日 至 年月日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用 銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用 合計(jì) 其他費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 審計(jì)費(fèi)用 信息披露費(fèi) 中證指數(shù)費(fèi) 上市年費(fèi) 上市費(fèi) 其他 合計(jì) 注:指數(shù)使用費(fèi)為支付標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)，按季支付，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季度(自然季度)人民幣元，計(jì)費(fèi)期間不足一季度的，根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計(jì)算。 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明 或有事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無(wú)須作披露的或有事項(xiàng)。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)無(wú)。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司(“中國(guó)銀河證券”)基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)廈門國(guó)際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司。.根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例（） 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例（） 銀河證券 權(quán)證交易注:無(wú)。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 中國(guó)銀河證券 關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 年月日 至 年月日當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例（） 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例（） 中國(guó)銀河證券 注::.上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)后的凈額列示。.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi) 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi) 其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi) 注:支付基金管理人南方基金的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi) 注:支付基金托管人中國(guó)銀河證券的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易注:無(wú)。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注:無(wú)。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注:無(wú)。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入注:無(wú)。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注:無(wú)。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明無(wú)。 利潤(rùn)分配情況無(wú)。 期末本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購(gòu)日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購(gòu) 價(jià)格 期末估值單價(jià) 數(shù)量 （單位：股） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 科華控股新股未上市潤(rùn)都股份新股未上市新疆火炬新股未上市 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位： 人民幣元 股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價(jià) 復(fù)牌日期 復(fù)牌 開(kāi)盤單價(jià) 數(shù)量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 天馬股份重大事項(xiàng)未知未知科創(chuàng)信息重大事項(xiàng)名臣健康重大事項(xiàng)注:本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券注:無(wú)。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu) 本基金屬于股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)型基金，通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡以實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配”的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心的、由督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估，督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過(guò)特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管人中國(guó)銀河證券開(kāi)立于中國(guó)工商銀行股份有限公司的托管賬戶，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很??；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過(guò)對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來(lái)控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用等級(jí)評(píng)估以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主，外部信用評(píng)級(jí)為輔。內(nèi)部債券信用評(píng)級(jí)主要考察發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及信用產(chǎn)品的條款和擔(dān)保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評(píng)級(jí)，通過(guò)單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進(jìn)行控制，通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。于年月日，本基金無(wú)債券投資(年月日：同)。