【正文】 識管理，Jayasundaraamp。Chaminda Chiran(2008)[6]回顧銀行業(yè)中盛行的文學(xué)知識管理。梁平和吳克寶（2010）[7]研究了銀行業(yè)中的知識管理激勵機制。也有很多關(guān)于風(fēng)險分析和風(fēng)險管理的報紙。在1980年之前，風(fēng)險分析中占主導(dǎo)地位的數(shù)學(xué)理論是描述一堆隨機向量。但是，應(yīng)用于古典競爭風(fēng)險分析的簡單化的假設(shè)和方法引起了爭議和批評。在1980年左右，一種關(guān)于風(fēng)險分析的方法成熟了，希望能剛好的解決故障相關(guān)性和分不可識別性問題。新的構(gòu)想是單變量風(fēng)險分析。根據(jù)克勞德（2001）[10]，Davidamp。Moeschberger(1978)[9]和Hougaard(2000)[10]，基于獨立恒等分布假設(shè)或獨立失敗假設(shè)的單變量生存風(fēng)險分析已經(jīng)占優(yōu)勢。沒有分布的回歸模型允許調(diào)查多個變量失敗的影響因素，它使相同的假設(shè)免于故障分布，在某種程度上，它也免于單一失敗風(fēng)險的限制。然而，獨立的失敗以及單一故障事件仍假定在單變量生存分析上。當然，這些缺陷不會是單變量分析無效，事實上，在許多應(yīng)用程序上，這些假設(shè)是實際有效的。基于上述研究，Ma和Krings（2008a,2008b）[11]討論單變量和多變量在計算風(fēng)險上的聯(lián)系和區(qū)別。關(guān)于銀行風(fēng)險管理的論文，Lawrence (2008)[12]研究了金融改革的風(fēng)險，提出一些控制金融改革的措施。Shao Baiquan（2010）[3]研究銀行風(fēng)險管理的方法。從上述論文，我們可以看到一些學(xué)者研究了信貸風(fēng)險管理里和知識管理的方法。所以本文將討厭使用知識管理來管理金融銀行信用風(fēng)險管理。二、銀行信用風(fēng)險分析與知識管理A. 信貸風(fēng)險的含義信用風(fēng)險是債務(wù)人拖欠貸款或其他信用額度，即拖欠本金或者利息的風(fēng)險。因為有許多種貸款和證券，從個人到主權(quán)政府和從汽車貸款到信用風(fēng)險衍生品交易的許多不同類型的債務(wù)，所以信用風(fēng)險可以有多種形式。信貸風(fēng)險在我們?nèi)粘Ｉ钪泻艹Ｒ?，我們不能完全覆蓋它，例如，美國次貸危機是由于信貸風(fēng)險，即貧窮的放貸人不能還本付息給銀行，銀行不能償還那些購買基于貸款的證券的投資者。知識在銀行中包括分散在不同領(lǐng)域的隱性知識和顯性知識。比如，客戶收入，自信和信貸的信息有不同的部門和不同的員工控制，這些信息不能傳達給其他人。因此，銀行有必要設(shè)立一個交流和分享信息和知識的整體系統(tǒng)來管理風(fēng)險。，鼓勵知識創(chuàng)新信用風(fēng)險的預(yù)警機制，去覺得銀行的職員如何使用客戶的知識，和員工如何創(chuàng)造性的使用知識。員工創(chuàng)新的能力取決于銀行的激勵機制，所以，銀行應(yīng)該拿出促進員工學(xué)習(xí)更多知識和進行創(chuàng)造性工作的激勵機制來管理信用風(fēng)險。我們能夠展現(xiàn)激勵機制如圖1：測量全體員工的知識貢獻直接貢獻促進／懲罰性措施間接貢獻懲罰性措施促進性措施l 犯規(guī)警告l 出示紅牌警告l 解聘或者降級l 富有的獎勵l 訓(xùn)練l 推廣圖1 知識管理激勵機制模型從圖1中，我們能看到有兩個促進和懲罰措施的金融銀行知識管理激勵模型。有知識管理的激勵機制在銀行中，員工將更加努力的去管理風(fēng)險，獲得物質(zhì)回報和精神上的鼓勵。三、銀行信用風(fēng)險管理與知識管理四個街區(qū)的信用風(fēng)險管理和知識管理，如圖2：信用風(fēng)險評估和計算區(qū)分信貸風(fēng)險降低信貸風(fēng)險信用風(fēng)險管理和反饋圖2 信用風(fēng)險管理A. 區(qū)分信貸風(fēng)險區(qū)分信貸風(fēng)險是基于風(fēng)險管理。如果我們不能意識到風(fēng)險，我們不能找到適當?shù)慕鉀Q方案來管理風(fēng)險。例如，2007年美國次貸危機的部分原因是金童機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)沒有及時意識到抵押貸款證券化風(fēng)險。用知識管理，我們可以做一些規(guī)則來區(qū)分信用風(fēng)險，即為客戶建立一個個人信息評級系統(tǒng)和建立數(shù)據(jù)倉庫。我們可以使用系統(tǒng)來分析客戶信貸指數(shù)，客戶信貸歷史和有可能招致風(fēng)險的可變因素。同時，我們也應(yīng)該關(guān)注客戶財產(chǎn)和收入的改變，來辨別潛在的風(fēng)險。區(qū)分信貸風(fēng)險后，我們應(yīng)該評估風(fēng)險暴露，風(fēng)險因素和潛在損失和風(fēng)險，而且我們應(yīng)該做出明確的鏈接。銀行中學(xué)士淵博的員工應(yīng)該使用統(tǒng)計方法和歷史數(shù)據(jù)開發(fā)特定的信用風(fēng)險評估模型，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)該建立信用評估系統(tǒng)，然后建立一個國家信用評估系統(tǒng)。有風(fēng)險評估系統(tǒng)和模型，管理人員就可以評估現(xiàn)有的和新興的風(fēng)險因素，他們準備的信用評級供內(nèi)部使用。其他公司，包括Standardamp。Poor’s,Moody’s和Fitch，都忙于發(fā)展供投資者和其他第三者使用的信用等級。表1顯示了Standardamp。poo’s的信用評價等級。表1 STANDARD amp。 POOR’S 信用評級信用評級影響AAA最好的信用質(zhì)量，非?？煽緼A很耗的信用質(zhì)量，非?？煽緼易受經(jīng)濟條件影響B(tài)BB投資級別最低評價BB謹慎是必要的B經(jīng)濟狀況容易改變CCC目前容易拒付CC非常容易受到支付違約C接近破產(chǎn)D實際上已發(fā)生支付違約信用風(fēng)險評估之后，我們能使用標準化的方法和以內(nèi)部評級為依據(jù)的方法來計算這些風(fēng)險。在本文中，我們將分析一內(nèi)部評級為依據(jù)的評級方法如何計算一個貸款的信用風(fēng)險。計算一個貸款的信用風(fēng)險，首先我們獲取借款人的違約概率（PD），違約時的損失（LGD)，違約風(fēng)險暴露（EAD)和剩余期限（M）。其次，我們計算貸款的簡單風(fēng)險（SR），使用下面的公式：SR=Min{BSR(PD)*[1+b(PD)*(M3)]*LGD/50,LGD*} （1）BSR是基本風(fēng)險重量，b（PD）是債務(wù)到期時間（M）的調(diào)整因素。最后，我們科技計算貸款的加權(quán)風(fēng)險（WR），使用下面的公式： WR=SR*EAD （2） 從（1）和（2）中，我們可以獲得簡單的和加權(quán)的貸款信用風(fēng)險，然后，我們就能采取一些措施來對沖信貸風(fēng)險。在評估和計算信用風(fēng)險之后，銀行應(yīng)該制定出減少這些風(fēng)險的對策。這些措施包括：（1）完成貸款的安全系統(tǒng)。銀行應(yīng)該要求客戶使用抵押品和擔(dān)保來保證安全的還款，同時銀行應(yīng)該培養(yǎng)抵押市場。（2）結(jié)合貸款和保險。銀行可能要求客戶購買特定的保險或保險投資組合。如果借款人不償還貸款，銀行可以從保險公司獲得賠償。（3）貸款證券化。根據(jù)不同的利率和期限的貸款，銀行可以將貸款調(diào)整到安全的投資組合，然后銀行可以出售安全的投資組合給特殊組織或信托公司。客戶可能有住房貸款，汽車貸款和其他貸款，所以銀行可以從已經(jīng)獲取的客戶風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，獲得客戶的信貸信息，信貸歷史，信貸狀況和經(jīng)濟背景。通過評估和計算客戶風(fēng)險，銀行可以預(yù)測客戶的未來行為，為不同的客戶提供不同的服務(wù)。銀行可以提供更多的增值服務(wù)給那些有高的信達利率的客戶和限制一些信貸利率低的客戶的業(yè)務(wù)。同時，銀行應(yīng)該拒絕給列入黑名單的客戶提供服務(wù)。銀行應(yīng)該設(shè)置預(yù)警和管理機制，改變那些風(fēng)險爆發(fā)后僅僅依靠彌補的傳統(tǒng)方法。為了建立預(yù)警和反饋機制，銀行應(yīng)該全面的記錄客戶信用，然后測試銀行使用的減輕風(fēng)險的措施的有效性和使用性。最后，銀行應(yīng)該及時更新客戶數(shù)據(jù)，保持信用風(fēng)險管理系統(tǒng)運行平穩(wěn)。四、結(jié)論 在本文中，我們首先討論了知識和知識管理的影響。然后我們分析金融銀行信用風(fēng)險與知識管理。最后，我們提出銀行信貸風(fēng)險管理與知識管理的方式。我們認為銀行應(yīng)該設(shè)置評估和計算信用風(fēng)險的客戶信用數(shù)據(jù)倉庫，同時，銀行應(yīng)該訓(xùn)練知識淵博的員工來構(gòu)建一個減少風(fēng)險和反饋的完整系統(tǒng)。在知識管理下，銀行能提出客戶信息風(fēng)險管理措施，獲得可持續(xù)的利潤。感謝它是重活教育部資助的人文和社會科學(xué)項目（）。參考文獻[1] 達文波特，泰德．提高知識工作流程[J]．斯隆管理評論，1996,38卷：53～65[2] Malhorhra．新商業(yè)世界的知識管理[O], [3] 奧羅．軟件工程教育中的知識管理[C]．學(xué)習(xí)先進技術(shù)的IEEE國際會議，2004:370～374[4] 哈維和霍爾茨沃思．航空工業(yè)的知識管理[C]．IEEE國際專業(yè)通訊會議論文集，2005:237～243[5] 李揚．信息化教育的知識管理應(yīng)用程序的思考[O]．學(xué)習(xí)先進技術(shù)的IEEE國際會議,2007:27～33[6] 銀行業(yè)的知識管理：作用和機遇，中國大學(xué)圖書館館長協(xié)會，斯里蘭卡，2008:68～84[7] 梁萍，吳科寶．銀行的知識管理[O]．工程和商業(yè)管理會議，2010:4719～4722[8] 克羅德．古典競爭風(fēng)險[M]，英國：查普曼，霍爾，2001：200[9] 大衛(wèi)．競爭風(fēng)險理論[M]，蘇格蘭：麥克米倫出版社，1978:10314