【正文】 識(shí)管理，Jayasundaraamp。Chaminda Chiran(2008)[6]回顧銀行業(yè)中盛行的文學(xué)知識(shí)管理。梁平和吳克寶（2010）[7]研究了銀行業(yè)中的知識(shí)管理激勵(lì)機(jī)制。也有很多關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)紙。在1980年之前，風(fēng)險(xiǎn)分析中占主導(dǎo)地位的數(shù)學(xué)理論是描述一堆隨機(jī)向量。但是，應(yīng)用于古典競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)分析的簡(jiǎn)單化的假設(shè)和方法引起了爭(zhēng)議和批評(píng)。在1980年左右，一種關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分析的方法成熟了，希望能剛好的解決故障相關(guān)性和分不可識(shí)別性問(wèn)題。新的構(gòu)想是單變量風(fēng)險(xiǎn)分析。根據(jù)克勞德（2001）[10]，Davidamp。Moeschberger(1978)[9]和Hougaard(2000)[10]，基于獨(dú)立恒等分布假設(shè)或獨(dú)立失敗假設(shè)的單變量生存風(fēng)險(xiǎn)分析已經(jīng)占優(yōu)勢(shì)。沒(méi)有分布的回歸模型允許調(diào)查多個(gè)變量失敗的影響因素，它使相同的假設(shè)免于故障分布，在某種程度上，它也免于單一失敗風(fēng)險(xiǎn)的限制。然而，獨(dú)立的失敗以及單一故障事件仍假定在單變量生存分析上。當(dāng)然，這些缺陷不會(huì)是單變量分析無(wú)效，事實(shí)上，在許多應(yīng)用程序上，這些假設(shè)是實(shí)際有效的。基于上述研究，Ma和Krings（2008a,2008b）[11]討論單變量和多變量在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)上的聯(lián)系和區(qū)別。關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的論文，Lawrence (2008)[12]研究了金融改革的風(fēng)險(xiǎn)，提出一些控制金融改革的措施。Shao Baiquan（2010）[3]研究銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。從上述論文，我們可以看到一些學(xué)者研究了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理里和知識(shí)管理的方法。所以本文將討厭使用知識(shí)管理來(lái)管理金融銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析與知識(shí)管理A. 信貸風(fēng)險(xiǎn)的含義信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人拖欠貸款或其他信用額度，即拖欠本金或者利息的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橛性S多種貸款和證券，從個(gè)人到主權(quán)政府和從汽車貸款到信用風(fēng)險(xiǎn)衍生品交易的許多不同類型的債務(wù)，所以信用風(fēng)險(xiǎn)可以有多種形式。信貸風(fēng)險(xiǎn)在我們?nèi)粘Ｉ钪泻艹Ｒ?jiàn)，我們不能完全覆蓋它，例如，美國(guó)次貸危機(jī)是由于信貸風(fēng)險(xiǎn)，即貧窮的放貸人不能還本付息給銀行，銀行不能償還那些購(gòu)買基于貸款的證券的投資者。知識(shí)在銀行中包括分散在不同領(lǐng)域的隱性知識(shí)和顯性知識(shí)。比如，客戶收入，自信和信貸的信息有不同的部門和不同的員工控制，這些信息不能傳達(dá)給其他人。因此，銀行有必要設(shè)立一個(gè)交流和分享信息和知識(shí)的整體系統(tǒng)來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。，鼓勵(lì)知識(shí)創(chuàng)新信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，去覺(jué)得銀行的職員如何使用客戶的知識(shí)，和員工如何創(chuàng)造性的使用知識(shí)。員工創(chuàng)新的能力取決于銀行的激勵(lì)機(jī)制，所以，銀行應(yīng)該拿出促進(jìn)員工學(xué)習(xí)更多知識(shí)和進(jìn)行創(chuàng)造性工作的激勵(lì)機(jī)制來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。我們能夠展現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制如圖1：測(cè)量全體員工的知識(shí)貢獻(xiàn)直接貢獻(xiàn)促進(jìn)／懲罰性措施間接貢獻(xiàn)懲罰性措施促進(jìn)性措施l 犯規(guī)警告l 出示紅牌警告l 解聘或者降級(jí)l 富有的獎(jiǎng)勵(lì)l 訓(xùn)練l 推廣圖1 知識(shí)管理激勵(lì)機(jī)制模型從圖1中，我們能看到有兩個(gè)促進(jìn)和懲罰措施的金融銀行知識(shí)管理激勵(lì)模型。有知識(shí)管理的激勵(lì)機(jī)制在銀行中，員工將更加努力的去管理風(fēng)險(xiǎn)，獲得物質(zhì)回報(bào)和精神上的鼓勵(lì)。三、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與知識(shí)管理四個(gè)街區(qū)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理和知識(shí)管理，如圖2：信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)算區(qū)分信貸風(fēng)險(xiǎn)降低信貸風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和反饋圖2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理A. 區(qū)分信貸風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分信貸風(fēng)險(xiǎn)是基于風(fēng)險(xiǎn)管理。如果我們不能意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，我們不能找到適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。例如，2007年美國(guó)次貸危機(jī)的部分原因是金童機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒(méi)有及時(shí)意識(shí)到抵押貸款證券化風(fēng)險(xiǎn)。用知識(shí)管理，我們可以做一些規(guī)則來(lái)區(qū)分信用風(fēng)險(xiǎn)，即為客戶建立一個(gè)個(gè)人信息評(píng)級(jí)系統(tǒng)和建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。我們可以使用系統(tǒng)來(lái)分析客戶信貸指數(shù)，客戶信貸歷史和有可能招致風(fēng)險(xiǎn)的可變因素。同時(shí)，我們也應(yīng)該關(guān)注客戶財(cái)產(chǎn)和收入的改變，來(lái)辨別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)分信貸風(fēng)險(xiǎn)后，我們應(yīng)該評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)暴露，風(fēng)險(xiǎn)因素和潛在損失和風(fēng)險(xiǎn)，而且我們應(yīng)該做出明確的鏈接。銀行中學(xué)士淵博的員工應(yīng)該使用統(tǒng)計(jì)方法和歷史數(shù)據(jù)開發(fā)特定的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立信用評(píng)估系統(tǒng)，然后建立一個(gè)國(guó)家信用評(píng)估系統(tǒng)。有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)和模型，管理人員就可以評(píng)估現(xiàn)有的和新興的風(fēng)險(xiǎn)因素，他們準(zhǔn)備的信用評(píng)級(jí)供內(nèi)部使用。其他公司，包括Standardamp。Poor’s,Moody’s和Fitch，都忙于發(fā)展供投資者和其他第三者使用的信用等級(jí)。表1顯示了Standardamp。poo’s的信用評(píng)價(jià)等級(jí)。表1 STANDARD amp。 POOR’S 信用評(píng)級(jí)信用評(píng)級(jí)影響AAA最好的信用質(zhì)量，非?？煽緼A很耗的信用質(zhì)量，非常可靠A易受經(jīng)濟(jì)條件影響B(tài)BB投資級(jí)別最低評(píng)價(jià)BB謹(jǐn)慎是必要的B經(jīng)濟(jì)狀況容易改變CCC目前容易拒付CC非常容易受到支付違約C接近破產(chǎn)D實(shí)際上已發(fā)生支付違約信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之后，我們能使用標(biāo)準(zhǔn)化的方法和以內(nèi)部評(píng)級(jí)為依據(jù)的方法來(lái)計(jì)算這些風(fēng)險(xiǎn)。在本文中，我們將分析一內(nèi)部評(píng)級(jí)為依據(jù)的評(píng)級(jí)方法如何計(jì)算一個(gè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算一個(gè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，首先我們獲取借款人的違約概率（PD），違約時(shí)的損失（LGD)，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD)和剩余期限（M）。其次，我們計(jì)算貸款的簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)（SR），使用下面的公式：SR=Min{BSR(PD)*[1+b(PD)*(M3)]*LGD/50,LGD*} （1）BSR是基本風(fēng)險(xiǎn)重量，b（PD）是債務(wù)到期時(shí)間（M）的調(diào)整因素。最后，我們科技計(jì)算貸款的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（WR），使用下面的公式： WR=SR*EAD （2） 從（1）和（2）中，我們可以獲得簡(jiǎn)單的和加權(quán)的貸款信用風(fēng)險(xiǎn)，然后，我們就能采取一些措施來(lái)對(duì)沖信貸風(fēng)險(xiǎn)。在評(píng)估和計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)之后，銀行應(yīng)該制定出減少這些風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。這些措施包括：（1）完成貸款的安全系統(tǒng)。銀行應(yīng)該要求客戶使用抵押品和擔(dān)保來(lái)保證安全的還款，同時(shí)銀行應(yīng)該培養(yǎng)抵押市場(chǎng)。（2）結(jié)合貸款和保險(xiǎn)。銀行可能要求客戶購(gòu)買特定的保險(xiǎn)或保險(xiǎn)投資組合。如果借款人不償還貸款，銀行可以從保險(xiǎn)公司獲得賠償。（3）貸款證券化。根據(jù)不同的利率和期限的貸款，銀行可以將貸款調(diào)整到安全的投資組合，然后銀行可以出售安全的投資組合給特殊組織或信托公司。客戶可能有住房貸款，汽車貸款和其他貸款，所以銀行可以從已經(jīng)獲取的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，獲得客戶的信貸信息，信貸歷史，信貸狀況和經(jīng)濟(jì)背景。通過(guò)評(píng)估和計(jì)算客戶風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以預(yù)測(cè)客戶的未來(lái)行為，為不同的客戶提供不同的服務(wù)。銀行可以提供更多的增值服務(wù)給那些有高的信達(dá)利率的客戶和限制一些信貸利率低的客戶的業(yè)務(wù)。同時(shí)，銀行應(yīng)該拒絕給列入黑名單的客戶提供服務(wù)。銀行應(yīng)該設(shè)置預(yù)警和管理機(jī)制，改變那些風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后僅僅依靠彌補(bǔ)的傳統(tǒng)方法。為了建立預(yù)警和反饋機(jī)制，銀行應(yīng)該全面的記錄客戶信用，然后測(cè)試銀行使用的減輕風(fēng)險(xiǎn)的措施的有效性和使用性。最后，銀行應(yīng)該及時(shí)更新客戶數(shù)據(jù)，保持信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。四、結(jié)論 在本文中，我們首先討論了知識(shí)和知識(shí)管理的影響。然后我們分析金融銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與知識(shí)管理。最后，我們提出銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與知識(shí)管理的方式。我們認(rèn)為銀行應(yīng)該設(shè)置評(píng)估和計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的客戶信用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)，銀行應(yīng)該訓(xùn)練知識(shí)淵博的員工來(lái)構(gòu)建一個(gè)減少風(fēng)險(xiǎn)和反饋的完整系統(tǒng)。在知識(shí)管理下，銀行能提出客戶信息風(fēng)險(xiǎn)管理措施，獲得可持續(xù)的利潤(rùn)。感謝它是重活教育部資助的人文和社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目（）。參考文獻(xiàn)[1] 達(dá)文波特，泰德．提高知識(shí)工作流程[J]．斯隆管理評(píng)論，1996,38卷：53～65[2] Malhorhra．新商業(yè)世界的知識(shí)管理[O], [3] 奧羅．軟件工程教育中的知識(shí)管理[C]．學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)的IEEE國(guó)際會(huì)議，2004:370～374[4] 哈維和霍爾茨沃思．航空工業(yè)的知識(shí)管理[C]．IEEE國(guó)際專業(yè)通訊會(huì)議論文集，2005:237～243[5] 李揚(yáng)．信息化教育的知識(shí)管理應(yīng)用程序的思考[O]．學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)的IEEE國(guó)際會(huì)議,2007:27～33[6] 銀行業(yè)的知識(shí)管理：作用和機(jī)遇，中國(guó)大學(xué)圖書館館長(zhǎng)協(xié)會(huì)，斯里蘭卡，2008:68～84[7] 梁萍，吳科寶．銀行的知識(shí)管理[O]．工程和商業(yè)管理會(huì)議，2010:4719～4722[8] 克羅德．古典競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)[M]，英國(guó)：查普曼，霍爾，2001：200[9] 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