時間序列分析下09統(tǒng)計學-資料下載頁
2025-05-14 22:00本頁面
【正文】 、 格蘭杰檢驗的原理 Granger對因果關系的定義：如果 x是引起 y變化的原因 ， 則 x應該有助于預測 y， 即在 y關于 y過去值的回歸中 ， 添加 x的過去值作為獨立的解釋變量 ， 應該顯著增加回歸的解釋能力 。 25 此時， 稱 x為 y的原因 （ Granger cause），記為 x y。如果添加 x的滯后變量之后，沒有顯著增加回歸模型的解釋能力，則 稱 x不是 y的原因 ， 記為 x y。 ?? 根據格蘭杰的因果關系定義 ， y和 x之間有以下四種關系： x y， y x 單向因果關系 ， x是 y變化的原因 y x， x y 單向因果關系 ， y是 x變化的原因 x y， y x 雙向因果關系 ， 表明存在一個或幾個其它變量 ， 它們既是引起 x變化的原因 ， 又是引起 y變化的原因 x y， y x y和 x之間不存在因果關系 ? ??? ??? ?26 二、格蘭杰檢驗的步驟 檢驗 “ x是否為 y變化的原因 ” 的具體步驟為： ① 利用 OLS法 ， 估計兩個分布滯后模型 tsiitit yay 11??? ???Ⅰ Ⅱ tkiitisiitit xbyay 211??????? ???并計算各自的線差平方和 RSSI和 RSSII。 ② 假設 H0:b1=b2=… =bk=0（ x y） ， 為檢驗該假設 ，構造統(tǒng)計量： ?),(~)/(/)( ksnkFksnR S SkR S SR S SFIIII ??????27 ③ 對于給定的顯著水平 α，若 FFα，則拒絕原假設 H0，即x是引起 y變化的原因（ x y）。反之，則認為 x不是 y變化的原因（ x y）。 同理 ， 可以檢驗 “ y是否為 x的變化原因 ” ， 只是在模型I、 II中將 y換成 x， x換成 y即可 。 三 、 格蘭杰檢驗的 EViews軟件實現(xiàn) 對于任意兩個變量 y和 x， EViews軟件自動檢驗兩個假設： x y ， y x 具體操作過程為： ① 在工作文件窗口 選擇需分析的兩個變量 y和 x， 并將它們做為一個數組打開 ； ??? ?28 ② 在 數組窗口中點擊 View\ Granger Causality，并 輸入滯后期長度 m，屏幕將輸出如下圖所示的結果： 如果 F值較大 、 p值較小 ， 則拒絕 H0， 認為一個變量是另一個變量變化的原因 ， 即 x y（ 或 y x） 成立；反之 ， 則認為一個變量不是另一個變量變化的原因 。 ? ?29 四、使用格蘭杰檢驗時應注意兩個問題 第一 ， 檢驗結果對滯后期長度的變化比較敏感 ， 即滯后期選擇的不同可能會得到不一致的檢驗結果 。 實際應用中 ，最好是多選幾個不同的滯后期進行檢驗 ， 如果檢驗結果一致 ， 則得出的結論是較為可信的 。 第二 ， 可能還有 x以外的其它變量也是引起 y變化的原因 ，同時該變量也與 x相關；解決的方法是在回歸模型中也引入這些變量的滯后值 。
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