時(shí)間序列分析上海財(cái)經(jīng)大學(xué)張德存-資料下載頁(yè)
2025-05-14 22:00本頁(yè)面
【正文】 近于一常數(shù)時(shí)，可以配合二次曲線(xiàn)方程。 當(dāng)數(shù)據(jù)的環(huán)比發(fā)展速度趨近于一常數(shù)時(shí)，可配合指數(shù)曲線(xiàn)方程。 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 btay ??t yi 一階差分 yi yi1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb b b b ? b STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 2ctbtay ???t yi 一階差分 二階差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c b+3c b+5c b+7c ? b+(2n1)c 2c 2c ? 2c STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 taby ?t yi yi / yi1 1 2 3 4 ? n ab ab2 ab3 ab4 ? abn b b b ? b STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 ?????????2tbtatytbnaybtyattnyttynb?????? ????22)(用最小二乘法求 a、 b 的公式： 直線(xiàn)趨勢(shì)方程參數(shù)的計(jì)算 btay ??若令 ?t = 0： ?????2tbtynayynyattyb??????2STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合計(jì) 91 0 182 4 0 3 813 8 2 5 0 6 3 1 2182 3 8 9 4 62??????????ynyattybty ??)( 9 81999億元????ySTAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 第三節(jié) 時(shí)間數(shù)列的因素分析 一、長(zhǎng)期趨勢(shì)分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 ㈠ 季節(jié)變動(dòng)的概念與測(cè)定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢(shì)剔除法 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 季節(jié)變動(dòng)（ Seasonal）：一年之內(nèi)因純季節(jié)原因造成的數(shù)列的波動(dòng)，以及與季節(jié)無(wú)關(guān)的類(lèi)似的變動(dòng)。 ?飲料的生產(chǎn)量及銷(xiāo)售量在一年內(nèi)的變化 ?用電量在一年之內(nèi)的增減 ?蔬菜價(jià)格在一年內(nèi)的波動(dòng) ?鮮花銷(xiāo)售每年的幾個(gè)旺季 ?每年旅客運(yùn)輸?shù)母叻迤?…… 季節(jié)變動(dòng)的概念 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 某種商品零售量051015202530第一年 第二年 第三年 第四年測(cè)量季節(jié)變動(dòng)的意義 btay ??? ?t tyy ??yy ??STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 季節(jié)比率（季節(jié)指數(shù)）：某個(gè)季節(jié)數(shù)據(jù)水平與各季節(jié)數(shù)據(jù)平均水平的平均比值。 0510152025第一年 第二年 第三年 第四年季節(jié)比率之和 = 4 季節(jié)比率的概念 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 ㈠ 季節(jié)變動(dòng)的概念與測(cè)定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢(shì)剔除法 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 原資料平均法的假設(shè)：沒(méi)有循環(huán)變動(dòng)和長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響。即： 原資料平均法 ISyy ???則季節(jié)比率 S 的求解程序?yàn)椋? SyIISy ????首先： 然后： SySy ??STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 原資料平均法 原資料平均法的計(jì)算過(guò)程： 第一步，求各年同季（同月）平均數(shù)： 設(shè)有 n 年 m 季的數(shù)據(jù)， y ij 為第 i 年第 j 季的數(shù)據(jù) nyyniijj ???1第二步，求各季或各月的總平均數(shù)： myy mjjij ???1第三步，求出季節(jié)比率： ijjij yyS ?STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 ㈠ 季節(jié)變動(dòng)的概念與測(cè)定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢(shì)剔除法 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 使用趨勢(shì)剔除法的原因 y 當(dāng)存在向上的長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)，原資料平均法對(duì)于每年前面季節(jié)的季節(jié)比率有所貶低，對(duì)后面季節(jié)的季節(jié)比率則有所夸大。反則反之。 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 趨勢(shì)剔除法的基本過(guò)程 趨勢(shì)剔除法的假設(shè)：沒(méi)有循環(huán)變動(dòng)影響。即： ISTy ???第一步，使用移動(dòng)平均法產(chǎn)生新數(shù)列。 TISIST ????第二步，用原數(shù)列各值與新數(shù)列各值相除，得到相對(duì)數(shù)數(shù)列。 ISTIST ????第三步，計(jì)算相對(duì)數(shù)數(shù)列的平均水平。 SIIS ??STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 某種商品零售量051015202530第一年 第二年 第三年 第四年 第五年????四季度三季度二季度一季度SSSSISTy ??? Ty ?STy ?
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1