時間序列分析--第五章非平穩(wěn)序列的隨機分析-資料下載頁
2025-05-14 22:02本頁面
【正文】 ???????????????qjjtjtttttttthehxxtfx1221),(??????)1,0(~ Nh tt?2021/6/16 時間序列分析 GARCH 模型結構 ? 使用場合 ? ARCH模型實際上適用于異方差函數短期自相關過程 ? GARCH模型實際上適用于異方差函數長期自相關過程 ? 模型結構 ???????????????????????qjjtjpiititttttttthhehxxtfx12121),(???????2021/6/16 時間序列分析 GARCH模型的約束條件 ? 參數非負 ? 參數有界 0,0,0 ??? ji ???111?? ????qjjpii ??2021/6/16 時間序列分析 EGARCH模型 ?????????????????????????][)()()l n ()l n (),(1121ttttqjtjpiititttttttteEeeegeghhehxxtfx????????2021/6/16 時間序列分析 IGARCH模型 ???????????????????????????????1),(1112121qjjpiiqjjtjpiititttttttthhehxxtfx?????????2021/6/16 時間序列分析 GARCHM模型 ????????????????????????qjjtjpiitittttttttthhehhxxtfx12121),(????????2021/6/16 時間序列分析 ARGARCH模型 ??????????????????????????????qjjtjpiititttttmkktkttttthhehxxtfx121121),(???????????2021/6/16 時間序列分析 GARCH模型擬合步驟 ? 回歸擬合 ? 殘差自相關性檢驗 ? 異方差自相關性檢驗 ? ARCH模型定階 ? 參數估計 ? 正態(tài)性檢驗 2021/6/16 時間序列分析 例 ? 使用條件異方差模型擬合某金融時間序列。 2021/6/16 時間序列分析 回歸擬合 ? 擬合模型 ? 參數估計 ? 參數顯著性檢驗 ? P值 ,參數高度顯著 ttt xx ?? ?? ? 11 1 ??2021/6/16 時間序列分析 殘差自相關性檢驗 ? 殘差序列 DW檢驗結果 ? Durbin h= ? ? 擬合殘差自回歸模型 ? 方法：逐步回歸 ? 模型口徑 0 0 4 )6 0 1 r ( ???Dhtttt ???? ???? ?? 21 5 5 2021/6/16 時間序列分析 異方差自相關檢驗 ? Portmantea Q檢驗 ? 拉格朗日乘子（ LM） 檢驗 2021/6/16 時間序列分析 Portmantea Q檢驗 ? 假設條件 ? 檢驗統計量 ? 檢驗結果 ? 拒絕原假設 ? 接受原假設 不全為零qq HH ?????? ,:0: 211210 ?? ?????)1(~)2()( 212???? ??qinnnqQqii ??)1()( 21 ?? ?? qqQ ??)1()( 21 ?? ?? qqQ ??2021/6/16 時間序列分析 LM檢驗 ? 假設條件 ? 檢驗統計量 ? 檢驗結果 ? 拒絕原假設 ? 接受原假設 不全為零qq HH ?????? ,:0: 211210 ?? ?????)1()( 21 ?? ?? qqQ ??)1()( 21 ?? ?? qqQ ????????????? 22222221?,?,?,)( ?????? qWWWqLM ?2021/6/16 時間序列分析 例 2021/6/16 時間序列分析 ARCH模型擬合 ? 定階： GARCH(1,1) ? 參數估計：極大似然估計 ? 擬合模型口徑： AR(2)GARCH(1,1) ??????????????????????211211ttttttttttttthhehxx???????2021/6/16 時間序列分析 模型檢驗 ? 檢驗方法：正態(tài)性檢驗 ? 假設條件： ? 檢驗統計量 ? 檢驗結果 ? 拒絕原假設 ? 接受原假設 )1,0(~:)1,0(~: 00 NuHNuH n ottt ?)2(~)3(246 22221 ???? bnbnT n)2(21 ?? ??nT)2(21 ?? ??nT2021/6/16 時間序列分析 例 P值＝ ? AR(2)GARCH(1,1)模型顯著成立 ?nT2021/6/16 時間序列分析 擬合效果圖
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1