時間序列分析入門-資料下載頁
2025-07-19 18:53本頁面
【正文】 ttk121????????)(~? 212 qpKTQ Kkk ??? ????K是自相關函數(shù)的個數(shù) 2. 時間序列模型預測 ? AR(1) ttt xx ?? ?? ? 11TllTTTTTTxxxxxx1212111??)0?(?????????????時間序列模型預測 ? MA(1) 11 ??? tttx ???TTx ?? ?? 11 ??0??? 1122 ??? ??? TTTx ???時間序列模型預測 ? ARMA(1,1) 1111 ?? ??? tttt xx ????TTT xx ??? ?? 111 ???TTTTTT xxxx ????????? ?)?(?? 1121111112 ????? ??TlTllT xx ???? ?? 1111 ?? ??四 .非平穩(wěn)時間序列與協(xié)整 ? 單整 ? 虛假回歸 ? 協(xié)整 ? 誤差修正模型 非平穩(wěn)時間序列舉例 ? 隨機游走 ? 隨機游走序列的方差無窮大 )(1 為白噪聲序列tttt xx ???? ?????????????????????????ttttttttttttttxxxx22121211)(V a r)(V a r ?????????????(1)單整 ? 差分 ：用變量 的當期值減去其滯后值而得到新序列的方法 ? 單整 ：若一個非平穩(wěn)的時間序列 必須經(jīng)過 d次差分之后才能變換成一個平穩(wěn)的ARMA時間序列，則稱 具有 d階單整性。記作 ? 單整性也稱 齊次非平穩(wěn)性 txtxtx)(~ dIx t單整自回歸移動平均模型 ? 隨機時間序列 經(jīng)過 d次差分后變換成一個 p階自回歸、 q階移動平均的平穩(wěn)序列，則稱 為 單整自回歸移動平均序列 ，記作 ARIMA(p,d,q) ? 也稱為 d階齊次非平穩(wěn)時間序列 ， 求和自回歸移動平均序列， 或 綜合自回歸移動平均序列 ，或 單積自回歸移動平均序列 txtx(2)虛假回歸 ? 兩個相互獨立的非平穩(wěn)序列，如 ? 對 和 的一個現(xiàn)實，作如下一元線性回歸： ? 和 相互獨立，因此應該有 ? 但如果假設檢驗的結果是 ，即 T檢驗顯著，這就是 虛假回歸問題 。 )1,0(IN~,001 tttt xxx ?? ??? ?)1,0(IN~,001 tttt yyy ?? ??? ?tx tyttt vxy ??? 10 ??tx ty 01 ??01 ??虛假回歸的原因 ? 當兩個相互獨立的 I(1)序列進行回歸時，回歸系數(shù)的 t統(tǒng)計量不服從通常意義的 t分布，而是發(fā)散的（服從維納 Wiener過程函數(shù)分布） 0 5 10 15 15 10 5 t分布 分布)?( 1?t(3)協(xié)整 ? 若時間序列 ? 一般來說，若 ? 但如果 的單整階數(shù)小于 d， 則稱 和 存在協(xié)整關系 則),(~),(~ cIydIx tt]),( m a x [~)( cdIbyaxz ttt ??則),(~),(~ dIydIx tt)(~)( dIbyaxz ttt ??tz tx ty協(xié)整的經(jīng)濟含義是什么？ ? 協(xié)整是對非平穩(wěn)的經(jīng)濟變量長期均衡關系的統(tǒng)計描述 ? 均衡是一種狀態(tài)，當一個經(jīng)濟系統(tǒng)達到均衡時將不存在破壞均衡的 內在 機制 ? 當系統(tǒng)偏離均衡點時，平均來說，系統(tǒng)將在下一期移向均衡點 (4)誤差修正模型 ttttt zyzy ????? ????? ?? 131210tttttt zzyzy ?????? ????????? ??? 11131210 )1(tttt zyzy ??????? ??????????? 1231210 )1)(1(短期波動 誤差修正項，反映 y和 z的長期均衡關系 zy2311 ??????
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