【總結(jié)】第一章平穩(wěn)時間序列模型
2025-01-01 04:42
【總結(jié)】7平穩(wěn)時間序列預(yù)測法概述時間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗和協(xié)整檢驗ARMA模型的建模概述時間序列取自某一個隨機過程,則稱:??ty一、平穩(wěn)時間序列過程是平穩(wěn)的——隨機過程的隨機特征不隨時間變化而變化過程是非平穩(wěn)的——
2025-01-01 04:49
【總結(jié)】§時間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗StationaryTimeSerialandUnitRootTest一、時間序列的平穩(wěn)性二、單整序列三、單位根檢驗?經(jīng)典時間序列分析模型:–包括MA、AR、ARMA模型–平穩(wěn)時間序列模型–分析時間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時間序列分析模型:–分析時間序列之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系–單位根檢驗
2025-01-14 07:18
【總結(jié)】第3章平穩(wěn)時間序列分析本章教學(xué)內(nèi)容與要求:了解時間序列分析的方法性工具;理解并掌握ARMA模型的性質(zhì);掌握時間序列建模的方法步驟及預(yù)測;能夠利用軟件進(jìn)行模型的識別、參數(shù)的估計以及序列的建模與預(yù)測。本章教學(xué)重點與難點:利用軟件進(jìn)行模型的識別、參數(shù)的估計以及序列的建模與預(yù)測。計劃課時:21(講授16課時,上機3課時、習(xí)題3課時)教學(xué)方法與手段:課堂講授與上機操作
2025-06-25 06:50
【總結(jié)】第九章時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型1主要內(nèi)容?確定性時間序列模型?隨機時間序列概述?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗?隨機時間序列分析模型?協(xié)整分析和誤差修正模型2時間序列和時間序列模型?時間序列:–各種社會、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時間次序排列起來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。–一個時間序列數(shù)據(jù)可以視為它所對應(yīng)的隨機變量或隨機過程(stoch
2025-02-27 17:00
【總結(jié)】1第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗2本章要點?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗方法(ADF檢驗)?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗方法(AEG方法)?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機過程?一般稱依賴于參數(shù)時間t的隨機變量集合{}為隨
2025-04-29 12:01
2025-05-09 21:08
【總結(jié)】金融時間序列分析第五講:單變量時間序列模型內(nèi)容結(jié)構(gòu)ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實證分析問題與小結(jié)1231、ARMA模型有何價值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計ARMA(p,q
2025-01-20 08:18
【總結(jié)】7平穩(wěn)時間序列預(yù)測法概述時間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗和協(xié)整檢驗ARMA模型的建模回總目錄概述時間序列取自某一個隨機過程,則稱:??ty一、平穩(wěn)時間序列過程是平穩(wěn)的——隨機過程的隨機特征不隨時間變化而變化過
【總結(jié)】第三章平穩(wěn)時間序列分析上次課內(nèi)容平穩(wěn)性的圖檢驗法?時序圖檢驗、自相關(guān)圖檢驗純隨機性(白噪聲)檢驗法?Q檢驗法(卡方檢驗)時序圖檢驗原理:時序圖應(yīng)該呈現(xiàn)序列值始終在一個常數(shù)附近隨機波動,而且波動的范圍有界、無明顯趨勢及周期特征。自相關(guān)圖檢驗原理:自相關(guān)系數(shù)會很快地衰
2025-05-12 11:07
2025-01-14 07:02
【總結(jié)】一、時間序列分析三種常用方法性工具:差分運算p階,k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次;特征方程與特征根;特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化,非中心化;中心化變換;自回歸系數(shù)多項式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別,平穩(wěn)域判別;AR
【總結(jié)】第五章平穩(wěn)時間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過程的性質(zhì)第二節(jié)移動平均過程的性質(zhì)第三節(jié)自回歸移動平均過程的性質(zhì)5/23/20231第四章時間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過程的性質(zhì)?一、一階自回歸過程AR(1)的性質(zhì)?二、二階自回歸過程AR(2)的性質(zhì)?三、p階自回歸過程AR(p)的性質(zhì)
【總結(jié)】平穩(wěn)時間序列模型預(yù)測平穩(wěn)時間序列模型預(yù)測n設(shè)平穩(wěn)時間序列是一個ARMA(p,q)過程,即n本章將討論其預(yù)測問題,設(shè)當(dāng)前時刻為t,已知時刻t和以前時刻的觀察值我們將用已知的觀察值對時刻t后的觀察值進(jìn)行預(yù)測,記為,稱為時間序列的第
【總結(jié)】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立n本章首先介紹利用時間序列的樣本統(tǒng)計特征識別時間序列模型,然后分別介紹模型定階、模型估計和模型檢驗的多種方法,對Box-Jenkins建模方法和Pandit-Wu建模方法歸納總結(jié),最后給出實際案例。第一節(jié)模型識別與定階n一、自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的估計(一)自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)的估計n