【總結(jié)】第一章平穩(wěn)時(shí)間序列模型
2025-01-01 04:42
【總結(jié)】7平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法概述時(shí)間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)ARMA模型的建模概述時(shí)間序列取自某一個(gè)隨機(jī)過(guò)程,則稱:??ty一、平穩(wěn)時(shí)間序列過(guò)程是平穩(wěn)的——隨機(jī)過(guò)程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化而變化過(guò)程是非平穩(wěn)的——
2025-01-01 04:49
【總結(jié)】§時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)StationaryTimeSerialandUnitRootTest一、時(shí)間序列的平穩(wěn)性二、單整序列三、單位根檢驗(yàn)?經(jīng)典時(shí)間序列分析模型:–包括MA、AR、ARMA模型–平穩(wěn)時(shí)間序列模型–分析時(shí)間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型:–分析時(shí)間序列之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系–單位根檢驗(yàn)
2025-01-14 07:18
【總結(jié)】第3章平穩(wěn)時(shí)間序列分析本章教學(xué)內(nèi)容與要求:了解時(shí)間序列分析的方法性工具;理解并掌握ARMA模型的性質(zhì);掌握時(shí)間序列建模的方法步驟及預(yù)測(cè);能夠利用軟件進(jìn)行模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)以及序列的建模與預(yù)測(cè)。本章教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn):利用軟件進(jìn)行模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)以及序列的建模與預(yù)測(cè)。計(jì)劃課時(shí):21(講授16課時(shí),上機(jī)3課時(shí)、習(xí)題3課時(shí))教學(xué)方法與手段:課堂講授與上機(jī)操作
2025-06-25 06:50
【總結(jié)】第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型1主要內(nèi)容?確定性時(shí)間序列模型?隨機(jī)時(shí)間序列概述?時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時(shí)間序列分析模型?協(xié)整分析和誤差修正模型2時(shí)間序列和時(shí)間序列模型?時(shí)間序列:–各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時(shí)間次序排列起來(lái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。–一個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)可以視為它所對(duì)應(yīng)的隨機(jī)變量或隨機(jī)過(guò)程(stoch
2025-02-27 17:00
【總結(jié)】1第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)2本章要點(diǎn)?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗(yàn)方法(ADF檢驗(yàn))?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗(yàn)方法(AEG方法)?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機(jī)過(guò)程和平穩(wěn)性原理?一、隨機(jī)過(guò)程?一般稱依賴于參數(shù)時(shí)間t的隨機(jī)變量集合{}為隨
2025-04-29 12:01
2025-05-09 21:08
【總結(jié)】金融時(shí)間序列分析第五講:?jiǎn)巫兞繒r(shí)間序列模型內(nèi)容結(jié)構(gòu)ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實(shí)證分析問(wèn)題與小結(jié)1231、ARMA模型有何價(jià)值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計(jì)ARMA(p,q
2025-01-20 08:18
【總結(jié)】7平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法概述時(shí)間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)ARMA模型的建模回總目錄概述時(shí)間序列取自某一個(gè)隨機(jī)過(guò)程,則稱:??ty一、平穩(wěn)時(shí)間序列過(guò)程是平穩(wěn)的——隨機(jī)過(guò)程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化而變化過(guò)
【總結(jié)】第三章平穩(wěn)時(shí)間序列分析上次課內(nèi)容平穩(wěn)性的圖檢驗(yàn)法?時(shí)序圖檢驗(yàn)、自相關(guān)圖檢驗(yàn)純隨機(jī)性(白噪聲)檢驗(yàn)法?Q檢驗(yàn)法(卡方檢驗(yàn))時(shí)序圖檢驗(yàn)原理:時(shí)序圖應(yīng)該呈現(xiàn)序列值始終在一個(gè)常數(shù)附近隨機(jī)波動(dòng),而且波動(dòng)的范圍有界、無(wú)明顯趨勢(shì)及周期特征。自相關(guān)圖檢驗(yàn)原理:自相關(guān)系數(shù)會(huì)很快地衰
2025-05-12 11:07
2025-01-14 07:02
【總結(jié)】一、時(shí)間序列分析三種常用方法性工具:差分運(yùn)算p階,k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次;特征方程與特征根;特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化,非中心化;中心化變換;自回歸系數(shù)多項(xiàng)式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別,平穩(wěn)域判別;AR
【總結(jié)】第五章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過(guò)程的性質(zhì)第二節(jié)移動(dòng)平均過(guò)程的性質(zhì)第三節(jié)自回歸移動(dòng)平均過(guò)程的性質(zhì)5/23/20231第四章時(shí)間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過(guò)程的性質(zhì)?一、一階自回歸過(guò)程AR(1)的性質(zhì)?二、二階自回歸過(guò)程AR(2)的性質(zhì)?三、p階自回歸過(guò)程AR(p)的性質(zhì)
【總結(jié)】平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)n設(shè)平穩(wěn)時(shí)間序列是一個(gè)ARMA(p,q)過(guò)程,即n本章將討論其預(yù)測(cè)問(wèn)題,設(shè)當(dāng)前時(shí)刻為t,已知時(shí)刻t和以前時(shí)刻的觀察值我們將用已知的觀察值對(duì)時(shí)刻t后的觀察值進(jìn)行預(yù)測(cè),記為,稱為時(shí)間序列的第
【總結(jié)】第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立n本章首先介紹利用時(shí)間序列的樣本統(tǒng)計(jì)特征識(shí)別時(shí)間序列模型,然后分別介紹模型定階、模型估計(jì)和模型檢驗(yàn)的多種方法,對(duì)Box-Jenkins建模方法和Pandit-Wu建模方法歸納總結(jié),最后給出實(shí)際案例。第一節(jié)模型識(shí)別與定階n一、自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的估計(jì)(一)自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)的估計(jì)n