91時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗-資料下載頁
2025-02-27 17:00本頁面
【正文】 下的含有一階自回歸的隨機過程： Xt=?+?t+?Xt1+?t （ *） 其中 :?t是一白噪聲， t為一時間趨勢。1172)如果 ?=0， ??0， 則（ *） 式成為一帶時間趨勢的隨機變化過程： Xt=?+?t+?t （ ***） 根據(jù) ?的正負， Xt表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢。這種趨勢稱為 確定性趨勢（deterministic trend） 。Xt=?+?t+?Xt1+?t 3) 如果 ?=1， ??0，則 Xt包含有 確定性與隨機性兩種趨勢。 118? 判斷一個非平穩(wěn)的時間序列，它的趨勢是隨機性的還是確定性的，可通過 ADF檢驗中所用的第 3個模型進行。 該模型中已引入了表示確定性趨勢的時間變量 t，即分離出了確定性趨勢的影響。?(1)如果檢驗結(jié)果表明所給時間序列有單位根，且時間變量前的參數(shù)顯著為零，則該序列顯示出隨機性趨勢 。?(2)如果沒有單位根，且時間變量前的參數(shù)顯著地異于零，則該序列顯示出確定性趨勢。119 隨機性趨勢可通過差分的方法消除例如：對式： Xt=?+Xt1+?t 可通過差分變換為： ?Xt= ?+?t 該時間序列稱為 差分平穩(wěn)過程（difference stationary process） ；120 確定性趨勢無法通過差分的方法消除，而只能通過除去趨勢項消除例如：對式： Xt=?+?t+?t可通過除去 ?t變換為： Xt ?t =?+?t該時間序列是平穩(wěn)的，因此稱為 趨勢平穩(wěn)過程（ trend stationary process）。121 最后需要說明的是， 趨勢平穩(wěn)過程代表了一個時間序列長期穩(wěn)定的變化過程，因而用于進行長期預測則是更為可靠的。 122單位根檢驗案例分析案例 1 中國進口額序列（ 19502023）的單位根檢驗定義對數(shù)的年進口變量 Lnimt如下： Lnimt = log(imt) Lnimt序列（ 19502023） ? Lnimt序列（ 19512023）123案例 1 中國進口額序列（ 19502023）的單位根檢驗124案例 1 中國進口額序列（ 19502023）的單位根檢驗125案例 2 深證成指序列的單位根檢驗深證成指序列（ 421天）從走勢看決不會是隨機趨勢非平穩(wěn)序列（含有時間趨勢的 2次項），也不會是隨機趨勢序列（含有時間趨勢的 1次項）。不妨先按隨機趨勢序列設(shè)定檢驗式。帶有常數(shù)項的 DF檢驗式的估計結(jié)果如下，126案例 2 深證成指序列的單位根檢驗127靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 三月 21三月 21Saturday, March 20, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 23:38:2623:38:2623:383/20/2023 11:38:26 PM1以我獨沈久，愧君相 見頻 。 三月 2123:38:2623:38Mar2120Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 23:38:2623:38:2623:38Saturday, March 20, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 三月 21三月 2123:38:2623:38:26March 20, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 20 三月 202311:38:26 下午 23:38:26三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 2111:38 下午 三月 2123:38March 20, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 2023/3/20 23:38:2623:38:2620 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點的射 線 向前。 11:38:26 下午 11:38 下午 23:38:26三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 三月 21三月 21Saturday, March 20, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 23:38:2623:38:2623:383/20/2023 11:38:26 PM1成功就是日復一日那一點點小小努力的 積 累。 三月 2123:38:2623:38Mar2120Mar211世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 23:38:2623:38:2623:38Saturday, March 20, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 三月 21三月 2123:38:2623:38:26March 20, 20231意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 20 三月 202311:38:26 下午 23:38:26三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 三月 2111:38 下午 三月 2123:38March 20, 20231少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/3/20 23:38:2623:38:2620 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 11:38:26 下午 11:38 下午 23:38:26三月 21 楊 柳散和 風 ，青山澹吾 慮 。 三月 21三月 21Saturday, March 20, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 23:38:2623:38:2623:383/20/2023 11:38:26 PM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 三月 2123:38:2623:38Mar2120Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 23:38:2623:38:2623:38Saturday, March 20, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 三月 21三月 2123:38:2623:38:26March 20, 20231意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 20 三月 202311:38:26 下午 23:38:26三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 三月 2111:38 下午 三月 2123:38March 20, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/3/20 23:38:2623:38:2620 March 20231一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 11:38:26 下午 11:38 下午 23:38:26三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴
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