平穩(wěn)時間序列分析培訓(xùn)課程-資料下載頁
2025-01-01 04:42本頁面
【正文】 檢驗參數(shù) t統(tǒng)計量 P值 結(jié)論均值 顯著 顯著例 :對 OVERSHORTS序列的擬合模型進(jìn)行檢驗 n 殘差白噪聲檢驗n 參數(shù)顯著性檢驗檢驗參數(shù) t統(tǒng)計量 P值 結(jié)論均值 － 顯著 顯著延遲階數(shù) LB統(tǒng)計量 P值 結(jié)論6 模型顯著有效12 例 :對 18801985全球氣表平均溫度改變值差分序列擬合模型進(jìn)行檢驗 n 殘差白噪聲檢驗n 參數(shù)顯著性檢驗檢驗參數(shù) t統(tǒng)計量 P值 結(jié)論 顯著 顯著延遲階數(shù) LB統(tǒng)計量 P值 結(jié)論6 模型顯著有效12 模型優(yōu)化n 問題提出n 當(dāng)一個擬合模型通過了檢驗，說明在一定的置信水平下，該模型能有效地擬合觀察值序列的波動，但這種有效模型并不是唯一的。n 優(yōu)化的目的n 選擇相對最優(yōu)模型 例 :擬合某一化學(xué)序列序列自相關(guān)圖序列偏自相關(guān)圖擬合模型一n 根據(jù)自相關(guān)系數(shù) 2階截尾，擬合 MA(2)模型n 參數(shù)估計n 模型檢驗n 模型顯著有效 n 三參數(shù)均顯著 擬合模型二n 根據(jù)偏自相關(guān)系數(shù) 1階截尾，擬合 AR(1)模型n 參數(shù)估計n 模型檢驗n 模型顯著有效 n 兩參數(shù)均顯著 問題n 同一個序列可以構(gòu)造兩個擬合模型，兩個模型都顯著有效，那么到底該選擇哪個模型用于統(tǒng)計推斷呢？ n 解決辦法n 確定適當(dāng)?shù)谋容^準(zhǔn)則，構(gòu)造適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計量，確定相對最優(yōu)AIC準(zhǔn)則n 最小信息量準(zhǔn)則（ An Information Criterion） n 指導(dǎo)思想n 似然函數(shù)值越大越好 n 未知參數(shù)的個數(shù)越少越好 n AIC統(tǒng)計量SBC準(zhǔn)則n AIC準(zhǔn)則的缺陷n 在樣本容量趨于無窮大時，由 AIC準(zhǔn)則選擇的模型不收斂于真實模型，它通常比真實模型所含的未知參數(shù)個數(shù)要多 n SBC統(tǒng)計量例 n 用 AIC準(zhǔn)則和 SBC準(zhǔn)則評判例 擬合模型的相對優(yōu)劣 n 結(jié)果n AR(1)優(yōu)于 MA(2)模型 AIC SBCMA(2) AR(1) 序列預(yù)測n 線性預(yù)測函數(shù)n 預(yù)測方差最小原則例 :北京市城鄉(xiāng)居民定期儲蓄比例序列擬合與預(yù)測圖
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