平穩(wěn)時間序列分析培訓(xùn)課程-全文預(yù)覽
【正文】 定期儲蓄比例序列極大似然估計模型的參數(shù)是否顯著 n 參數(shù)檢驗結(jié)果檢驗參數(shù) t統(tǒng)計量 P值 結(jié)論均值 顯著 顯著例 :對 OVERSHORTS序列的擬合模型進行檢驗 n 殘差白噪聲檢驗n 參數(shù)顯著性檢驗檢驗參數(shù) t統(tǒng)計量 P值 結(jié)論均值 － 顯著 顯著延遲階數(shù) LB統(tǒng)計量 P值 結(jié)論6 模型顯著有效12 例 :對 18801985全球氣表平均溫度改變值差分序列擬合模型進行檢驗 n 殘差白噪聲檢驗n 參數(shù)顯著性檢驗檢驗參數(shù) t統(tǒng)計量 P值 結(jié)論 顯著 顯著延遲階數(shù) LB統(tǒng)計量 P值 結(jié)論6 模型顯著有效12 模型優(yōu)化n 問題提出n 當一個擬合模型通過了檢驗，說明在一定的置信水平下，該模型能有效地擬合觀察值序列的波動，但這種有效模型并不是唯一的。同時，可以認為該序列自相關(guān)系數(shù) 1階截尾n 偏自相關(guān)系數(shù)顯示出典型非截尾的性質(zhì)。例 n 選擇合適的模型 ARMA擬合 1950年 ——1998年北京市城鄉(xiāng)居民定期儲蓄比例序列。偏自相關(guān)系數(shù)的截尾性n AR(p)模型偏自相關(guān)系數(shù) P階截尾例 :考察如下 AR模型的偏自相關(guān)圖例 —n 理論偏自相關(guān)系數(shù) n 樣本偏自相關(guān)圖例 :—n 理論偏自相關(guān)系數(shù) n 樣本偏自相關(guān)圖例 :—n 理論偏自相關(guān)系數(shù) n 樣本偏自相關(guān)圖例 :—n 理論偏自相關(guān)系數(shù) n 樣本偏自相關(guān)系數(shù)圖MA模型 的定義n 具有如下結(jié)構(gòu)的模型稱為 階自回歸模型，簡記為n 特別當 時，稱為中心化 模型移動平均系數(shù)多項式n 引進延遲算子，中心化 模型又可以簡記為 n 階移動平均系數(shù)多項式MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)n 常數(shù)均值n 常數(shù)方差MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)n 偏自相關(guān)系數(shù)拖尾例 :考察如下 MA模型的相關(guān)性質(zhì)MA模型的自相關(guān)系數(shù)截尾n n MA模型的自相關(guān)系數(shù)截尾n n MA模型的偏自相關(guān)系數(shù)拖尾n n MA模型的偏自相關(guān)系數(shù)拖尾n n ARMA模型 的定義n 具有如下結(jié)構(gòu)的模型稱為自回歸移動平均模型，簡記為n
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