時(shí)間序列、動(dòng)態(tài)計(jì)量和非平穩(wěn)性-資料下載頁
2025-05-12 19:21本頁面
【正文】 (ARDL)。 tKtKtStStt XXYYY ?????? ???????? ?? ?? 11110tKtKtStStt XXYYY ?????? ???????? ???? 11110 ??27 （一）估計(jì)方法 ? 自回歸模型的參數(shù)估計(jì)一般不存在參數(shù)數(shù)量方面的困難。 ? 但自回歸模型的自回歸項(xiàng)必然是隨機(jī)變量，如果這些自回歸項(xiàng)與誤差項(xiàng)有關(guān)，那么普通最小二乘估計(jì)就不適用。這種情況必須采用工具變量法或其他方法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。通常用解釋變量的相應(yīng)滯后變量作為被解釋變量滯后變量的工具變量，或者先對(duì)原模型進(jìn)行回歸以后，用被解釋變量的理論值的相應(yīng)滯后作工具變量。 ? 有時(shí)還可以采用矩方法或最大似然法等估計(jì)參數(shù)。 28 (二 )自回歸模型中隨機(jī)變量作解釋變量的另一個(gè)問題 —— 對(duì)模型誤差項(xiàng)的誤差序列自相關(guān)性檢驗(yàn)。 ? 因?yàn)閷?duì)于有隨機(jī)解釋變量的模型，通常檢驗(yàn)誤差序列自相關(guān)性的 DW檢驗(yàn)是不適用的。 ? 杜賓提出了一種適用檢驗(yàn)這種模型一階自相關(guān)性的 H統(tǒng)計(jì)量，也稱為 “ 杜賓 H檢驗(yàn) ” ： ? 該統(tǒng)計(jì)量在不存在誤差序列相關(guān)時(shí)，服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。的顯著性檢驗(yàn)可以代表誤差序列一階自相關(guān)檢驗(yàn)。 )?(1?2cV arnnH??? ?29 三、因果性檢驗(yàn) —— 格蘭杰檢驗(yàn)（ Granger test） ? 格蘭杰檢驗(yàn)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量因果性的方法。 ? 格蘭杰檢驗(yàn)的原理是利用經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)揮作用的時(shí)間差和滯后效應(yīng)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)變量各自的前期指標(biāo)相互在解釋、影響對(duì)方指標(biāo)中的顯著程度，來判斷因果關(guān)系的存在性和方向。 ? 因?yàn)橐蚬詸z驗(yàn)是針對(duì)因果關(guān)系不清楚或有疑問的變量，因此一般格蘭杰檢驗(yàn)總是雙向檢驗(yàn)。 30 ? 檢驗(yàn) X是否影響 Y的原因的分布滯后模型如下： ? 在該模型的基礎(chǔ)上檢驗(yàn) X對(duì) Y的因果性，就是檢驗(yàn)如下假設(shè)： ? 該假設(shè)一般通過構(gòu)造如下的 F統(tǒng)計(jì)量來檢驗(yàn)： ~ ytptyptyptyptyyt XXYYY ?????? ???????? ???? ?? 111100: 210 ???? ypyyH ??? ?)12/(/)(110????pTR SSpR SSR SSS )12,( ?? pTpF31 ? 檢驗(yàn) Y影響 X的因果性的方法也是相同的。只要用模型 進(jìn)行回歸，并構(gòu)造出相應(yīng)的 F統(tǒng)計(jì)量，檢驗(yàn)假設(shè)： ytqtxptxqtxptxxt YYXXX ?????? ???????? ???? ?? 111100: 210 ???? xqxxH ???
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