時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性-資料下載頁
2025-05-12 19:21本頁面
【正文】 (ARDL)。 tKtKtStStt XXYYY ?????? ???????? ?? ?? 11110tKtKtStStt XXYYY ?????? ???????? ???? 11110 ??27 （一）估計方法 ? 自回歸模型的參數(shù)估計一般不存在參數(shù)數(shù)量方面的困難。 ? 但自回歸模型的自回歸項必然是隨機變量，如果這些自回歸項與誤差項有關(guān)，那么普通最小二乘估計就不適用。這種情況必須采用工具變量法或其他方法進行參數(shù)估計。通常用解釋變量的相應(yīng)滯后變量作為被解釋變量滯后變量的工具變量，或者先對原模型進行回歸以后，用被解釋變量的理論值的相應(yīng)滯后作工具變量。 ? 有時還可以采用矩方法或最大似然法等估計參數(shù)。 28 (二 )自回歸模型中隨機變量作解釋變量的另一個問題 —— 對模型誤差項的誤差序列自相關(guān)性檢驗。 ? 因為對于有隨機解釋變量的模型，通常檢驗誤差序列自相關(guān)性的 DW檢驗是不適用的。 ? 杜賓提出了一種適用檢驗這種模型一階自相關(guān)性的 H統(tǒng)計量，也稱為 “ 杜賓 H檢驗 ” ： ? 該統(tǒng)計量在不存在誤差序列相關(guān)時，服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。的顯著性檢驗可以代表誤差序列一階自相關(guān)檢驗。 )?(1?2cV arnnH??? ?29 三、因果性檢驗 —— 格蘭杰檢驗（ Granger test） ? 格蘭杰檢驗運用統(tǒng)計技術(shù)檢驗經(jīng)濟變量因果性的方法。 ? 格蘭杰檢驗的原理是利用經(jīng)濟關(guān)系發(fā)揮作用的時間差和滯后效應(yīng)，根據(jù)經(jīng)濟變量各自的前期指標(biāo)相互在解釋、影響對方指標(biāo)中的顯著程度，來判斷因果關(guān)系的存在性和方向。 ? 因為因果性檢驗是針對因果關(guān)系不清楚或有疑問的變量，因此一般格蘭杰檢驗總是雙向檢驗。 30 ? 檢驗 X是否影響 Y的原因的分布滯后模型如下： ? 在該模型的基礎(chǔ)上檢驗 X對 Y的因果性，就是檢驗如下假設(shè)： ? 該假設(shè)一般通過構(gòu)造如下的 F統(tǒng)計量來檢驗： ~ ytptyptyptyptyyt XXYYY ?????? ???????? ???? ?? 111100: 210 ???? ypyyH ??? ?)12/(/)(110????pTR SSpR SSR SSS )12,( ?? pTpF31 ? 檢驗 Y影響 X的因果性的方法也是相同的。只要用模型 進行回歸，并構(gòu)造出相應(yīng)的 F統(tǒng)計量，檢驗假設(shè)： ytqtxptxqtxptxxt YYXXX ?????? ???????? ???? ?? 111100: 210 ???? xqxxH ???
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