序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)-資料下載頁
2025-05-15 03:38本頁面
【正文】 默認(rèn)SIC準(zhǔn)則 。 定義上述選項(xiàng)后 ， 單擊 OK進(jìn)行檢驗(yàn) 。 EViews顯示檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和估計(jì)檢驗(yàn)回歸 。 單位根檢驗(yàn)后 ， 應(yīng)檢查 EViews顯示的估計(jì)檢驗(yàn)回歸 ，尤其是如果對(duì)滯后算子結(jié)構(gòu)或序列自相關(guān)階數(shù)不確定 ，可以選擇不同的右邊變量或滯后階數(shù)來重新檢驗(yàn) 。 20 例 檢驗(yàn)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)序列的平穩(wěn)性 圖 中國 1983年 1月～ 2021年 8月的 CPI（上年 =100）序列 21 例 AR(1) 模型模擬 1983年 1月～ 2021年 8月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)一階差分 ?CPI的變化規(guī)律 。 在用ADF進(jìn)行單位根檢驗(yàn)前 ， 需要設(shè)定序列的是否含有常數(shù)項(xiàng)或者時(shí)間趨勢項(xiàng) 。 我們可以通過畫出原序列的圖形來判斷是否要加入常數(shù)項(xiàng)或者時(shí)間趨勢項(xiàng) 。從圖 CPI圖形可以看出不含有線性趨勢項(xiàng) 。 CPI序列的 ADF檢驗(yàn)結(jié)果 (選擇既無常數(shù)項(xiàng)也無趨勢項(xiàng) )如下： 22 1983年 1月～ 2021年 8月的 CPI序列單位根 ADF檢驗(yàn)結(jié)果。可以看出不能拒絕原假設(shè)，存在單位根。 23 1983年 1月～ 2021年 8月的 CPI序列單位根 DFGLS檢驗(yàn)結(jié)果。采用含有常數(shù)和趨勢項(xiàng)的形式。不能拒絕原假設(shè)， CPI序列存在單位根。 24 檢驗(yàn)結(jié)果顯示 ， CPI序列 接受原假設(shè) ， 因此 ， CPI序列是一個(gè)非平穩(wěn)的序列 。 接著再對(duì)一階差分 ?CPI序列 進(jìn)行單位根檢驗(yàn) ， ADF檢驗(yàn)結(jié)果如下： 檢驗(yàn)結(jié)果顯示 ， 一階差分 ?CPI序列 拒絕原假設(shè) ， 接受 ?CPI序列是平穩(wěn)序列的結(jié)論 。 因此 ， CPI序列是 1階單整序列 ， 即 CPI～ I(1)。 25 例 檢驗(yàn)中國 GDP序列的平穩(wěn)性 在圖 ，我們可以觀察到 1978年～ 2021年我國 GDP（現(xiàn)價(jià)，生產(chǎn)法）具有明顯的上升趨勢。在 ADF檢驗(yàn)時(shí)選擇含有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢項(xiàng)，由 SIC準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)（ p=4）。GDP序列的 ADF檢驗(yàn)如下 ： 檢驗(yàn)結(jié)果顯示 ， GDP序列 以較大的 P值 ， 即 100%的概率接受原假設(shè) ， 即存在單位根的結(jié)論 。 26 將 GDP序列做 1階差分，然后對(duì) ΔGDP進(jìn)行 ADF檢驗(yàn)（選擇含有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢項(xiàng)，由 SIC準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)（ p=6））如下 ： 檢驗(yàn)結(jié)果顯示， ΔGDP序列仍 接受存在單位根的結(jié)論。其他檢驗(yàn)方法的結(jié)果也接受原假設(shè)， ΔGDP序列存在 單位根，是非平穩(wěn)的。 27 再對(duì) Δ GDP序列做差分，則 Δ 2GDP的 ADF檢驗(yàn)（選擇不含常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng) , 由 SIC準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)（ p=6））如下： 檢驗(yàn)結(jié)果顯示，二階差分 序列 Δ 2GDP在 1%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，接受不存在單位根的結(jié)論，因此可以確定 GDP序列是 2階單整序列，即 GDP ～ I (2)。
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