序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)(已改無錯(cuò)字)
2023-06-27 03:38:53 本頁面
【正文】 程如下： t = 1, 2, ? , T 原假設(shè)和備選假設(shè)同 ADF檢驗(yàn)一致，為 Elliott， Rothenberg和 Stock (1996)給出了不同置信水平下的臨界值， DFGLS檢驗(yàn)同一般的 ADF檢驗(yàn)一樣是左側(cè)單邊檢驗(yàn)。 )(? ayy ttdt ?x ???tpiditidtdt uyyy ??? ?????111 ?? ???????0:0:10??HH15 EViews軟件中 單位根檢驗(yàn) 操作說明： 雙擊序列名 ， 打開序列窗口 ， 選擇 View/unit Root Test，得到下圖 ： 單位根檢驗(yàn)窗口 16 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)必須定義 4項(xiàng)： 1． 選擇檢驗(yàn)類型 在 Test type的下拉列表中 ， 選擇檢驗(yàn)方法 。 EViews5提供了 6種單位根檢驗(yàn)的方法： ① Augmented DickeyFuller(ADF) Test ② DickeyFuller GLS Test ③ PhillipsPerron(PP) Test ④ Kwiatkowski , Phillips , Schmidt and Shin (KPSS) Test ⑤ Elliot , Rothenberg , and Stock Point Optimal (ERS) Test ⑥ Ng and Perron (NP) Test 17 2． 選擇差分形式 在 Test for unit root in中確定序列在 水平值 、 一階差分 、 二階差分 下進(jìn)行單位根檢驗(yàn) 。 可以使用這個(gè)選項(xiàng)決定序列中單位根的個(gè)數(shù) 。 如果檢驗(yàn)水平值未拒絕 ， 而在一階差分拒絕原假設(shè) ， 序列中含有一個(gè)單位根 ， 是一階單整 I(1)；如果一階差分后的序列仍然未拒絕原假設(shè) ，則需要選擇 2階差分 。 一般而言 ， 一個(gè)序列經(jīng)過兩次差分以后都可以變?yōu)橐粋€(gè)平穩(wěn)序列 ， 也就是二階單整 I(2)。 18 3． 定義檢驗(yàn)方程中需要包含的選項(xiàng) 在 Include in test equation中定義在檢驗(yàn)回歸中是否含有常數(shù)項(xiàng) 、 常數(shù)和趨勢項(xiàng) 、 或二者都不包含 。 這一選擇很重要 ， 因?yàn)闄z驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的分布隨這 3種情況不同而變化 。 在什么情況下包含常數(shù)項(xiàng)或者趨勢項(xiàng) ，剛才已經(jīng)作了介紹 。 19 4． 定義序列相關(guān)階數(shù) 在 Lag lenth這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇一些確定消除序列相關(guān)所需的 滯后階數(shù) 的準(zhǔn)則 。 一般而言 ， EViews
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