序列的平穩(wěn)性及其檢驗(參考版)
2025-05-19 03:38本頁面
【正文】 。其他檢驗方法的結果也接受原假設， ΔGDP序列存在 單位根，是非平穩(wěn)的。GDP序列的 ADF檢驗如下 ： 檢驗結果顯示 ， GDP序列 以較大的 P值 ， 即 100%的概率接受原假設 ， 即存在單位根的結論 。 25 例 檢驗中國 GDP序列的平穩(wěn)性 在圖 ，我們可以觀察到 1978年～ 2021年我國 GDP（現(xiàn)價，生產法）具有明顯的上升趨勢。 接著再對一階差分 ?CPI序列 進行單位根檢驗 ， ADF檢驗結果如下： 檢驗結果顯示 ， 一階差分 ?CPI序列 拒絕原假設 ， 接受 ?CPI序列是平穩(wěn)序列的結論 。不能拒絕原假設， CPI序列存在單位根。 23 1983年 1月～ 2021年 8月的 CPI序列單位根 DFGLS檢驗結果。 CPI序列的 ADF檢驗結果 (選擇既無常數項也無趨勢項 )如下： 22 1983年 1月～ 2021年 8月的 CPI序列單位根 ADF檢驗結果。 我們可以通過畫出原序列的圖形來判斷是否要加入常數項或者時間趨勢項 。 20 例 檢驗居民消費價格指數序列的平穩(wěn)性 圖 中國 1983年 1月～ 2021年 8月的 CPI（上年 =100）序列 21 例 AR(1) 模型模擬 1983年 1月～ 2021年 8月居民消費價格指數一階差分 ?CPI的變化規(guī)律 。 EViews顯示檢驗統(tǒng)計量和估計檢驗回歸 。 一般而言 ， EViews默認SIC準則 。 在什么情況下包含常數項或者趨勢項 ，剛才已經作了介紹 。 18 3． 定義檢驗方程中需要包含的選項 在 Include in test equation中定義在檢驗回歸中是否含有常數項 、 常數和趨勢項 、 或二者都不包含 。 如果檢驗水平值未拒絕 ， 而在一階差分拒絕原假設 ， 序列中含有一個單位根 ， 是一階單整 I(1)；如果一階差分后的序列仍然未拒絕原假設 ，則需要選擇 2階差分 。 EViews5提供了 6種單位根檢驗的方法： ① Augmented DickeyFuller(ADF) Test ② DickeyFuller GLS Test ③ PhillipsPerron(PP) Test ④ Kwiatkowski , Phillips , Schmidt and Shin (KPSS) Test ⑤ Elliot , Rothenberg , and Stock Point Optimal (ERS) Test ⑥ Ng and Perron (NP) Test 17 2． 選擇差分形式 在 Test for unit root in中確定序列在 水平值 、 一階差分 、 二階差分 下進行單位根檢驗 。檢驗過程如下：
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