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時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性(參考版)

2025-05-16 19:21本頁面
  

【正文】 30 ? 檢驗 X是否影響 Y的原因的分布滯后模型如下: ? 在該模型的基礎上檢驗 X對 Y的因果性,就是檢驗如下假設: ? 該假設一般通過構造如下的 F統(tǒng)計量來檢驗: ~ ytptyptyptyptyyt XXYYY ?????? ???????? ???? ?? 111100: 210 ???? ypyyH ??? ?)12/(/)(110????pTR SSpR SSR SSS )12,( ?? pTpF31 ? 檢驗 Y影響 X的因果性的方法也是相同的。 ? 格蘭杰檢驗的原理是利用經(jīng)濟關系發(fā)揮作用的時間差和滯后效應,根據(jù)經(jīng)濟變量各自的前期指標相互在解釋、影響對方指標中的顯著程度,來判斷因果關系的存在性和方向。的顯著性檢驗可以代表誤差序列一階自相關檢驗。 ? 因為對于有隨機解釋變量的模型,通常檢驗誤差序列自相關性的 DW檢驗是不適用的。 ? 有時還可以采用矩方法或最大似然法等估計參數(shù)。這種情況必須采用工具變量法或其他方法進行參數(shù)估計。 tKtKtStStt XXYYY ?????? ???????? ?? ?? 11110tKtKtStStt XXYYY ?????? ???????? ???? 11110 ??27 (一)估計方法 ? 自回歸模型的參數(shù)估計一般不存在參數(shù)數(shù)量方面的困難。 ? 考伊克方法所設定的滯后結構模式有主觀性,而且只能反映所有系數(shù)同號,滯后系數(shù)按幾何級數(shù)單調(diào)下降的滯后效應,對于其他情況則無法反映,而且把無限分布滯后模型轉(zhuǎn)化為自回歸模型也可能引起新的問題。)1( 10 tttt YXY ????? ????? ?1?tY139。 ? 不過,上述模型中存在被解釋變量的滯后變量 作為解釋變量的情況,而且因為模型的誤差項 與 有關,因此普通最小二乘估計不再適用,需要用工具變量法等進行估計。 ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?2211022 ? 考伊克方法假設分布滯后模型中的參數(shù)按照幾何級數(shù) 衰減, 其中 ? 考伊克方法模型設定的這種滯后參數(shù)模型有以下基本特點: ( 1) 不變號; ( 2) 是 k 的減函數(shù); ( 3) 越小,衰減速度越快,因此稱 為 “ 衰減率 ” ,稱 為 “ 調(diào)節(jié)速度 ” ; ( 4)長期乘數(shù)有限,即 。 001 0 1 220 1 2
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