【摘要】12時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性3本章介紹時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和時間序列數(shù)據(jù)計量分析的基本原理,動態(tài)計量經(jīng)濟分析的自回歸分布滯后模型和因果性檢驗,時間序列回歸中的偽回歸和單位根檢驗,以及單積、協(xié)積和誤差修正模型。4第一節(jié)時間序列分析方法第二節(jié)自回歸分布滯后模型第三節(jié)平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時間序
2025-05-16 19:21
【摘要】時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性1本章介紹時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和時間序列數(shù)據(jù)計量分析的基本原理,動態(tài)計量經(jīng)濟分析的自回歸分布滯后模型和因果性檢驗,時間序列回歸中的偽回歸和單位根檢驗,以及單積、協(xié)積和誤差修正模型。2第一節(jié)時間序列分析方法第二節(jié)自回歸分布滯后模型第三節(jié)平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時間序列分析3
2025-03-05 11:20
【摘要】第五章非平穩(wěn)時間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言:前面我們討論的是平穩(wěn)時間序列的建模和預測方法,即所討論的時間序列都是寬平穩(wěn)的。一個寬平穩(wěn)的時間序列的均值和方差都是常數(shù),并且它的協(xié)方差有時間上的不變性。但是許多經(jīng)濟領域產(chǎn)生的時間序列都是
2025-05-14 22:08
【摘要】金融計量學張成思2第6章非平穩(wěn)金融時間序列模型確定性趨勢模型隨機性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢,是指模型中含有明確的時間t變量,從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長
2024-09-02 08:43
【摘要】第十三章非平穩(wěn)時間序列模型認識非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時間序列與單位根過程.趨勢平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中,所闡述的有關時間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的,那么,實際經(jīng)濟中的數(shù)據(jù)有沒有可
2025-05-03 18:26
【摘要】1-1計量經(jīng)濟學基礎與應用TheEconomicSchoolofJilinUniversityYuZhen第十四章時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗1-3時間序列計量經(jīng)濟學基礎篇第十四章時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗第十五章隨機時間序列分析模型第十六章協(xié)整分析與誤差修正模型
2025-05-19 09:43
【摘要】1第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗2本章要點?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗方法(ADF檢驗)?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗方法(AEG方法)?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機過程?一般稱依賴于參數(shù)時間t的隨機變量集合{}為隨
2025-05-02 12:01
2025-05-13 21:08
【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列分析上次課內(nèi)容平穩(wěn)性的圖檢驗法?時序圖檢驗、自相關圖檢驗純隨機性(白噪聲)檢驗法?Q檢驗法(卡方檢驗)時序圖檢驗原理:時序圖應該呈現(xiàn)序列值始終在一個常數(shù)附近隨機波動,而且波動的范圍有界、無明顯趨勢及周期特征。自相關圖檢驗原理:自相關系數(shù)會很快地衰
2025-05-16 11:07
【摘要】§隨機時間序列分析模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機時間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機時間序列模型的識別四、隨機時間序列模型的估計五、隨機時間序列模型的檢驗?經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型與時間序列模型?確定性時間序列模型與隨機性時間序列模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性1、時間
2025-01-02 23:20
【摘要】一、時間序列分析三種常用方法性工具:差分運算p階,k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次;特征方程與特征根;特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化,非中心化;中心化變換;自回歸系數(shù)多項式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別,平穩(wěn)域判別;AR
【摘要】一、平穩(wěn)AR模型的統(tǒng)計性質(zhì)均值,方差,自協(xié)方差函數(shù),自相關系數(shù)的拖尾性及偏自相關系數(shù)的p階截尾性二、ARMA模型之MA模型q階MA模型形式:中心化,非中心化,移動平均系數(shù)多項式Xt=θ(B)εtMA模型的統(tǒng)計性質(zhì):均值,方差,自協(xié)方差函數(shù),自相關系數(shù)的q階截尾性及偏自相關系數(shù)的拖尾性MA模型的可逆性判定
2025-05-02 00:53
【摘要】第九章時間序列計量經(jīng)濟學模型的理論與方法第一節(jié)時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗第二節(jié)隨機時間序列模型的識別和估計第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗五、單整、趨勢平穩(wěn)
2025-03-07 11:46