風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析(4)-資料下載頁(yè)
2025-05-14 00:05本頁(yè)面
【正文】 400 500 600 700 800 900凈現(xiàn)值累計(jì)概率項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的圖示法 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)決策 概率分析可以給出方案經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差以及經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的實(shí)際值發(fā)生在某一區(qū)間的概率，這為人們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)條件下決定方案取舍提供了依據(jù)。但是，概率分析并沒(méi)有給出在風(fēng)險(xiǎn)條件下方案取舍的原則和多方案必須的方法，而 風(fēng)險(xiǎn)決策 彌補(bǔ)了這方面的不足。 一、風(fēng)險(xiǎn)決策概述 ? 目標(biāo)：存在人們希望達(dá)到的目標(biāo) ? 方案：存在多個(gè)可供選擇的方案 ? 多狀態(tài)：存在多個(gè)客觀存在的自然狀態(tài) ? 損益值：可以計(jì)算出在不同自然狀態(tài)下的損益值 ? 概率：可以確定不同的自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率 ? 優(yōu)勢(shì)原則：剔除劣勢(shì)方案 ? 期望值原則：以收益期望值最大或費(fèi)用期望值最小來(lái)選擇方案 ? 最小方差原則：從安全角度出發(fā) ? 最大可能原則 ? 滿(mǎn)意原則：選擇滿(mǎn)意目標(biāo)而非最優(yōu)目標(biāo) 一、風(fēng)險(xiǎn)決策概述 二、根據(jù)期望值決策方案 例題 8 某企業(yè)擬開(kāi)發(fā)一種新產(chǎn)品取代將要滯銷(xiāo)的老產(chǎn)品，新產(chǎn)品的性能優(yōu)于老產(chǎn)品，但生產(chǎn)成本比老產(chǎn)品高。 ? 投入市場(chǎng)后可能面臨四種市場(chǎng)前景 ? 銷(xiāo)路很好 (我們稱(chēng)為狀態(tài) 1， 記作 θ1) ? 銷(xiāo)路一般 ， 能以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格銷(xiāo)售出去 (θ2) ? 銷(xiāo)路不太好 (θ3) ? 沒(méi)有銷(xiāo)路 (θ4） 二、根據(jù)期望值決策方案 ?經(jīng)過(guò)周密的市場(chǎng)調(diào)查研究 ， 銷(xiāo)售部門(mén)作出判斷 ?狀態(tài) 1出現(xiàn)的概率 p（ θ1 ） = ?狀態(tài) 2出現(xiàn)的概率 p（ θ2 ） = ?狀態(tài) 3出現(xiàn)的概率 p（ θ3 ） = ?狀態(tài) 4出現(xiàn)的概率 p（ θ4 ） = 二、根據(jù)期望值決策方案 ?技術(shù)部門(mén)提供了三種方案 ?方案 A： 立即停止老產(chǎn)品的生產(chǎn)，改造原生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)新產(chǎn)品，這一方案的投資較少但有停產(chǎn)損失，而且生產(chǎn)規(guī)模有限 ?方案 B： 改造原生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)新產(chǎn)品，并把部分零件委托其他廠生產(chǎn)，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 ?方案 C： 暫時(shí)維持老產(chǎn)品生產(chǎn)，新建一條高效率的生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)新產(chǎn)品 ，這一方案投資較大 二、根據(jù)期望值決策方案 三種方案在不同的狀態(tài)下具有不同的經(jīng)濟(jì)效果，在一定計(jì)算期內(nèi)，各方案在不同狀態(tài)下的凈現(xiàn)值如下表。這個(gè)例題是一個(gè)典型的風(fēng)險(xiǎn)決策問(wèn)題。企業(yè)的目標(biāo)是取得最好的經(jīng)濟(jì)效果，決策者面臨三個(gè)備選方案四種可能狀態(tài)，并且已經(jīng)了解了各種方案在不同的狀態(tài)下的經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)及各種狀態(tài)發(fā)生的概率，決策者要解決的問(wèn)題是確定哪個(gè)方案。 二、根據(jù)期望值決策方案 各方案在不同狀態(tài)下的凈現(xiàn)值 狀態(tài)與概率 方案 θ1 θ2 θ3 θ4 A 140 100 10 80 B 210 150 50 200 C 240 180 50 500 二、根據(jù)期望值決策方案 根據(jù)期望值決策方案是指根據(jù)各備選方案評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值大小選擇方案。 ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????CBAN P VEN P VEN P VE根據(jù)期望值最大原則，選擇 B 方案。 三、決策樹(shù)法 決策樹(shù)由不同的節(jié)點(diǎn)和分枝組成，符號(hào)“ □ ” 表示的節(jié)點(diǎn)稱(chēng)決策點(diǎn)，從決策點(diǎn)引出的每一分枝表示一個(gè)可供選擇的方案；符號(hào) “ ○ ”表示的節(jié)點(diǎn)稱(chēng)狀態(tài)點(diǎn)，從狀態(tài)點(diǎn)引出的每一分枝表示一種可能發(fā)生的狀態(tài)。 三、決策樹(shù)法 1 3 NPV=150 NPV=50 NPV=200 NPV=210 4 NPV=180 NPV=50 NPV=500 NPV=240 2 NPV=100 NPV=10 NPV=80 NPV=140 A B C 84 113 76 113 三、決策樹(shù)法 根據(jù)各種狀態(tài)發(fā)生的概率與相應(yīng)的損益值分別計(jì)算每一個(gè)方案的損益期望值，并將其標(biāo)注在相應(yīng)的狀態(tài)點(diǎn)上，經(jīng)過(guò)比較，將期望值最大的一個(gè)分枝保留，其余的剪除，稱(chēng)為剪枝，最后決策點(diǎn)上方的數(shù)字就是最優(yōu)方案的期望值。 決策樹(shù)法常用于多層決策的情況，每一個(gè)決策點(diǎn)進(jìn)行縮減，一層層決策。 三、決策樹(shù)法 1 3 NPV=150 NPV=50 NPV=200 NPV=210 4 NPV=180 NPV=50 NPV=500 NPV=240 2 NPV=100 NPV=10 NPV=80 NPV=140 A B C 84 113 76 113 三、決策樹(shù)法 根據(jù)各種狀態(tài)發(fā)生的概率與相應(yīng)的損益值分別計(jì)算每一個(gè)方案的損益期望值，并將其標(biāo)注在相應(yīng)的狀態(tài)點(diǎn)上，經(jīng)過(guò)比較，將期望值最大的一個(gè)分枝保留，其余的剪除，稱(chēng)為剪枝，最后決策點(diǎn)上方的數(shù)字就是最優(yōu)方案的期望值。 決策樹(shù)法常用于多層決策的情況，每一個(gè)決策點(diǎn)進(jìn)行縮減，一層層決策。
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