【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。第三篇：商業(yè)銀行流行性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與對(duì)策論文一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義為：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)欠缺。當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理意識(shí)欠缺，導(dǎo)致流動(dòng)性管理只要求良好的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)表現(xiàn)，缺乏流動(dòng)性管理的主動(dòng)性，沒(méi)有重視對(duì)流動(dòng)性管理能力的提高，更沒(méi)有完善資產(chǎn)管理策略和負(fù)債管理策略。另外，公眾認(rèn)為商業(yè)銀行有政府信用做后盾，認(rèn)為政府會(huì)為銀行的一切行為買(mǎi)單，基本沒(méi)有倒閉的可能性，使得管理層沒(méi)有流動(dòng)性危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)，工作人員對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)不夠。此外，信息不對(duì)稱(chēng)的使得公眾對(duì)銀行的不良資產(chǎn)缺乏充分地了解，從而當(dāng)銀行經(jīng)營(yíng)效益不高或虧損也不會(huì)發(fā)生擠兌現(xiàn)象，這加劇了商業(yè)銀行的管理層缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)感。資產(chǎn)負(fù)債率較高。銀行業(yè)是比較特殊的行業(yè)，籠統(tǒng)地講，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)資本核心充足率為8%，也就是說(shuō)，銀行的資產(chǎn)負(fù)債率在92%以下是一個(gè)正常的水平。目前我國(guó)個(gè)別商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)95%以上。負(fù)債經(jīng)營(yíng)一直是我國(guó)商業(yè)銀行最大的特點(diǎn)，但是資產(chǎn)負(fù)債率一直較高，就會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。不良貸款率偏高。2014年我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率達(dá)64%，提高了0、15%；商業(yè)銀行2014年末不良貸款率29%，提高了0、29%，2014年商業(yè)銀行不良貸款率創(chuàng)2009年來(lái)新高，2013年和2014年我國(guó)銀行不良貸款率逐年上升。截止2014年12月末，銀行存款余額同比增長(zhǎng)6%至114萬(wàn)億元，貸款余額同比增長(zhǎng)13%至88萬(wàn)億元。存貸款業(yè)務(wù)期限錯(cuò)配。近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展特別是資本市場(chǎng)的活躍，我國(guó)居民和企業(yè)部門(mén)的資產(chǎn)選擇行為和投資偏好發(fā)生了較為顯著的改變，并進(jìn)一步引起商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行資金來(lái)源短期化、資金運(yùn)用長(zhǎng)期化趨勢(shì)明顯，存貸款期限錯(cuò)配問(wèn)題日益突出。商業(yè)銀行在追求高收益的驅(qū)動(dòng)下更愿意發(fā)放中長(zhǎng)期貸款。近些年來(lái)，商業(yè)銀行的貸款項(xiàng)目中，短期貸款的比重趨于下降，而中長(zhǎng)期貸款的比重呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管指標(biāo)的系統(tǒng)性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。流動(dòng)性覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比率等流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)存在一定的不足之處。首先這些指標(biāo)只是針對(duì)個(gè)體，對(duì)整個(gè)銀行體系的起不到監(jiān)管作用。而個(gè)體又是存在于整體當(dāng)中，如果銀行整個(gè)體系存在隱患，個(gè)體商業(yè)銀行又怎么可能健康穩(wěn)定的發(fā)展。離開(kāi)整體來(lái)看局部，指標(biāo)的監(jiān)管作用就大大減弱了。對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管應(yīng)該先從宏觀出發(fā)，再到個(gè)體，整個(gè)銀行體系發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)個(gè)體的商業(yè)銀行的危害也會(huì)很大。其次，當(dāng)前的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)對(duì)于實(shí)際的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)價(jià)值非常有限。盡管當(dāng)前的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)眾多，但是這些指標(biāo)都是對(duì)商業(yè)銀行某個(gè)角度或者方面進(jìn)行監(jiān)管，缺少一個(gè)科學(xué)的體系來(lái)全面的分析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。三、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策思考增強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，培養(yǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理文化。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)引起商業(yè)銀行管理層和工作人員的高度重視。隨著我國(guó)的國(guó)際化程度不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷增強(qiáng)，國(guó)家信用的作用已經(jīng)開(kāi)始不斷的減弱，因此，我國(guó)商業(yè)銀行要不斷地增強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理意識(shí)，并將之提高到戰(zhàn)略管理層面上。同時(shí)，還要改變過(guò)去被動(dòng)性管理的方式，提高自覺(jué)主動(dòng)性，在工作的每一個(gè)流程中都要把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入考察當(dāng)中。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化流行性風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)，提高銀行工作人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和手段。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，不斷提高自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)理建模技術(shù)等來(lái)實(shí)現(xiàn)科學(xué)量化管理，從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)性管理提升為標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)化的現(xiàn)代管理。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)增加對(duì)多元化和穩(wěn)定性融資的管理、日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)管理、并表和重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的要求，提高壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃等監(jiān)管要求的針對(duì)性和可操作性，更好地引導(dǎo)銀行建設(shè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度和專(zhuān)業(yè)化水平。優(yōu)化期限錯(cuò)配。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制中長(zhǎng)期貸款的發(fā)放規(guī)模，加強(qiáng)中長(zhǎng)期貸款的審批，并將中長(zhǎng)期貸款納入到相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jī)效考核當(dāng)中。其次，銀行需要進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，以風(fēng)險(xiǎn)敞口管理為主線，建立健全資產(chǎn)負(fù)債匹配管理體系。要綜合分析各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)利率、匯率等重要市場(chǎng)變量的敏感性差異和資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性敞口，根據(jù)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好水平，依據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素變動(dòng)的預(yù)期，積極主動(dòng)地調(diào)整各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)缺口的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)既定的風(fēng)險(xiǎn)控制和收益目標(biāo)。提高主動(dòng)負(fù)債能力，擴(kuò)大流動(dòng)性來(lái)源。我國(guó)目前的金融脫媒，實(shí)際上是金融市場(chǎng)化改革深化帶來(lái)的資金定價(jià)市場(chǎng)化的過(guò)程。隨著各類(lèi)直接金融渠道的發(fā)展，在存款利率管制尚未解除的狀況下，銀行存款分流是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。銀行在未來(lái)的發(fā)展中必須逐漸改變目前過(guò)度依賴(lài)存款的被動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)策略，更多發(fā)展主動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)，拓展從貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)直接獲取資金的能力。目前我國(guó)可供銀行選擇的主動(dòng)負(fù)債形式日趨多樣化，主要包括發(fā)行債券、對(duì)央行負(fù)債、對(duì)同業(yè)負(fù)債和協(xié)議存款等。近期，同業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單正式推出，進(jìn)一步豐富了銀行的主動(dòng)負(fù)債工具。開(kāi)發(fā)和運(yùn)用金融衍生品。市場(chǎng)從來(lái)都不缺資金，缺少的是合適有效的金融產(chǎn)品。當(dāng)貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)有合適的金融產(chǎn)品，滯留在商業(yè)銀行體系內(nèi)流行性可以得到有效地轉(zhuǎn)移。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)開(kāi)發(fā)期權(quán)、期貨等金融衍生品來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。外國(guó)的銀行在金融衍生品的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用上遙遙領(lǐng)先于我國(guó)的商業(yè)銀行。當(dāng)前，隨著我國(guó)對(duì)外資銀行的開(kāi)放，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，為了更好在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站立腳跟，我國(guó)的商業(yè)銀行要不斷加大金融衍生品的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用力度，提高金融衍生品的創(chuàng)新能力。建立和完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。建立和完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理一個(gè)非常重要的前提。首先，商業(yè)銀行要在尊崇銀行監(jiān)管層的要求下制訂相關(guān)的政策和制度。組建資產(chǎn)負(fù)債和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，從各個(gè)重要部門(mén)的管理層當(dāng)中選拔成員，委員會(huì)要定期地討論、制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方案，從而能夠有效的確保銀行流動(dòng)性在安全的范圍內(nèi)。其次，要建立科學(xué)合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織框架。由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況進(jìn)行監(jiān)督，并在其資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)下設(shè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)資產(chǎn)。負(fù)債和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)要反復(fù)討論和確認(rèn)影響流動(dòng)性的因素是否被全面考慮到位，商業(yè)銀行的各個(gè)部門(mén)和工作人員的責(zé)任是否明確，系統(tǒng)能否在第一時(shí)間內(nèi)反映出流行性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵信息。最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部分要把監(jiān)管的過(guò)程和結(jié)果提煉成有效的報(bào)告，即使地反饋給高層管理者和監(jiān)管部門(mén)，便于管理者和監(jiān)管部門(mén)在第一時(shí)間把握到關(guān)鍵信息，從而進(jìn)行有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。第四篇：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與對(duì)策[范文模版]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與對(duì)策內(nèi)容摘要：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)主要源于內(nèi)部管理不善、有章不循、違規(guī)操作、人為失誤、系統(tǒng)故障及外部事件等原因。此外，制度上的疏漏、道德風(fēng)險(xiǎn)、越權(quán)交易、內(nèi)部人作案、外部不法分子欺詐等也經(jīng)常引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式，對(duì)于做好防范工作具有重要的意義。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范一、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義關(guān)于什么是操作風(fēng)險(xiǎn)，理論上有三種不同的觀點(diǎn)：第一種是除了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以外的所有風(fēng)險(xiǎn)，都可以成為操作風(fēng)險(xiǎn)。第二種是只有在金融機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)部門(mén)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)才是操作風(fēng)險(xiǎn)。第三種是介于兩者之間即巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的正式定義是：由于不正確的內(nèi)部操作流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。通俗地講，就是銀行因辦理業(yè)務(wù)或內(nèi)部管理出了差錯(cuò)，需要對(duì)客戶(hù)做出補(bǔ)償或賠償；以及由于內(nèi)部人員監(jiān)守自盜，外部人員欺詐得手；電子系統(tǒng)硬件軟件發(fā)生故障，網(wǎng)絡(luò)遭到黑客侵襲；通信、電力中斷；地震、恐怖襲擊等原因?qū)е聯(lián)p失的銀行風(fēng)險(xiǎn)，被統(tǒng)稱(chēng)為操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比較，其特征是：覆蓋范圍廣，成險(xiǎn)概率高，人為因素大。通過(guò)分析近年國(guó)內(nèi)外發(fā)生的銀行大要案，十案九違章，當(dāng)事人違規(guī)操作是導(dǎo)致案件發(fā)生的關(guān)鍵。二、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)外銀行所發(fā)生的一系列重大案件都是與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。雖然國(guó)內(nèi)銀行在防范操作風(fēng)險(xiǎn)方面作了大量的工作，但由于受認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，發(fā)展滯后等因素的影響，目前國(guó)內(nèi)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)的控制上仍存在一定的缺陷，直接制約著操作風(fēng)