論商業(yè)銀行經(jīng)營中的風險及其控制(編輯修改稿)
2025-01-08 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目前我國商業(yè)銀行針對利率風險缺乏管理與規(guī)避的有效手段，并且利率風險量化管理落后。相比西方發(fā)達國家的銀行風險管理還非常薄弱，這些都對商業(yè)銀行的風險管理帶來嚴峻考驗。商業(yè)銀行的利率風險主要表現(xiàn)在存在嚴重存短貸長現(xiàn)象、由于市場競爭而使商業(yè)銀行存貸款利差縮小、利率變化讓商業(yè)銀行面臨選擇權(quán)風險。 函授站： 專業(yè)： 金融學 姓名： 學號： 第 6 頁 操作風險 銀行的操作風險由很多因素，譬如內(nèi)部管理出現(xiàn)差錯、法律文書漏洞被人鉆空子、銀行內(nèi)部人員監(jiān)守自盜、外部人員欺詐 、電子系統(tǒng)發(fā)生故障、銀行網(wǎng)絡遭受黑客攻擊、各種自然災害等，這些都會為商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來損失，統(tǒng)稱操作風險。隨著商業(yè)銀行機構(gòu)規(guī)模的擴大、金融產(chǎn)品多樣化、復雜化，使得商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的外部條件更加復雜和難以控制，也加大了商業(yè)銀行的操作風險。 近年來，我國商業(yè)銀行針對操作風險也給出了一些措施，譬如加強內(nèi)部控制，實施問責制等措施，一定程度上規(guī)避了操作風險，但是面臨操作風險加劇的局面還是不能有效控制，為一些犯罪分子提供了方便。 （三）商業(yè)銀行經(jīng)營風險的特征 商業(yè)銀行經(jīng)營風險具有四個方面的重要特征： 一是具 有“客觀性”的特點，不以個人意志為轉(zhuǎn)移，經(jīng)營風險始終伴隨著商業(yè)銀行的經(jīng)營、改革、創(chuàng)新和發(fā)展的全過程 。 二是具有“可控性”，盡管商業(yè)銀行經(jīng)營風險始終存在，而且具有一定的客觀性，但在風險發(fā)生之前，商業(yè)銀行通過預警、測度和控制，建立有效的監(jiān)督管理體系，能夠更好的控制風險，這就是商業(yè)銀行經(jīng)營風險的可控性 。 三是具有“擴散性”，與其他經(jīng)濟風險相比，商業(yè)銀行經(jīng)營風險最顯著的特殊就是“擴散性”，這主要是由于商業(yè)銀行屬于金融中介，一旦某個商業(yè)銀行發(fā)生經(jīng)營風險，就會通過各種渠道擴散至整個經(jīng)濟系統(tǒng)， 2021 年金融危機就是由于美 國出現(xiàn)信用危機而導致經(jīng)營風險，進而將這種影響擴散至全球范圍內(nèi)，導致各國出現(xiàn)“錢荒” 。 四是具有“隱蔽性”的特點，商業(yè)銀行經(jīng)營風險常常因為信用中介特征而被掩蓋，特別是商業(yè)銀行“有供有還，存款此存彼取，貸款此還彼借”的信用原則，更容易掩蓋經(jīng)營風險 。 （四）商業(yè)銀行經(jīng)營風險的主要形式 資產(chǎn)風險 資本風險是指由于銀行的資本數(shù)量不足及其結(jié)構(gòu)不合理，使得銀行資本不能函授站： 專業(yè)： 金融學 姓名： 學號： 第 7 頁 發(fā)揮資產(chǎn)損失最終彌補能力與債務最終清償能力，從而影響銀行正常運營并危及銀行生存的可能性。銀行的資本管理不能適應銀行經(jīng)營管理的實際需要與金融市場的發(fā)展變化 ，銀行就要面臨比較大的資本風險。不良貸款高，收息率就低，利潤就會下降；不良貸款高，資產(chǎn)損失就高，就會相對降低資本充足率。 負債風險 負債是銀行由于受信而承擔的將以資本或資本償付的能以貨幣計量的債務。存款、派生存款是銀行的主要負債，約占資金來源的 80%以上，負債風險主要是指存款風險。 結(jié)算風險 所謂結(jié)算風險是指商業(yè)銀行在其經(jīng)營活動中，在現(xiàn)金結(jié)算和非現(xiàn)金結(jié)算過程中遭受損失的可能性。 信用風險 信用風險又稱違約風險，是指由于債務人違 約而導致貸款或證券等銀行持有的資產(chǎn)不能如期收回本息而造成損失的可能性。 利率和匯率風險 利率風險是指由于市場利率水平變化而給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。銀行因存貸款利率變動帶來的減少利潤風險是經(jīng)常存在的，尤其是在利率市場化的條件下。匯率風險是指由于外匯價格變動給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。 流動性風險 流動性風險，它是指銀行不能到期支付債務或滿足臨時性提現(xiàn)要求而使銀行蒙受信譽損失或經(jīng)濟損失甚至被擠兌倒閉的可能性。 資本風險 資本風險是指商業(yè)銀行資本充足率不足，無法發(fā)揮最終清償職能的可能性。 操作 風險 操作風險是指商業(yè)銀行在業(yè)務運營過程中由于內(nèi)部管理和操作不當產(chǎn)生的經(jīng)營風險，分為非善意和善意操作風險。非善意操作風險是由于工作人員責任心不強、注意力分散或怕麻煩、圖方便而違規(guī)操作造成的風險。善意操作風險是操作人員出于方便客戶的考慮未嚴格按照操作規(guī)程操作而釀成的風險。 函授站： 專業(yè)： 金融學 姓名： 學號： 第 8 頁 二 、 商業(yè)銀行經(jīng)營風險防范與控制的現(xiàn)狀 （一）商業(yè)銀行風險防控現(xiàn)狀措施介紹 商業(yè)銀行整體風險狀況分析 商業(yè)銀行未來主要面對的仍是信用風險的挑戰(zhàn)，而流動性風險在一定程度上可以通過貨幣政策的調(diào)節(jié)、監(jiān)管環(huán)境的變化和商業(yè)銀行自身業(yè)務結(jié)構(gòu)的調(diào)整加以緩解?？傮w來看，商業(yè)銀行的風險狀況仍將保持穩(wěn)定可控。 一是信用風險特征短期內(nèi)難現(xiàn)根本轉(zhuǎn)變。從目前狀況看，短期內(nèi) 宏觀經(jīng)濟 走勢將依然平穩(wěn)，商業(yè)銀行風險特征也將維持現(xiàn)有狀態(tài)。其中，受外需沖擊較大的小企業(yè)和部分產(chǎn)能過剩問題突出行業(yè)的企業(yè)暫時仍無法擺脫經(jīng)營的困境，這些企業(yè)的不良貸款增長是未來商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量慣性下滑的主要因素之一；平臺貸款和房地產(chǎn)貸款雖然可能有單發(fā)性風險發(fā)生，但這兩個領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì) 量總體上依然處于運行平穩(wěn)的可控狀態(tài)，并不足以導致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量
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