論商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)及其控制-資料下載頁
2024-12-03 18:41本頁面
【導(dǎo)讀】系到整個(gè)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，同時(shí)也是金融市場(chǎng)健康發(fā)展的保障。用為基礎(chǔ)，以經(jīng)營(yíng)貨幣信貸和結(jié)算業(yè)務(wù)為主的高負(fù)債高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。破產(chǎn)，還會(huì)對(duì)整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成強(qiáng)烈的破壞。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制是一個(gè)。業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范與控制相應(yīng)的建議。也稱為法定業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將具體業(yè)務(wù)寫入章程，并報(bào)經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批。收財(cái)政性存款，而且財(cái)政性存款應(yīng)按規(guī)定劃轉(zhuǎn)中國(guó)人民銀行。依法吸收經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的各類存款。結(jié)算是指單位或個(gè)人基于商品交易、勞務(wù)供應(yīng)以及其。他合法原因進(jìn)行的貨幣收付活動(dòng)。貼現(xiàn)是商業(yè)銀行收購未到期的商業(yè)票據(jù)的業(yè)務(wù)。融債券，應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定報(bào)經(jīng)批淮。付到期的本息，而商業(yè)銀行獲得代理傭金或報(bào)酬。商業(yè)銀行既可以通過持有政府債券，獲取利息收。接受保險(xiǎn)公司的委托，在保險(xiǎn)公司授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。保管箱是一種商業(yè)銀行專門設(shè)置向客戶出租
【正文】 （二） 外部對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管 銀行監(jiān)管是金融監(jiān)管的重要組成部分，主要包括內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)管兩個(gè)部分，前者又稱 為 內(nèi)部控制，主要由銀行自身建立內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制進(jìn)行自我約束；后者是指政府對(duì)商業(yè)銀行的運(yùn)作狀況包括從開業(yè)到終止全過程的監(jiān)督與管理，并要求銀行必須持續(xù)不斷地按照一定的政策、法規(guī)經(jīng)營(yíng)。 關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)管的原則，我國(guó)的《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第 4條有明確的規(guī)定：“銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公正、公開和效率原則?！蓖瑫r(shí)，該法在第 5 條又補(bǔ)充規(guī)定：“銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其從事監(jiān)督管理工作人員依法履行監(jiān)督管理職責(zé)，受法律保護(hù)。地方政府、函授站： 專業(yè)： 金融學(xué) 姓名： 學(xué)號(hào)： 第 11 頁 各級(jí)機(jī)構(gòu)政府部門、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人不得干涉?！? 三 、 我國(guó)商業(yè)銀行防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議 （一）加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)的建設(shè) 針對(duì)目前我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員利用現(xiàn)代量化技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)的能力普遍較低以及專業(yè)人員匱乏的現(xiàn)象，各商業(yè)銀行應(yīng)加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人才的選拔和培養(yǎng)力度。建立一支高效、精干的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，這是提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的有效保障。風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員必須有豐富的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融工程等多門學(xué)科的基本知識(shí)，在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、分析、管理工作中能熟練應(yīng)用金融風(fēng)險(xiǎn)的度量模型。 （二） 樹立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和文化， 建立有效的及時(shí)報(bào)告機(jī)制 銀行是通過經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲利的金融機(jī)構(gòu)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)是立身之本。建立風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理文化是執(zhí)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度的保證。建立風(fēng)險(xiǎn)管理文化就是要倡導(dǎo)和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立包括各個(gè)部門、各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各種產(chǎn)品的全方位風(fēng)險(xiǎn)管理理念，推行涵蓋事前預(yù)測(cè)、事中管理、事后處理的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理行為，引導(dǎo)和推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。商業(yè)銀行要積極主動(dòng)地參照巴塞爾新資本協(xié)議要求，建立及時(shí)有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告機(jī)制、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，清晰有效地劃分銀行賬戶和交易賬戶，建立相應(yīng) 的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制方法。 （三） 重視并加快建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督系統(tǒng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有關(guān)要求，商業(yè)銀行需要建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察與控制體系，作為商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的有機(jī)組成部分，即為商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督系統(tǒng)，目的在于促進(jìn)商業(yè)銀行嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和內(nèi)部的制度、程序。確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行。信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，因商業(yè)銀行需要進(jìn)行大量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)量及檢測(cè)，要求對(duì)大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和多種分析結(jié)果進(jìn)行綜 合評(píng)價(jià)及函授站： 專業(yè)： 金融學(xué) 姓名： 學(xué)號(hào)： 第 12 頁 檢驗(yàn)等，有效的管理信息系統(tǒng)是其順利實(shí)施的基礎(chǔ)和保障。所以，商業(yè)銀行必須通過完備、可靠的管理信息系統(tǒng)來支持市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、檢驗(yàn)和壓力測(cè)試，并時(shí)時(shí)檢測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)報(bào)告。 （四） 建立全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，提升和改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和技術(shù) 一個(gè)獨(dú)立、高效、完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)是商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)建立一個(gè)由董事會(huì)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)直接 領(lǐng)導(dǎo)，以獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門為中心，以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的支持部門為輔助。與承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門緊密聯(lián)系的市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從董事會(huì)到業(yè)務(wù)層面自上而下的每個(gè)部門都有明確的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。近年來，大多數(shù)商業(yè)銀行，尤其是國(guó)有商業(yè)銀行如中國(guó)銀行、工商銀行等都對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整和設(shè)置，力爭(zhēng)盡早成為與巴塞爾新資本協(xié)議全面接軌的商業(yè)銀行。同時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)廣泛借鑒國(guó)際銀行業(yè)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式和量化模型，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析與定量分析同時(shí)運(yùn)用到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中去。例如，商業(yè)銀行可以運(yùn)用國(guó)際上普遍采用的 VAR 等方法測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；還可以開發(fā)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理軟件以完成業(yè)務(wù)的自動(dòng)化及動(dòng)態(tài)分析；并且，應(yīng)當(dāng)按照巴塞爾新資本 協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。積極引進(jìn)和推廣全面衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的一體化分析模型，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率。 函授站： 專業(yè)： 金融學(xué) 姓名： 學(xué)號(hào)： 第 13 頁 參考文獻(xiàn) [1]牛志剛 .商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制研究 [J]，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)， 2021(3). [2]龔劍波 . 中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的研究 [D].南京航空航天大學(xué) ,2021. [3]黃劍輝 . 國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制問題研究 [D].天津工業(yè)大學(xué) ,2021. [4]賈銳 . 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理及防范問題研究 [D].河南大學(xué) ,2021. [5]喬娟 . 中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度 完善和風(fēng)險(xiǎn)防范 [D].山西財(cái)經(jīng)大學(xué) ,2021. [6]張熙 . 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范策略 [J]. 經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 ,2021,02:167168.
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