商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述(編輯修改稿)
2025-03-28 10:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期限、擔(dān)保 物及如何還款。 信用等級(jí)評(píng)定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 信貸產(chǎn)品 ? 信貸產(chǎn)品組合管理 資產(chǎn)之間的不相關(guān)性會(huì)減少資產(chǎn)收益的波動(dòng)性，分散資產(chǎn) 以減少集中度風(fēng)險(xiǎn)。 貸款持有 分銷、銀團(tuán)貸款、貸款轉(zhuǎn)讓 信貸資產(chǎn)證券化 ? 信用衍生工具運(yùn)用 信用違約互換（ CDS） 由信用保護(hù)買方（銀行）向信用保護(hù)賣方支付一定費(fèi)用，如果約定的 標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)信用違約，則賣方須向買方支付相應(yīng)款項(xiàng)。轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)， 相當(dāng)于銀行購買信用保險(xiǎn)。 2023年， 59家機(jī)構(gòu)發(fā)行 ABS產(chǎn)品 2900億。 信用違約互換 公司客戶標(biāo)的信貸資產(chǎn) 貸款 +50bp 銀行信用 保護(hù)買方 信用保護(hù)費(fèi)用+30bp 貸款違約損失補(bǔ)償 互換對(duì)手 信用保護(hù)賣方 信用事件： 貸款客戶違約 交易流程： 次貸危機(jī) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) ? 前中后臺(tái)分離 ? 統(tǒng)一信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn) ? 實(shí)行信貸全流程控制 ? 健全貸后管理 信用風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略 銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況 信貸政策 、 行業(yè)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況 信貸政策 銀行成體風(fēng)險(xiǎn)狀況 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 （ 反饋 ） 信 貸 管 理 與 戰(zhàn) 略 制 定 銀行內(nèi)部授信 客戶申請(qǐng) 客戶評(píng)級(jí) 限額授信 審批層次 信貸審查審批 審批決策 發(fā)放信貸 貸后管理與監(jiān)測 風(fēng)險(xiǎn)處置 是否有權(quán)限 報(bào) 有 權(quán) 行 退 回 申 請(qǐng) 信 用 收 回 否 正常 形成風(fēng)險(xiǎn) 一級(jí)審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務(wù)流程 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有極強(qiáng)的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風(fēng)險(xiǎn)之一。商業(yè)銀行一旦由于某種原因發(fā)生流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)加劇銀行資金周轉(zhuǎn)失靈，不但影響其盈利水 平，極端情況下還會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配 ? 債務(wù)人延期支付 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)困難 ? 經(jīng)營損失、衍生品交易風(fēng)險(xiǎn) ? 不良貸款上升 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例 ? 2023年全球金融危機(jī) ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢荒 ” ? 阿里、京東、東方財(cái)富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “ 搶錢 ” 狂潮 ? 資本市場、理財(cái)產(chǎn)品火爆 英國諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產(chǎn)負(fù)債利率缺口過大 融資渠道單一 投資次級(jí)債造成損失 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量－ 缺口管理 ? 流動(dòng)性缺口 = 流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 存款 貸款
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