商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理概述(已修改)
2025-03-18 10:43 本頁面
【正文】 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理 概述及思考 劉遠(yuǎn)為 2023年 5月 15日 主要內(nèi)容 ? 關(guān)于全面風(fēng)險及管理框架 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險分析及防范 ? 面臨的問題及挑戰(zhàn) ? 改進的方向及措施 關(guān)于風(fēng)險 ? 不確定性、損失程度、損失可能性、可預(yù)測性 ? 黑天鵝事件 在發(fā)現(xiàn)澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認(rèn)為天鵝都是白色的。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導(dǎo)的，而我們一直把 時間花在討論瑣碎和重復(fù)的事情上，只關(guān)注已知和重復(fù)的事物。 《 黑天鵝 》 [美 ]塔勒布 次貸危機、 、東南亞海嘯、泰坦尼克號沉沒 全面風(fēng)險管理 定義： 指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各 個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的 風(fēng)險管理文化，建立健全全面風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險管理 策略、風(fēng)險管理措施、風(fēng)險管理的組織職能體系、風(fēng)險管理 信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo) 提供合理保證的過程和方法。 起源： 現(xiàn)代意義上的風(fēng)險管理，源于 20世紀(jì) 50年代的美國； 2023年 6月 6日，國務(wù)院頒布了 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引 》 ； 關(guān)于全面風(fēng)險管理 ? 風(fēng)險的全面性 相關(guān)性 交叉性 放大效應(yīng) ? 管理的全面性 全系統(tǒng) 全過程 全人員 全機構(gòu) 全產(chǎn)品 全對象 全面風(fēng)險管理原則 ? 風(fēng)險與收益匹配 ? 內(nèi)部制衡與效率兼顧 ? 風(fēng)險分散 ? 定量與定性評估 ? 動態(tài)適應(yīng)性調(diào)整 全面風(fēng)險管理策略 ? 規(guī)避 ? 分散 ? 對沖 ? 轉(zhuǎn)移 ? 補償 全面風(fēng)險管理 內(nèi)部環(huán)境 ? 風(fēng)險管理文化 ? 風(fēng)險偏好 ? 風(fēng)險管理戰(zhàn)略 ? 風(fēng)險治理架構(gòu) ? 風(fēng)險管理制度與系統(tǒng) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理文化 是商業(yè)銀行的經(jīng)營理念、風(fēng)險理念、風(fēng)險行為、道德標(biāo) 準(zhǔn)等要素為一體的文化，包括了專業(yè)知識、制度、精神等層 面的內(nèi)容，是企業(yè)文化的核心內(nèi)容。 主要措施： ? 完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險管理體系。 ? 樹立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險關(guān)系。 ? 堅持以人為本，提升全員風(fēng)險管理意識。 ? 提高風(fēng)險管理技術(shù)，夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)。 商業(yè)銀行風(fēng)險偏好管理 ? 不良貸款撥備覆蓋率 ? 貸款風(fēng)險調(diào)整后資本回報率 ? 預(yù)期損失率 ? 加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)收益率 ? 中長期貸款集中度 ? 前十名貸款余額風(fēng)險集中度 全面風(fēng)險管理流程 ? 風(fēng)險識別 ? 風(fēng)險度量 ? 風(fēng)險控制 ? 風(fēng)險監(jiān)測與報告 ? 商業(yè)銀行就是經(jīng)營風(fēng)險。 ? 主要風(fēng)險類型 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 流動性風(fēng)險 操作風(fēng)險 聲譽風(fēng)險 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產(chǎn)組合管理 APM 內(nèi)部資金定價 +配置經(jīng)濟資本 =RAROC 壓力測試及情景分析 +市場 VAR與信用 風(fēng)險計量與分析 +檢查 、 確認(rèn)與規(guī)避 限額管理 銀行風(fēng)險管理的四個發(fā)展階段 工行風(fēng)
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