現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論(已修改)
2025-01-23 10:58 本頁(yè)面
【正文】 第四講 現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論 一、導(dǎo) 論 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的 基本內(nèi)涵 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的界定 ? 1895年美國(guó)學(xué)者海尼斯在其所著的 《 Risk as An Economic Factor》 一書(shū)中將“風(fēng)險(xiǎn)”一詞定義為：“ 風(fēng)險(xiǎn)一詞在經(jīng)濟(jì)學(xué)中和其他學(xué)術(shù)領(lǐng)域中，并無(wú)任何技術(shù)上的內(nèi)容，它意味著損害的可能性。某種行為能否產(chǎn)生有害的后果應(yīng)以其不確定性界定，如果某行為具有不確定性時(shí)，其行為就反映了風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)擔(dān)。 ” ? 風(fēng)險(xiǎn)具有兩大要素：損失和不確定性，排除了損失不可能存在和損失必然發(fā)生這兩種情況。損失出現(xiàn)的概率是大于 0、小于 1。 ? 由于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)商品的特殊性 —— 貨幣，以及經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)具有與一般風(fēng)險(xiǎn)所不同的特征： ? （ 1）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵的獨(dú)特性。 ? （ 2）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的二重性。 ? （ 3）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的雙重效應(yīng)。 ? 因此，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可界定為： 商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，由于自身與客戶(hù)各種不確定因素的影響，使其實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況與預(yù)期經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生一定的偏差，從而該商業(yè)銀行資金的效益性或者安全性或者流動(dòng)性蒙受損失的可能性。 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi) ? 根據(jù)巴塞爾委員會(huì) 1997年 9月頒布的 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 ，商業(yè)銀行面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)如下 : ? （ 1）信用風(fēng)險(xiǎn) ? （ 2）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ? （ 3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? （ 4）利率風(fēng)險(xiǎn) ? （ 5）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? （ 6）操作風(fēng)險(xiǎn) ? （ 7）法律風(fēng)險(xiǎn) ? （ 8）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 ? （ 1）風(fēng)險(xiǎn)管理的概念。 ? 著名的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家廉姆斯和漢斯給風(fēng)險(xiǎn)管理作了如下的定義：“ 風(fēng)險(xiǎn)管理是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和控制，以最少的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)管理方法。 ” ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的是一致的，通過(guò)對(duì)企業(yè)各種業(yè)務(wù)活動(dòng)和資源的計(jì)劃、安排和控制，盡力減少各種具有副作用的不確定事件的影響。 ? （ 2）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的概念。 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的與其經(jīng)營(yíng)的基本目標(biāo)和最終目標(biāo)相一致，即實(shí)現(xiàn)資金的“三性”平衡和利潤(rùn)最大化。 ? “信貸”一詞反映以信用為基礎(chǔ)的不同所有者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，狹義上指貸款或者放款，廣義上指存款、貸款和與之相關(guān)聯(lián)的結(jié)算工作。 ? 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)涵可概括為：各商業(yè)銀行在日常的信貸工作過(guò)程中，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上有效控制風(fēng)險(xiǎn)，用最經(jīng)濟(jì)合理的辦法綜合處理風(fēng)險(xiǎn)（包括降低和避免風(fēng)險(xiǎn)），最大程度地保障信貸資金效益性、安全性和流動(dòng)性的平衡。 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的 系統(tǒng)性 ? 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是一有機(jī)系統(tǒng) ? 商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于中樞地位，它們與客戶(hù)之間、中央銀行之間、政府之間、其他商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)之間以及某一商業(yè)銀行內(nèi)部存在著錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理涉及方方面面、上上下下、里里外外，構(gòu)成了一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)。 ? 所謂系統(tǒng)是指相互作用的諸要素組成的有機(jī)整體。 ? 系統(tǒng)方法就是按照事物本身的系統(tǒng)性，把我們所要確定的具體對(duì)象放在系統(tǒng)的形式中加以考察的方法。 ? 商業(yè)銀行采用系統(tǒng)方法從事信貸風(fēng)險(xiǎn)管理將是行之有效的。系統(tǒng)方法的著眼處放在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)的最優(yōu)上，具有以下三個(gè)基本點(diǎn)： ? （ 1）整體性 ? 即銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)的整體功能不等于其各部分功能之和。相對(duì)于各部分的功能及其簡(jiǎn)單總和而言，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)整體的性質(zhì)會(huì)發(fā)生質(zhì)變，且系統(tǒng)內(nèi)任一要素或系統(tǒng)環(huán)境的變化都將影響系統(tǒng)內(nèi)其他要素和整個(gè)系統(tǒng)的變化，系統(tǒng)內(nèi)任一要素的變化又要受系統(tǒng)內(nèi)其他要素和系統(tǒng)環(huán)境的制約。 ? （ 2）行為目的性和反饋控制性 ? 行為目的性指商業(yè)銀行在對(duì)其外部客戶(hù)發(fā)生作用時(shí)，趨近或逼近的狀態(tài)。一切有目的的行為都是需要負(fù)反饋的行為，如果商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要被達(dá)到的話(huà)，那么在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，銀行行為偏離該目標(biāo)的信號(hào)就有必要用來(lái)校正系統(tǒng)的行為。 ? （ 3）信息相關(guān)性 ? 信息是對(duì)有序性的度量，或稱(chēng)為組織化的度。在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域，信息的獲取、傳遞、變換都是為了提高銀行經(jīng)營(yíng)的有序程度，消除系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)的不確定性。 ? 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的日臻完善在于其自適應(yīng)能力的不斷提高，自適應(yīng)能力又必然與這一系統(tǒng)吸收信息、產(chǎn)生信
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