商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管概述(已修改)
2024-10-27 15:03 本頁(yè)面
【正文】 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管概述 ： ； :； ： 概述提綱 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行業(yè)務(wù)： 表內(nèi)、表外、前臺(tái)、中后臺(tái) 風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)： 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量和化解： 銀行是一個(gè) risk processor 風(fēng)險(xiǎn)管理體系： 資產(chǎn)負(fù)債的統(tǒng)一管理，表內(nèi)表外的統(tǒng)一管理，經(jīng)濟(jì)資本管理體系 economic capital management system 概述提綱 ? 銀行業(yè)的監(jiān)管 巴塞爾委員會(huì)： 《新資本協(xié)議》、《核心原則》 世界主要國(guó)家和地區(qū)的銀行業(yè)監(jiān)管 中國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管組織歷程： 人民銀行、銀監(jiān)會(huì) 監(jiān)管方法： “從搖籃到墳?zāi)埂保簻?zhǔn)入（機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、人員）、日常監(jiān)管（現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)）、退出 監(jiān)管理念： 風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管（風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制能力） 監(jiān)管的最終目標(biāo)是什么？什么是 有效監(jiān)管 ？ 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行業(yè)務(wù) 表內(nèi) on balance sheet資產(chǎn)業(yè)務(wù)及管理 Assets 業(yè)務(wù)： 信貸資產(chǎn)：放款業(yè)務(wù)（信用放款、抵押放款、保證書擔(dān)保放款、貸款證券化） 。 投資業(yè)務(wù) （國(guó)債和有價(jià)證券） 非信貸資產(chǎn)： 存放央行款項(xiàng)、同業(yè)拆借、應(yīng)收賬款、短期投資、委托貸款、委托投資等等 17項(xiàng)。 管理： 資金集中法、資產(chǎn)配置法、線性規(guī)劃法等等 零售板塊、公司板塊、非信貸板塊 核心：流動(dòng)性、安全性和盈利性 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行業(yè)務(wù) 表內(nèi) on balance sheet 負(fù)債業(yè)務(wù)及管理Liability 業(yè)務(wù)： 活期存款 ：交易賬戶存款（現(xiàn)金、支票、可轉(zhuǎn)讓支付命令 NOW、SNOW、 電話轉(zhuǎn)帳制度、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、協(xié)定賬戶等等） 定期存款 ：期限利率確定的單式利率存款、貨幣市場(chǎng)存單（期限固定浮動(dòng)利率）、可轉(zhuǎn)讓定期存單 CD可變利率 CD， 零息票 CD，基本收益 CD 儲(chǔ)蓄存款 ：不是 S=I=YC的儲(chǔ)蓄，現(xiàn)金、銀行存款、指數(shù)、特種、貨幣市場(chǎng) 非存款性借款 ：同業(yè)拆借、央行借款、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、票據(jù) 管理： 成本管理：利息成本 /營(yíng)運(yùn)成本 /風(fēng)險(xiǎn)成本；定價(jià)；借款管理 發(fā)金融債 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行業(yè)務(wù) 表外業(yè)務(wù) offbalance及管理 *中間業(yè)務(wù) feebased 中國(guó)人民銀行 2021年發(fā)布的 《 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ：表外業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行所從事的，按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不記入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，不形成現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)負(fù)債，但能改變損益的業(yè)務(wù)。具體包括擔(dān)保類、承諾類和金融衍生交易類三種類型的業(yè)務(wù)。 巴塞爾委員會(huì) 1986年 《 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 》 ：將表外業(yè)務(wù)分為四類：擔(dān)保及類似的或有負(fù)債類、承諾類、與外匯、利率和股指相關(guān)的交易類和咨詢服務(wù)類。 擔(dān)保（承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證） 承諾（貸款承諾） 衍生品（期貨、期權(quán)。 ） ： ； :； ： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)形態(tài) 信用風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別 借款人或交易對(duì)手可能無法履行責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)包括評(píng)估交易對(duì)手、債務(wù)人或發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會(huì)，以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況時(shí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的
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