商業(yè)銀行風險管理與監(jiān)管概述(已修改)
2025-10-22 15:03 本頁面
【正文】 商業(yè)銀行風險管理與監(jiān)管概述 ： ； :； ： 概述提綱 ? 商業(yè)銀行風險管理 銀行業(yè)務： 表內、表外、前臺、中后臺 風險形態(tài)： 信用風險、市場風險、操作風險等 風險的識別、計量和化解： 銀行是一個 risk processor 風險管理體系： 資產負債的統一管理，表內表外的統一管理，經濟資本管理體系 economic capital management system 概述提綱 ? 銀行業(yè)的監(jiān)管 巴塞爾委員會： 《新資本協議》、《核心原則》 世界主要國家和地區(qū)的銀行業(yè)監(jiān)管 中國銀行業(yè)的監(jiān)管組織歷程： 人民銀行、銀監(jiān)會 監(jiān)管方法： “從搖籃到墳墓”：準入（機構、業(yè)務、人員）、日常監(jiān)管（現場、非現場）、退出 監(jiān)管理念： 風險為本的監(jiān)管（風險與風險控制能力） 監(jiān)管的最終目標是什么？什么是 有效監(jiān)管 ？ 商業(yè)銀行風險管理 銀行業(yè)務 表內 on balance sheet資產業(yè)務及管理 Assets 業(yè)務： 信貸資產：放款業(yè)務（信用放款、抵押放款、保證書擔保放款、貸款證券化） 。 投資業(yè)務 （國債和有價證券） 非信貸資產： 存放央行款項、同業(yè)拆借、應收賬款、短期投資、委托貸款、委托投資等等 17項。 管理： 資金集中法、資產配置法、線性規(guī)劃法等等 零售板塊、公司板塊、非信貸板塊 核心：流動性、安全性和盈利性 商業(yè)銀行風險管理 銀行業(yè)務 表內 on balance sheet 負債業(yè)務及管理Liability 業(yè)務： 活期存款 ：交易賬戶存款（現金、支票、可轉讓支付命令 NOW、SNOW、 電話轉帳制度、自動轉賬、協定賬戶等等） 定期存款 ：期限利率確定的單式利率存款、貨幣市場存單（期限固定浮動利率）、可轉讓定期存單 CD可變利率 CD， 零息票 CD，基本收益 CD 儲蓄存款 ：不是 S=I=YC的儲蓄，現金、銀行存款、指數、特種、貨幣市場 非存款性借款 ：同業(yè)拆借、央行借款、轉貼現、票據 管理： 成本管理：利息成本 /營運成本 /風險成本；定價；借款管理 發(fā)金融債 商業(yè)銀行風險管理 銀行業(yè)務 表外業(yè)務 offbalance及管理 *中間業(yè)務 feebased 中國人民銀行 2021年發(fā)布的 《 商業(yè)銀行表外業(yè)務風險管理指引 》 ：表外業(yè)務指商業(yè)銀行所從事的，按照現行會計準則不記入資產負債表內，不形成現實資產負債，但能改變損益的業(yè)務。具體包括擔保類、承諾類和金融衍生交易類三種類型的業(yè)務。 巴塞爾委員會 1986年 《 銀行表外業(yè)務風險管理 》 ：將表外業(yè)務分為四類：擔保及類似的或有負債類、承諾類、與外匯、利率和股指相關的交易類和咨詢服務類。 擔保（承兌匯票、貼現、保函、信用證） 承諾（貸款承諾） 衍生品（期貨、期權。 ） ： ； :； ： 商業(yè)銀行風險管理 風險形態(tài) 信用風險 識別 借款人或交易對手可能無法履行責任的風險。評估信用風險包括評估交易對手、債務人或發(fā)行人不履行責任的機會，以及一旦出現不履行責任情況時銀行業(yè)金融機構所承擔的
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