【正文】 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 商業(yè)銀行風險管理簡介 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 ****銀行－信貸課件與電子化培訓項目 商業(yè)銀行風險管理簡介 目錄 1 商業(yè)銀行風險管理趨勢 ............................................................................................................4 風險管理是核心能力 ................................................................................................................4 銀行風險控制最新進展 .............................................................................................................4 全面風險管理 .....................................................................................................................4 風險價值法 (VAR)..............................................................................................................5 風險調(diào)整資本收益 (RAROC)............................................................................................6 資產(chǎn)組合調(diào)整 .....................................................................................................................8 傳統(tǒng)信用風險管理方法 .........................................................................................................8 國際商行信用風險管理趨勢 .................................................................................................9 2 新資本協(xié)議與風險管理 ..........................................................................................................11 巴塞爾新資本協(xié)議 .................................................................................................................11 IRB 是風險管理的有效手段 .................................................................................................12 各地區(qū)對新協(xié)議的落實情況 ................................................................................................13 銀行資本管理的變化 .............................................................................................................14 中國銀行業(yè)如何跟進新協(xié)議 ................................................................................................15 3 全面風險管理最佳實踐 ............................................................................................................17 信用風險管理 .........................................................................................................................17 風險管理過程 ...................................................................................................................18 信用風險管理戰(zhàn)略與政策 ..............................................................................................19 信用風險管理組織架構 ...................................................................................................20 信用風 險管理流程 ...........................................................................................................21 信用風險分析工具 ...........................................................................................................23 信用風險管理信息系統(tǒng) ...................................................................................................24 信貸文化和培訓 ...............................................................................................................25 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 國際信用風險管理介紹 ...................................................................................................27 操作風險管理 ...........................................................................................................................36 操作風險內(nèi)涵和特點 .......................................................................................................36 操作風險的計量方法 .......................................................................................................37 操作風險的管理框架 .......................................................................................................39 我國商行操作風險管理思路 ..........................................................................................41 市場風險管理 ...........................................................................................................................43 市場風險管理的內(nèi)容 .......................................................................................................43 市場風險的計量方法 .......................................................................................................44 市場風險控制體系 ...........................................................................................................48 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 ****銀行－信貸課件與電子化培訓項目 商業(yè)銀行風險管理簡介 1 商業(yè)銀行風險管理趨勢 風險管理是核心能力 現(xiàn)代商業(yè)銀行在全球經(jīng)濟活動中扮演的角色和承擔的職能說明，風險管理能力是核心能力 之一。面對日益多元與波動的全球金融市場，現(xiàn)代商業(yè)銀行必須學習在更為復雜的風險環(huán)境中生存。商業(yè)銀行能否愿意承擔并且妥善管理風險，直接決定銀行的盈虧和生存。 商業(yè)銀行面臨的主要風險可以歸納為信用風險、操作風險和市場風險等。 信用風險可定義為銀行的借款人或交易對象不能按事先達成的協(xié)議履行義務 ,從而使商業(yè)銀行產(chǎn)生損失的潛在可能性。信用風險管理目標是通過將信用風險限制在可以接受的范圍內(nèi)而 獲得最高的風險調(diào)整收益。 操作風險是指由于內(nèi) 部程序的不完善或失靈、人員和系統(tǒng)或外部事件導致?lián)p失的風險。 市場風險是指因市場價格、利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和 表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中。市場風險可以分為利率風險、匯率風險 (包括黃金 )、股票價格風險和商品價格風險 ,分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。 從國外金融業(yè)的實踐來看，現(xiàn)代商業(yè)銀行管理風險的普遍原則是：不消極回避風險，而是 積極地度量風險、管理風險，并通過合理地承受風險來獲取與風險相匹配的風險回報。經(jīng)過幾十年的發(fā)展和實踐，國際先進銀行在風險管理方面已經(jīng)逐步構建成了一個完整的風險管理體系。其風險管理的范圍，就地理概念而言，覆蓋其全球范圍內(nèi)面臨的所有可控風險；就業(yè)務流程而言，貫穿銀行業(yè)務的整個過程，并且利用大量的數(shù)據(jù)模型等工具對風險進行實時和定量的分析，在整體上提高了銀行對風險的承受能力，并獲取相應的風險回報。在這些國際先進銀行內(nèi)，風險管理的方法和理念已經(jīng)日益形成一種文化，滲透進入員工的日常決策和行為。 銀行風險控制最新進展 全面風險管理 所謂全面風險管理是指對整個機構內(nèi)各層次的業(yè)務單位 ，各種風險的通盤管理。這種管理 要求將信用風險、市場風險、操作風險等其他風險以及隱含這些風險的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合，承擔這些風險的各業(yè)務單位納入到統(tǒng)一的體系中，對各類風險依據(jù)統(tǒng)一的標準進行測量并加總，依據(jù)全部業(yè)務的相關性對風險進行控制和管理。 按照 2020 年 7 月美國 COSO（ TheCommitteeofSponsoringOrganizationoftheTheadway Commission ）公布的《全面風險管理框架》（草案）所描述的內(nèi)容， 全面風險管理是一個從企業(yè)戰(zhàn)略目標制定，到目標實現(xiàn)的風險 管理過程。它可以簡單用“ 348”的框架來描述。即三個維度：企業(yè)目標、全面風險管理要素、企業(yè)的各個層級；企業(yè)目標包括四個方面：戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、報告目標和合規(guī)目標；全面風險管理要素有八個：內(nèi)部環(huán)境、目標設定、管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載 ！ 管理資源吧管理人自己的下載網(wǎng)站 事件識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息和交流、監(jiān)控。全面風險管理的八個要素為企業(yè)的四個目標服務；企業(yè)的各個層面要堅持同樣的四個目標；每個層面都必須從八個要素進行風險管理。 這種方法不僅是銀行業(yè)務多元化后，銀行機構本身產(chǎn)生的一種需