商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-03-29 10:43:18 本頁(yè)面
【正文】 還貸 提前支取 出售資產(chǎn) 償還借款 現(xiàn)金收益 支行稅費(fèi) 支付利息 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估－ 衡量指標(biāo) 存貸比率＝貸款總額／存款總額 流動(dòng)性覆蓋率 =流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備／未來(lái) 30天資金凈流出量 現(xiàn)金備付率 =（央行備付金 +庫(kù)存現(xiàn)金）／各項(xiàng)存款 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理策略 ? 集團(tuán)資金集中管理 ? 客戶(hù)大額資金預(yù)報(bào)預(yù)測(cè) ? 融資結(jié)構(gòu)多元化、分散化 ? 建立應(yīng)急備付機(jī)制 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范 存款保險(xiǎn)制度 ? 銀行金融機(jī)構(gòu)交納保費(fèi)形成存款保險(xiǎn)基金，當(dāng)銀行經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)， 存款保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)依規(guī)使用基金對(duì)存款人進(jìn)行及時(shí)償付，并采取必 要措施維護(hù)存款人及保險(xiǎn)基金安全的制度。 ? 存款保險(xiǎn)實(shí)行限額償付，最好償付限額為人民幣 50萬(wàn)元。 ? 有利于完善金融安全網(wǎng)、更好保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融市場(chǎng)和公眾 對(duì)我國(guó)銀行體系的信心。 ? 2023年 5月 1日起施行。 操作風(fēng)險(xiǎn) 定義： 是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息 科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 內(nèi)外部欺詐 ? 安全缺陷 ? 作業(yè)行為違規(guī)、道德風(fēng)險(xiǎn) ? 客戶(hù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)活動(dòng)事件 ? 實(shí)物資產(chǎn)損壞 ? IT系統(tǒng) 案例： 法國(guó)興業(yè)銀行巨虧 案例 法國(guó)興業(yè)銀行巨虧 ? 交易員凱維埃爾，虛假交易，損失 71美元 ? 越權(quán)違規(guī)操作，歐洲股指期貨，買(mǎi)漲，市場(chǎng)大跌 ? 問(wèn)題： 道德風(fēng)險(xiǎn) 衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管不當(dāng) 操作風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 健全內(nèi)部控制體系 ? 構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)文化 ? 員工違規(guī)行為治理 ? 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 職業(yè)道德、職業(yè)操守 分級(jí)授權(quán)、崗位分離、交叉復(fù)核、流程監(jiān)控 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 利率變化 ? 匯率波動(dòng) ? 股票價(jià)格 ? 債券價(jià)格 ? 商品價(jià)格 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 — 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性缺口 =利率敏感性資產(chǎn) － 利率敏感性負(fù)債 定義： 利率敏感性資產(chǎn)（負(fù)債）是指在一定期間根據(jù)協(xié)議 或按照市場(chǎng)利率重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。 預(yù)期利率上升、擴(kuò)大敏感性正缺口 不對(duì)稱(chēng)降息 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范 －利率風(fēng)險(xiǎn) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議： 是關(guān)于未來(lái)某一時(shí)間借貸利率的合約，在該合約 中，買(mǎi)賣(mài)雙方把從未來(lái)某一特定時(shí)日開(kāi)始的某個(gè)預(yù)先約定期間內(nèi)的利 率鎖定，并在預(yù)先約定日內(nèi)按照參考利率，對(duì)按名義金額計(jì)算的利息差 額進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。 利率互換： 是指交易雙方在兩筆同種貨幣、金額相同、期限一樣、 但付息方法不同的資產(chǎn)或債務(wù)之間進(jìn)行的相互交換利率的活動(dòng)，協(xié)商的 本金為計(jì)算利息的基礎(chǔ)，交易雙方可以在同種貨幣之間進(jìn)行固定利率與 浮動(dòng)利率、固定利率與固定利率、或者浮動(dòng)利率與浮動(dòng)利率的互換。 [案例 ] 某貸款企業(yè)，利率按月浮動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)期利率將上行，則與銀 行辦理利率互換，置換為固定利率，可鎖定其利息成本。 工商銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 設(shè)立金融市場(chǎng)部。 ? 金融市場(chǎng)交易進(jìn)行嚴(yán)密的事前控制，有效控制金融市場(chǎng)交 易的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? 事前控制指標(biāo)： 交易
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