商業(yè)銀行全面風險管理概述-wenkub
2023-03-29 10:43:18 本頁面
【正文】 置 是否有權限 報 有 權 行 退 回 申 請 信 用 收 回 否 正常 形成風險 一級審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務流程 流動性風險 商業(yè)銀行的流動性風險具有極強的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風險之一。 信用等級評定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風險管理 — 信貸產(chǎn)品 ? 信貸產(chǎn)品組合管理 資產(chǎn)之間的不相關性會減少資產(chǎn)收益的波動性，分散資產(chǎn) 以減少集中度風險。 公式： RAROC=（凈收益 NR預期損失 EL） /經(jīng)濟資本 預期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風險敞口 EAD 內(nèi)部評級法應用 RAROC考核 經(jīng)濟資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風險預警 組合限額 業(yè)務定價 信貸審批 信用風險管理 ? 行業(yè)風險 ? 借款人風險 ? 信用產(chǎn)品風險 信用風險管理 — 行業(yè)風險 行業(yè)發(fā)展趨勢、風險分析 行業(yè)信貸政策、準入標準 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測、風險預警 行業(yè)風險分析 ? 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級，產(chǎn)能過剩。 項目風險評價。 ? 主要風險類型 信用風險 市場風險 流動性風險 操作風險 聲譽風險 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產(chǎn)組合管理 APM 內(nèi)部資金定價 +配置經(jīng)濟資本 =RAROC 壓力測試及情景分析 +市場 VAR與信用 風險計量與分析 +檢查 、 確認與規(guī)避 限額管理 銀行風險管理的四個發(fā)展階段 工行風險治理組織架構 ? 董事會、監(jiān)事會 ? 全面風險管理委員會 ? 首席風險官 ? 內(nèi)控合規(guī)中心 ? 風險監(jiān)測中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產(chǎn)處置中心 信用風險 定義： 因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而使 業(yè)務發(fā)生損失的風險。 ? 樹立科學發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風險關系。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導的，而我們一直把 時間花在討論瑣碎和重復的事情上，只關注已知和重復的事物。 《 黑天鵝 》 [美 ]塔勒布 次貸危機、 、東南亞海嘯、泰坦尼克號沉沒 全面風險管理 定義： 指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標，通過在企業(yè)管理的各 個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的 風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，包括風險管理 策略、風險管理措施、風險管理的組織職能體系、風險管理 信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實現(xiàn)風險管理的總體目標 提供合理保證的過程和方法。 ? 堅持以人為本，提升全員風險管理意識。 成因： 信息不對稱 借款人償債能力下降 產(chǎn)業(yè)、市場不景氣 內(nèi)部因素 商業(yè)銀行 最主要的風險 信用風險－ 關聯(lián)企業(yè)風險 ?
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