商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理之操作風(fēng)險(xiǎn)-wenkub
2023-01-26 07:41:49 本頁面
【正文】 表的給銀行帶來巨額損失的事件一再發(fā)生，這使得銀行監(jiān)管當(dāng)局和經(jīng)營(yíng)者普遍認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。 根據(jù) 2022年發(fā)布的 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》征詢意見稿 ,巴塞爾委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱委員會(huì) )在協(xié)議第 644段所給的定義： 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。同月，農(nóng)行第三營(yíng)業(yè)部發(fā)現(xiàn)此筆貸款偉虛假貸款，彭等罪行敗露。該事件還使該行的高級(jí)管理層發(fā)生巨大的認(rèn)識(shí)變動(dòng)。據(jù)興業(yè)銀行管理層的說法，截至 2022年年底，科維爾預(yù)期市場(chǎng)會(huì)下跌，因此一直大手筆做空市場(chǎng)；從今年開始，科維爾突然反手做多，豪賭市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)上漲。流程因素分為業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理和流程沒有嚴(yán)格執(zhí)行，后者又可以分為實(shí)際操作中一樓或忽略流程、增加不必要的步驟兩種情況。一個(gè)月后，該客戶以銀行在雙方交接薄上簽發(fā)的數(shù)額向人民法院提出訴訟，要求該商業(yè)銀行以該數(shù)額承擔(dān)本息的返還義務(wù)。 ㈢ 系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn) 銀行業(yè)是一個(gè)高度依賴電子化系統(tǒng)的行業(yè)，系統(tǒng)的良好運(yùn)轉(zhuǎn)是保證銀行正常運(yùn)營(yíng)與發(fā)展的基本條件，因此系統(tǒng)因素給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。反病毒專家證實(shí)，存在安全隱患的網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)達(dá) 32家。 案例 2： 2022年許霆 ATM惡性取款事件 四、外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn) 銀行的經(jīng)營(yíng)都是處于一定的政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件都會(huì)影響到銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至?xí)a(chǎn)生損失。 外部突發(fā)事件 案例： “ 非典 ” 的影響 小結(jié)： 很多情況下，商業(yè)銀行意識(shí)到了風(fēng)險(xiǎn)的存在，也采取了一定的措施，但沒有從整體操作風(fēng)險(xiǎn)的角度進(jìn)行考慮，只能是 “ 頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳 ” 。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)詳細(xì)說明每項(xiàng)業(yè)務(wù)、流程或企業(yè)部門的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)程度。 收集風(fēng)險(xiǎn)信息 分析風(fēng)險(xiǎn)原因及其損失后果 選擇模型測(cè)度風(fēng)險(xiǎn) 以上所述的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是一個(gè)周而復(fù)始不斷重復(fù)的過程，風(fēng)險(xiǎn)管理部門要確保每年或每半年對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行回顧和總結(jié)。 四、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀 目前，我國(guó)由于處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程之中，與現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的法律及各種規(guī)章制度建設(shè)尚有很多欠缺，公民遵紀(jì)守法意識(shí)淡薄，加之社會(huì)巨變帶來的浮躁心理，各種違規(guī)和欺詐事件層出不窮。 ，損失事件主要可以歸因于內(nèi)、外部欺詐，其發(fā)生頻率分別為 %、%左右，內(nèi)部欺詐占到一半以上。要實(shí)現(xiàn)合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的轉(zhuǎn)變、事后監(jiān)督向事前、事中、事后全
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