商業(yè)銀行風險管理之操作風險-wenkub
2023-01-26 07:41:49 本頁面
【正文】 表的給銀行帶來巨額損失的事件一再發(fā)生，這使得銀行監(jiān)管當局和經(jīng)營者普遍認識到操作風險管理的重要性。 根據(jù) 2022年發(fā)布的 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》征詢意見稿 ,巴塞爾委員會 (以下簡稱委員會 )在協(xié)議第 644段所給的定義： 操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。同月，農(nóng)行第三營業(yè)部發(fā)現(xiàn)此筆貸款偉虛假貸款，彭等罪行敗露。該事件還使該行的高級管理層發(fā)生巨大的認識變動。據(jù)興業(yè)銀行管理層的說法，截至 2022年年底，科維爾預期市場會下跌，因此一直大手筆做空市場；從今年開始，科維爾突然反手做多，豪賭市場會出現(xiàn)上漲。流程因素分為業(yè)務流程設計不合理和流程沒有嚴格執(zhí)行，后者又可以分為實際操作中一樓或忽略流程、增加不必要的步驟兩種情況。一個月后，該客戶以銀行在雙方交接薄上簽發(fā)的數(shù)額向人民法院提出訴訟，要求該商業(yè)銀行以該數(shù)額承擔本息的返還義務。 ㈢ 系統(tǒng)因素引起的操作風險 銀行業(yè)是一個高度依賴電子化系統(tǒng)的行業(yè)，系統(tǒng)的良好運轉是保證銀行正常運營與發(fā)展的基本條件，因此系統(tǒng)因素給銀行帶來的風險不容忽視。反病毒專家證實，存在安全隱患的網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)達 32家。 案例 2： 2022年許霆 ATM惡性取款事件 四、外部事件引起的操作風險 銀行的經(jīng)營都是處于一定的政治、社會、經(jīng)濟環(huán)境中的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件都會影響到銀行的經(jīng)營活動，甚至會產(chǎn)生損失。 外部突發(fā)事件 案例： “ 非典 ” 的影響 小結： 很多情況下，商業(yè)銀行意識到了風險的存在，也采取了一定的措施，但沒有從整體操作風險的角度進行考慮，只能是 “ 頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳 ” 。 風險識別應詳細說明每項業(yè)務、流程或企業(yè)部門的風險狀況和風險程度。 收集風險信息 分析風險原因及其損失后果 選擇模型測度風險 以上所述的風險管理流程是一個周而復始不斷重復的過程，風險管理部門要確保每年或每半年對操作風險管理進行回顧和總結。 四、我國商業(yè)銀行操作風險的現(xiàn)狀 目前，我國由于處在經(jīng)濟轉軌過程之中，與現(xiàn)代市場經(jīng)濟相適應的法律及各種規(guī)章制度建設尚有很多欠缺，公民遵紀守法意識淡薄，加之社會巨變帶來的浮躁心理，各種違規(guī)和欺詐事件層出不窮。 ，損失事件主要可以歸因于內(nèi)、外部欺詐，其發(fā)生頻率分別為 %、%左右，內(nèi)部欺詐占到一半以上。要實現(xiàn)合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的轉變、事后監(jiān)督向事前、事中、事后全
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