商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理概述-wenkub.com
2025-03-08 10:43 本頁面
【正文】 金融創(chuàng)新 — 互聯(lián)網(wǎng)金融 ? 特征 用戶至上 長尾客戶 去中心化 ? 工商銀行互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略 EICBC 融 e購、融 e行、融 e聯(lián) 手機(jī)銀行 工銀 e支付 網(wǎng)貸通 今年一季度： 工行手機(jī)銀行客戶 總數(shù)已突破 億戶， “ 工銀 e支付 ” 用戶 已超過 4500萬戶， 面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn) 金融創(chuàng)新 ? 互聯(lián)網(wǎng)金融 數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性、可獲得性 技術(shù)缺陷、技術(shù)迷信 網(wǎng)絡(luò)速度、網(wǎng)絡(luò)安全 去中心化、金融監(jiān)管 ? 信用工具多元化 信用過度膨脹 表外業(yè)務(wù)傳染 風(fēng)險管理存在的問題 ? 風(fēng)險預(yù)警技術(shù)不完善 ? 資產(chǎn)組合分析不全面 ? 風(fēng)險緩釋工具不豐富 ? 信用基礎(chǔ)薄弱、社會誠信意識不強(qiáng) ? 市場風(fēng)險防范手段不足 ? 風(fēng)險治理的組織結(jié)構(gòu)仍不合理 信貸資產(chǎn) 證券化 存在問題： 基礎(chǔ)資產(chǎn)缺乏透明度 SPV破產(chǎn)隔離待提高 缺乏充足監(jiān)管 法律體系不完善 受托機(jī)構(gòu)主體缺乏 制度、技術(shù)不夠成熟 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 流動風(fēng)險 市場風(fēng)險 ? 方向： 進(jìn)一步完善金融基礎(chǔ)設(shè)施 提高金融服務(wù)的覆蓋水平 提高金融風(fēng)險的控制能力 增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新能力 ? 基于： 大數(shù)據(jù)、信息化建設(shè) 業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理架構(gòu)整合 高端人才引進(jìn)、培養(yǎng) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理改革 ? 完善信用評級系統(tǒng) ? 加強(qiáng)內(nèi)部治理，構(gòu)建完善風(fēng)險管理組織 ? 合理的風(fēng)險管理流程。 ? 流動性波動頻率加快、波幅加大，銀行業(yè)面臨的流動性風(fēng) 險大幅增加。 ? 金融市場交易進(jìn)行嚴(yán)密的事前控制，有效控制金融市場交 易的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。 預(yù)期利率上升、擴(kuò)大敏感性正缺口 不對稱降息 市場風(fēng)險防范 －利率風(fēng)險 遠(yuǎn)期利率協(xié)議： 是關(guān)于未來某一時間借貸利率的合約，在該合約 中，買賣雙方把從未來某一特定時日開始的某個預(yù)先約定期間內(nèi)的利 率鎖定，并在預(yù)先約定日內(nèi)按照參考利率，對按名義金額計(jì)算的利息差 額進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。 ? 有利于完善金融安全網(wǎng)、更好保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融市場和公眾 對我國銀行體系的信心。 信用違約互換 公司客戶標(biāo)的信貸資產(chǎn) 貸款 +50bp 銀行信用 保護(hù)買方 信用保護(hù)費(fèi)用+30bp 貸款違約損失補(bǔ)償 互換對手 信用保護(hù)賣方 信用事件： 貸款客戶違約 交易流程： 次貸危機(jī) 銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu) ? 前中后臺分離 ? 統(tǒng)一信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn) ? 實(shí)行信貸全流程控制 ? 健全貸后管理 信用風(fēng)險戰(zhàn)略 銀行整體風(fēng)險狀況 信貸政策 、 行業(yè)與區(qū)域風(fēng)險 銀行整體風(fēng)險狀況 信貸政策 銀行成體風(fēng)險狀況 風(fēng)險報告 （ 反饋 ） 信 貸 管 理 與 戰(zhàn) 略 制 定 銀行內(nèi)部授信 客戶申請 客戶評級 限額授信 審批層次 信貸審查審批 審批決策 發(fā)放信貸 貸后管理與監(jiān)測 風(fēng)險處
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1