商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理概述-文庫吧
2025-02-28 10:43 本頁面
【正文】 險治理組織架構(gòu) ? 董事會、監(jiān)事會 ? 全面風(fēng)險管理委員會 ? 首席風(fēng)險官 ? 內(nèi)控合規(guī)中心 ? 風(fēng)險監(jiān)測中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產(chǎn)處置中心 信用風(fēng)險 定義： 因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而使 業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 成因： 信息不對稱 借款人償債能力下降 產(chǎn)業(yè)、市場不景氣 內(nèi)部因素 商業(yè)銀行 最主要的風(fēng)險 信用風(fēng)險－ 關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險 ? 風(fēng)險表現(xiàn) 信用膨脹 擔(dān)保虛化 貸款挪用 案例： 鋼貿(mào)信貸風(fēng)險、騙貸多發(fā) 經(jīng)濟(jì)下行期，企業(yè)違約大幅增加， 銀行不良貸款上升 信用風(fēng)險 －集中度風(fēng)險 ? 交易對手、借款人集中 ? 地區(qū)、行業(yè)集中 ? 風(fēng)險緩釋工具集中 ? 資產(chǎn)集中 緩釋措施 分散資產(chǎn)或融資渠道 調(diào)整融資結(jié)構(gòu) 引入信用衍生品 信用風(fēng)險評估 定義： 評估交易對手、債務(wù)人和發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會， 以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況銀行承受的風(fēng)險及財務(wù)影響。 內(nèi)容： 客戶評級。 指運(yùn)用規(guī)范的、統(tǒng)一的評價方法，對客戶 一定經(jīng)營期限內(nèi)的償債能力和意愿，進(jìn)行定量和定性分析， 從而對客戶的信用等級做出真實(shí)、客觀、公正的綜合判斷。 項(xiàng)目風(fēng)險評價。 包括對項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行財務(wù)分析、市場 分析、項(xiàng)目效益評價與償債能力測算等，一般采用定量測算 與定性評價相結(jié)合的方法。 信用風(fēng)險評估 內(nèi)部評級 信用風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率（ RAROC）： 定義： RAROC是一定會計(jì)期間內(nèi)，綜合考慮預(yù)期損失和非 預(yù)期損失后單筆貸款或單個客戶的真實(shí)收益水平。風(fēng)險管理 的控制目標(biāo)不再是控制和規(guī)避風(fēng)險，而是接受能帶來收益的 風(fēng)險，避免無法被收益覆蓋的風(fēng)險。 公式： RAROC=（凈收益 NR預(yù)期損失 EL） /經(jīng)濟(jì)資本 預(yù)期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風(fēng)險敞口 EAD 內(nèi)部評級法應(yīng)用 RAROC考核 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準(zhǔn)備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風(fēng)險預(yù)警 組合限額 業(yè)務(wù)定價 信貸審批 信用風(fēng)險管理 ? 行業(yè)風(fēng)險 ? 借款人風(fēng)險 ? 信用產(chǎn)品風(fēng)險 信用風(fēng)險管理 — 行業(yè)風(fēng)險 行業(yè)發(fā)展趨勢、風(fēng)險分析 行業(yè)信貸政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警 行業(yè)風(fēng)險分析 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，產(chǎn)能過剩。如鋼鐵、水泥、電解鋁、 光伏、造船等產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險集中暴露。 ? 投資主體多元化、市場化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產(chǎn)業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風(fēng)險管理 — 借款人 ? 實(shí)行分類管理 貸款五級分類：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失 ? 客戶信用評價 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質(zhì)、還款能 力、資本實(shí)力、擔(dān)保和經(jīng)營環(huán)境條件五個方面進(jìn)行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。 5W要素分析法： 即借款人、借款用途、還款
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