現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論-文庫(kù)吧
2024-12-27 10:58 本頁(yè)面
【正文】 息、降低干擾源變異度的能力有關(guān)。 ? 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)構(gòu)建及運(yùn)作的原則 ? （ 1）系統(tǒng)性原則 ? 商業(yè)銀行建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)時(shí)，須按照事物本身的系統(tǒng)性，把各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及相應(yīng)業(yè)務(wù)放在系統(tǒng)的形式中加以考察、分析、研究。 ? （ 2）反饋控制原則 ? 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在對(duì)周?chē)h(huán)境發(fā)生作用時(shí)，都帶有行為目的性（達(dá)到三性平衡）。 ? 反饋指系統(tǒng)輸出的信息通過(guò)一定的通道返送到輸入端，從而對(duì)系統(tǒng)的輸入和再輸出施加影響的過(guò)程，見(jiàn)下圖。 系統(tǒng) 輸入信息 反饋信息 輸出信息 目標(biāo) ? （ 3）層次性原則 ? 管理的系統(tǒng)化離不開(kāi)等級(jí)結(jié)構(gòu)。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的等級(jí)結(jié)構(gòu)有兩種內(nèi)涵，其一指系統(tǒng)內(nèi)部組織有層次性，其二指各層次之間相互聯(lián)系、秩序井然，即有序性。見(jiàn)下圖： 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 子系統(tǒng) A 子系統(tǒng) B 子系統(tǒng) C a a a b c b b c c ? 以商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制子系統(tǒng)為例，大致可分為以下三個(gè)層次： 1. 行長(zhǎng)管理責(zé)任制 2. 部門(mén)管理責(zé)任制 3. 行員崗位責(zé)任制 建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的 整體框架 ? 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要種類(lèi) ? 對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以有多種分類(lèi)，通常有以下 4大類(lèi)： ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) ? 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ? 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架 ? 從既定環(huán)境出發(fā)，把商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)界定為四大類(lèi)：資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)。就風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)來(lái)說(shuō)，在這四個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，都需要有各自的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和組織機(jī)構(gòu)，因?yàn)樗鼈兊娘L(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)各不相同，不能按一個(gè)模式進(jìn)行管理。 ? 資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行收入和盈利的主要來(lái)源。國(guó)有商業(yè)銀行都還是一個(gè)以貸款業(yè)務(wù)為主體的傳統(tǒng)銀行。這樣，在構(gòu)建商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)框架時(shí)，可以將其分類(lèi)為投資業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)三類(lèi)。如圖所示： 資 產(chǎn) 業(yè) 務(wù) 投資業(yè)務(wù) 信貸業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)仍然放在對(duì)信貸業(yè)務(wù)的管理上。信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理可分為： 信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ? 商業(yè)銀行在構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架時(shí)，至少應(yīng)該按客戶類(lèi)型分為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、公司客戶風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)等 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 公司客戶風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn) 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) ? 商業(yè)銀行公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 商業(yè)銀行公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型框架見(jiàn)下圖： 公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn) 客戶等級(jí) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 地區(qū)風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 信用組合 ? 商業(yè)銀行個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 與公司客戶比較，個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)是：客戶數(shù)量大，單戶金額少，信息收集難，管理較分散，風(fēng)險(xiǎn)程度低。因此，對(duì)個(gè)人客戶的信貸業(yè)務(wù)只要按照信貸產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)管理，就可以較好的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。 ? 在信貸產(chǎn)品方面，目前可按以下幾類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)管理： 個(gè)人汽車(chē)貸款 個(gè)人住房貸款 個(gè)人消費(fèi)貸款 個(gè)人助學(xué)貸款 個(gè)人信用卡貸款。 ? 商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 商業(yè)銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶發(fā)放貸款是近幾年才開(kāi)始的一項(xiàng)新業(yè)務(wù)。目前此類(lèi)業(yè)務(wù)有快速發(fā)展之勢(shì)，但在管理制度、操作規(guī)程、信用控制方面則較為落后。 ? 金融機(jī)構(gòu)客戶貸款管理中存在的問(wèn)題分析 1. 金融機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)。 2. 金融機(jī)構(gòu)的各類(lèi)信息不透明、不真實(shí) 3. 缺乏專(zhuān)業(yè)化的管理力量 4. 多頭施管，很難統(tǒng)一控制風(fēng)險(xiǎn) 5. 抵押保證措施不能有效化解風(fēng)險(xiǎn)，保全銀行利益，多為信用貸款 6. 內(nèi)部管理分工上，有的歸入財(cái)務(wù)部門(mén)，有的歸入中間業(yè)務(wù)部門(mén)，還存在極不規(guī)范的問(wèn)題。 ? 金融機(jī)構(gòu)客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的原則 1. 確定專(zhuān)管部門(mén)，統(tǒng)一集中授信 2. 建立評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選定對(duì)象 3. 合理核定額度，量身定制產(chǎn)品 4. 完善規(guī)章制度，實(shí)施專(zhuān)業(yè)操作 二、現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法 ? 資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略是一種十分重要的資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理方式，同時(shí)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的管理，并越來(lái)越重視表外業(yè)務(wù)的管理，把資產(chǎn)管理、負(fù)債管理和展幅管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 ? 商業(yè)銀行為了達(dá)
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