【正文】 批 審批決策 發(fā)放信貸 貸后管理與監(jiān)測 風(fēng)險處置 是否有權(quán)限 報 有 權(quán) 行 退 回 申 請 信 用 收 回 否 正常 形成風(fēng)險 一級審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務(wù)流程 流動性風(fēng)險 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險具有極強(qiáng)的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風(fēng)險之一。 ? 流動性波動頻率加快、波幅加大，銀行業(yè)面臨的流動性風(fēng) 險大幅增加。 ? 金融市場交易進(jìn)行嚴(yán)密的事前控制，有效控制金融市場交 易的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。 信用等級評定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風(fēng)險管理 — 信貸產(chǎn)品 ? 信貸產(chǎn)品組合管理 資產(chǎn)之間的不相關(guān)性會減少資產(chǎn)收益的波動性，分散資產(chǎn) 以減少集中度風(fēng)險。 ? 樹立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險關(guān)系。 成因： 信息不對稱 借款人償債能力下降 產(chǎn)業(yè)、市場不景氣 內(nèi)部因素 商業(yè)銀行 最主要的風(fēng)險 信用風(fēng)險－ 關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險 ? 風(fēng)險表現(xiàn) 信用膨脹 擔(dān)保虛化 貸款挪用 案例： 鋼貿(mào)信貸風(fēng)險、騙貸多發(fā) 經(jīng)濟(jì)下行期，企業(yè)違約大幅增加， 銀行不良貸款上升 信用風(fēng)險 －集中度風(fēng)險 ? 交易對手、借款人集中 ? 地區(qū)、行業(yè)集中 ? 風(fēng)險緩釋工具集中 ? 資產(chǎn)集中 緩釋措施 分散資產(chǎn)或融資渠道 調(diào)整融資結(jié)構(gòu) 引入信用衍生品 信用風(fēng)險評估 定義： 評估交易對手、債務(wù)人和發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會， 以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況銀行承受的風(fēng)險及財務(wù)影響。商業(yè)銀行一旦由于某種原因發(fā)生流 動性風(fēng)險，就會加劇銀行資金周轉(zhuǎn)失靈，不但影響其盈利水 平，極端情況下還會導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉。 ? 金融創(chuàng)新加速，金融產(chǎn)品日趨豐富和復(fù)雜，銀行業(yè)所面臨 的操作風(fēng)險大幅增加。 工商銀行市場風(fēng)險防范 ? 設(shè)立金融市場部。 5W要素分析法： 即借款人、借款用途、還款期限、擔(dān)保 物及如何還款。 主要措施： ? 完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險管理體系。 內(nèi)容： 客戶評級。 流動性風(fēng)險 — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配 ? 債務(wù)人延期支付 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)困難 ? 經(jīng)營損失、衍生品交易風(fēng)險 ? 不良貸款上升 流動性風(fēng)險案例 ? 2023年全球金融危機(jī) ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢荒 ” ? 阿里、京東、東方財富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “ 搶錢 ” 狂潮 ? 資本市場、理財產(chǎn)品火爆 英國諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產(chǎn)負(fù)債利率缺口過大 融資渠道單一 投資次級債造成損失 流動性風(fēng)險度量－ 缺口管理 ? 流動性缺口 = 流動性供給 流動性需求