【正文】 批 審批決策 發(fā)放信貸 貸后管理與監(jiān)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)處置 是否有權(quán)限 報(bào) 有 權(quán) 行 退 回 申 請(qǐng) 信 用 收 回 否 正常 形成風(fēng)險(xiǎn) 一級(jí)審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務(wù)流程 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有極強(qiáng)的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風(fēng)險(xiǎn)之一。 ? 流動(dòng)性波動(dòng)頻率加快、波幅加大，銀行業(yè)面臨的流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)大幅增加。 ? 金融市場(chǎng)交易進(jìn)行嚴(yán)密的事前控制，有效控制金融市場(chǎng)交 易的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 信用等級(jí)評(píng)定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 信貸產(chǎn)品 ? 信貸產(chǎn)品組合管理 資產(chǎn)之間的不相關(guān)性會(huì)減少資產(chǎn)收益的波動(dòng)性，分散資產(chǎn) 以減少集中度風(fēng)險(xiǎn)。 ? 樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。 成因： 信息不對(duì)稱 借款人償債能力下降 產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)不景氣 內(nèi)部因素 商業(yè)銀行 最主要的風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)－ 關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 信用膨脹 擔(dān)保虛化 貸款挪用 案例： 鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)、騙貸多發(fā) 經(jīng)濟(jì)下行期，企業(yè)違約大幅增加， 銀行不良貸款上升 信用風(fēng)險(xiǎn) －集中度風(fēng)險(xiǎn) ? 交易對(duì)手、借款人集中 ? 地區(qū)、行業(yè)集中 ? 風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中 ? 資產(chǎn)集中 緩釋措施 分散資產(chǎn)或融資渠道 調(diào)整融資結(jié)構(gòu) 引入信用衍生品 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 定義： 評(píng)估交易對(duì)手、債務(wù)人和發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會(huì)， 以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況銀行承受的風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)影響。商業(yè)銀行一旦由于某種原因發(fā)生流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)加劇銀行資金周轉(zhuǎn)失靈，不但影響其盈利水 平，極端情況下還會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉。 ? 金融創(chuàng)新加速，金融產(chǎn)品日趨豐富和復(fù)雜，銀行業(yè)所面臨 的操作風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。 工商銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 設(shè)立金融市場(chǎng)部。 5W要素分析法： 即借款人、借款用途、還款期限、擔(dān)保 物及如何還款。 主要措施： ? 完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 內(nèi)容： 客戶評(píng)級(jí)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配 ? 債務(wù)人延期支付 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)困難 ? 經(jīng)營(yíng)損失、衍生品交易風(fēng)險(xiǎn) ? 不良貸款上升 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例 ? 2023年全球金融危機(jī) ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢(qián)荒 ” ? 阿里、京東、東方財(cái)富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “ 搶錢(qián) ” 狂潮 ? 資本市場(chǎng)、理財(cái)產(chǎn)品火爆 英國(guó)諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產(chǎn)負(fù)債利率缺口過(guò)大 融資渠道單一 投資次級(jí)債造成損失 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量－ 缺口管理 ? 流動(dòng)性缺口 = 流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求