商業(yè)銀行全面風險管理概述-免費閱讀
【正文】 對管理人員和操作人員提出了更高的 要求。 [案例 ] 某貸款企業(yè)，利率按月浮動，市場預期利率將上行，則與銀 行辦理利率互換，置換為固定利率，可鎖定其利息成本。 流動性風險 — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產(chǎn)負債結構不匹配 ? 債務人延期支付 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)困難 ? 經(jīng)營損失、衍生品交易風險 ? 不良貸款上升 流動性風險案例 ? 2023年全球金融危機 ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢荒 ” ? 阿里、京東、東方財富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “ 搶錢 ” 狂潮 ? 資本市場、理財產(chǎn)品火爆 英國諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產(chǎn)負債利率缺口過大 融資渠道單一 投資次級債造成損失 流動性風險度量－ 缺口管理 ? 流動性缺口 = 流動性供給 流動性需求 流動性供給 流動性需求 存款 貸款 還貸 提前支取 出售資產(chǎn) 償還借款 現(xiàn)金收益 支行稅費 支付利息 流動性風險評估－ 衡量指標 存貸比率＝貸款總額／存款總額 流動性覆蓋率 =流動性資產(chǎn)儲備／未來 30天資金凈流出量 現(xiàn)金備付率 =（央行備付金 +庫存現(xiàn)金）／各項存款 流動性風險 管理策略 ? 集團資金集中管理 ? 客戶大額資金預報預測 ? 融資結構多元化、分散化 ? 建立應急備付機制 流動性風險防范 存款保險制度 ? 銀行金融機構交納保費形成存款保險基金，當銀行經(jīng)營出現(xiàn)問題時， 存款保險基金管理機構依規(guī)使用基金對存款人進行及時償付，并采取必 要措施維護存款人及保險基金安全的制度。 ? 投資主體多元化、市場化 ? 宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產(chǎn)業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風險管理 — 借款人 ? 實行分類管理 貸款五級分類：正常、關注、次級、可疑、損失 ? 客戶信用評價 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質(zhì)、還款能 力、資本實力、擔保和經(jīng)營環(huán)境條件五個方面進行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。 內(nèi)容： 客戶評級。 起源： 現(xiàn)代意義上的風險管理，源于 20世紀 50年代的美國； 2023年 6月 6日，國務院頒布了 《 中央企業(yè)全面風險管理指引 》 ； 關于全面風險管理 ? 風險的全面性 相關性 交叉性 放大效應 ? 管理的全面性 全系統(tǒng) 全過程 全人員 全機構 全產(chǎn)品 全對象 全面風險管理原則 ? 風險與收益匹配 ? 內(nèi)部制衡與效率兼顧 ? 風險分散 ? 定量與定性評估 ? 動態(tài)適應性調(diào)整 全
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