商業(yè)銀行全面風險管理概述-展示頁
2025-03-16 10:43本頁面
【正文】 專業(yè)知識、制度、精神等層 面的內容，是企業(yè)文化的核心內容。 ? 樹立科學發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風險關系。 ? 提高風險管理技術，夯實風險管理基礎。 ? 主要風險類型 信用風險 市場風險 流動性風險 操作風險 聲譽風險 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產組合管理 APM 內部資金定價 +配置經濟資本 =RAROC 壓力測試及情景分析 +市場 VAR與信用 風險計量與分析 +檢查 、 確認與規(guī)避 限額管理 銀行風險管理的四個發(fā)展階段 工行風險治理組織架構 ? 董事會、監(jiān)事會 ? 全面風險管理委員會 ? 首席風險官 ? 內控合規(guī)中心 ? 風險監(jiān)測中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產處置中心 信用風險 定義： 因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而使 業(yè)務發(fā)生損失的風險。 內容： 客戶評級。 項目風險評價。 信用風險評估 內部評級 信用風險調整后的資本回報率（ RAROC）： 定義： RAROC是一定會計期間內，綜合考慮預期損失和非 預期損失后單筆貸款或單個客戶的真實收益水平。 公式： RAROC=（凈收益 NR預期損失 EL） /經濟資本 預期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風險敞口 EAD 內部評級法應用 RAROC考核 經濟資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風險預警 組合限額 業(yè)務定價 信貸審批 信用風險管理 ? 行業(yè)風險 ? 借款人風險 ? 信用產品風險 信用風險管理 — 行業(yè)風險 行業(yè)發(fā)展趨勢、風險分析 行業(yè)信貸政策、準入標準 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測、風險預警 行業(yè)風險分析 ? 產業(yè)結構調整升級，產能過剩。 ? 投資主體多元化、市場化 ? 宏觀經濟調控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風險管理 — 借款人 ? 實行分類管理 貸款五級分類：正常、關注、次級、可疑、損失 ? 客戶信用評價 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質、還款能 力、資本實力、擔保和經營環(huán)境條件五個方面進行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。 信用等級評定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風險管理 — 信貸產品 ? 信貸產品組合管理 資產之間的不相關性會減少資產收益的波動性，分散資產 以減少集中度風險。轉移信用風險， 相當于銀行購買信用保險。 信用違約互換 公司客戶標的信貸資產 貸款 +50bp 銀行信用 保護買方 信用保護費用+30bp 貸款違約損失補償 互換對手 信用保護賣方 信用事件： 貸款客戶違約 交易流程： 次貸危機 銀行信用風險管理架構 ? 前中后臺分離 ? 統(tǒng)一信用風險標準 ? 實行信貸全流程控制 ? 健全貸后管理
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