商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理辦法-展示頁
2025-05-26 08:23本頁面
【正文】 會及其專門委員會、高級管理層及其專業(yè)委員會、風(fēng)險管理部門和內(nèi)部審計部門等構(gòu)成本行風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。本行采取定性和定量相結(jié)合的方式描述風(fēng)險容忍度。 第六條 風(fēng)險管理文化包含了道德和行為準(zhǔn)則以及它們的溝通和強化方式， 通過風(fēng)險容忍度、風(fēng)險管理戰(zhàn)略、管理行為等表現(xiàn)出來， 本行致力于風(fēng)險管理文化的建設(shè)和傳播。 （六）循序漸進 本辦法立足于本行風(fēng)險管理現(xiàn)狀，提出了未來風(fēng)險管理的發(fā)展目標(biāo)和前瞻性要求，是風(fēng)險管理的指導(dǎo)性文件，本行將逐步實現(xiàn)本辦法的要求。 （四）定量與定性結(jié)合 本行著力提升風(fēng)險計量水平，開 發(fā)與本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的風(fēng)險計量技術(shù)，推廣應(yīng)用國際先進銀行業(yè)成熟的風(fēng)險管理經(jīng)驗，實現(xiàn)定性分析和定量分析的有機結(jié)合。 － 3－ 本行實現(xiàn)市場風(fēng)險敞口在國家、地區(qū)、市場、產(chǎn)品、期限和幣種等維度上的適度分散，并采用適當(dāng)?shù)姆绞綄崿F(xiàn)市場風(fēng)險的有效分散。 （三）風(fēng)險分散 本行實現(xiàn)信用風(fēng)險敞口在國家、地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品、期限和幣種等維度上的適度分散，防范集中風(fēng)險。 （二）內(nèi)部制衡與效率兼顧 本行在風(fēng)險管理規(guī)章制度中明確界定各部門、各級機構(gòu)和各層級風(fēng)險管理人員的具體權(quán)責(zé)，實行前中后臺職能相對分離的管理機制。 第三條 本辦法所稱全面風(fēng)險管理 是指本行董事會、高 級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次的全部風(fēng)險， 進而為本行各項目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證的 過程 。是指因本行無法以合理的成本及時籌集到客戶和交易對手當(dāng)前和未來所 需資金而對本行經(jīng)營所產(chǎn)生的風(fēng)險。是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。是指因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而使本行 業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。本辦法主要關(guān)注帶來損失的不確定性。 － 1－**銀行全面風(fēng)險管理辦法 第一章 總則 第一條 為推進全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，提升風(fēng)險管理水平，依據(jù)境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管指引、本行《章程》，并借鑒國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的經(jīng)驗做法，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱風(fēng)險，是指對本行實現(xiàn)既定目標(biāo)可能產(chǎn)生影響的不確定性，這種不確定性既可能帶來損失也可能帶來收益。 （一） 信用風(fēng)險。 （二）市場風(fēng)險。 （三）操作風(fēng)險。 （四）流動性風(fēng)險。 － 2－ 除上述風(fēng)險外，本行還關(guān)注外部監(jiān)管部門或本行董事會要求關(guān)注的其他風(fēng)險 。 第四條 本行風(fēng)險管理應(yīng)遵循以下原則： （一）收益與風(fēng)險匹配 制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略和進行風(fēng)險管理決策，必須考慮承擔(dān)的風(fēng)險是在本行的風(fēng)險容忍度以內(nèi)，并有預(yù)期的收益覆蓋風(fēng)險，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率能夠滿足股東的最低要求或符合本行的經(jīng)營目標(biāo)。各部門、境內(nèi) 外分支機構(gòu)和全體員工之間要有效溝通與協(xié)調(diào)，優(yōu)化管理流程，不斷提高管理效率。嚴(yán)格遵循監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，審慎核定單一客戶和關(guān)聯(lián)客戶授信額度，有效控制客戶信用風(fēng)險集中度。 本行統(tǒng)一管理全行的流動性， 建立分層次的流動性儲備體系， 確保融資渠道的多元化。 （五）動態(tài)適應(yīng)性調(diào)整 持續(xù)不斷地檢查和評估內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境和競爭格局的變化及其對本行全面風(fēng)險管理所產(chǎn)生的實質(zhì)性影響，及時調(diào)整風(fēng)險管理政策、制度和流程，以確保風(fēng)險管理與本行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略等相一致。 第二章 內(nèi)部環(huán)境 第五條 風(fēng)險管理文 化、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險管理戰(zhàn)略和組織架構(gòu)等構(gòu)成本行風(fēng)險管理的內(nèi)部環(huán)境，是風(fēng)險管理所有構(gòu)成要素 － 4－ 的基礎(chǔ)。 第七條 風(fēng)險容忍度是在經(jīng)營管理過程中所愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。 第八條 風(fēng)險管理戰(zhàn)略是本行為了實現(xiàn)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險管理目標(biāo)、措施等，具有全局性、長遠性、綱領(lǐng)性、相對穩(wěn)定性，并隨內(nèi)外部環(huán)境變化實施動 態(tài)管理。 第十條 董事會按本行《章程》規(guī)定履行風(fēng)險管理的職責(zé)，主要包括：制定本行風(fēng)險管理戰(zhàn)略和風(fēng)險管理的基本管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況等。 第十二條 董事會風(fēng)險管理委員會按本行《
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