商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件-展示頁(yè)
2025-03-16 10:41本頁(yè)面
【正文】 二）頭腦風(fēng)暴法 （三）德?tīng)柗品治龇? （四）幕景分析法 （五）風(fēng)險(xiǎn)圖分析法 第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與度量 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本方法 （一）風(fēng)險(xiǎn)清單法 全面風(fēng)險(xiǎn)清單不僅要列出銀行經(jīng)營(yíng)中包含的所有潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且要初步分析出這些風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。這個(gè)過(guò)程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)中，用于識(shí)別那些可能影響企業(yè)的潛在事件，將風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好之內(nèi)，合理的確保企業(yè)取得既定的目標(biāo)。 該框架認(rèn)為“全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和銀行自身的發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)所包含的內(nèi)容也在不斷變化 （二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi) 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)劃分 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍劃分 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn) 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的定義 商業(yè)銀行通過(guò)研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和度量，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管理，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)和降低損失的過(guò)程。 狹義 的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)僅指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說(shuō)是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性（直接損失） 。第六章 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 本章主要內(nèi)容 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類(lèi) 全面風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法 巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 第一節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述 一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) （一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義包括 廣義 和 狹義 兩種。 廣義 的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，由于事前無(wú)法預(yù)料的不確定性因素的影響或者未來(lái)的實(shí)際情況變化與預(yù)期不相符，使得實(shí)際的收益與預(yù)期收益產(chǎn)生偏離，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行遭受經(jīng)濟(jì)損失或者喪失額外收益機(jī)會(huì)的可能性（包括間接的損失、機(jī)會(huì)損失）。 ?準(zhǔn)確理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義的內(nèi)涵必須把握以下幾點(diǎn)： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行損失 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)只是預(yù)示著商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 遭受不利結(jié)果的 可能性 ，而商業(yè)銀行損失則是一種現(xiàn)實(shí)結(jié)果，兩者不能混同。 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 （二）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ enterprise wide risk management,ERM） COSO(全美反欺詐財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì) )提出的一個(gè)概念。這個(gè)過(guò)程受董事會(huì)、管理層和其他人員的影響?！? 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理包括三個(gè)維度： 一是結(jié)合銀行業(yè)內(nèi)在運(yùn)行規(guī)律 ， 借助外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束的力量 ， 綜合考慮各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性及整體聯(lián)系； 二是通過(guò)科學(xué)的模型和精確的程
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