商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材-展示頁
2025-03-16 10:35本頁面
【正文】 二、什么是商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 三、我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與展望 13 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：案例與啟示 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)：理論與監(jiān)管的視角 14 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 德克薩斯州銀行危機(jī) ? 巴林銀行倒閉事件 ? 長期資產(chǎn)管理公司倒閉 案例 15 德克薩斯州銀行危機(jī)： 1980— 1989年（ 1/4） ? 1980到 1989年之間：美國德克薩斯州有 425家商業(yè)銀行倒閉，其中包括該州 10家最大的銀行控股公司中的 7家（還有另外的 2家最大的銀行控股公司與該州以外的銀行合并）。 1 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 2 主要內(nèi)容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 二、什么是商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 三、我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與展望 3 知識(shí)點(diǎn)回顧 ? 什么是風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)由哪些類別 ? 什么是風(fēng)險(xiǎn)管理 4 （ 1/2） 定義 ? 風(fēng)險(xiǎn)指的是發(fā)生負(fù)面影響的不確定性。 ? 風(fēng)險(xiǎn)指的是對(duì)銀行實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)可能產(chǎn)生影響的一種不確定性， 這種不確定性既可能是風(fēng)險(xiǎn)損失，也可能是風(fēng)險(xiǎn)收益。 ? 1988年，德克薩斯州有 175家銀行倒閉，它們的總資產(chǎn)達(dá)到 473億美元，占該州 1987年底所有銀行資產(chǎn)總和的 25％。 ? 1980年德克薩斯 10家最大的銀行中 ——1970年 —1980年間增長最快的銀行都倒閉了 ——唯一存活下來的一家銀行是 1970—1980年間增長最慢的銀行 ? 油價(jià)高漲后的 3年中，德克薩斯州銀行的建筑貸款增長為初期的三倍 16 巴林銀行倒閉事件： 1995年（ 2/4） ? 1763年，巴林銀行成為世界首家“商業(yè)銀行”。 ? 里森被視為巴林銀行期貨與期權(quán)結(jié)算方面的專家。 ? 兩個(gè)錯(cuò)誤帳戶和里森一人身兼交易與清算二職 ，為里森日后隱瞞其他交易員的失誤行為提供了機(jī)會(huì)。 ? 1995年 1月 18日，日本神戶大地震，其后數(shù)日東京日經(jīng)指數(shù)大幅度下跌。里森為巴林所帶來的損失終于達(dá)到了 86000萬英鎊的高點(diǎn)，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結(jié)的命運(yùn)。同時(shí)，東南亞等一些國家和地區(qū)對(duì)對(duì)沖基金的防范與反擊，例如 98年 8月份臺(tái)灣下令禁止索羅斯旗下的對(duì)沖基金進(jìn)人；香港政府在外匯市場(chǎng)和股市主動(dòng)出擊 ,與對(duì)沖基金針鋒相對(duì) ? 市場(chǎng)走向預(yù)測(cè)錯(cuò)誤。 “長資 ”陷入困境，凈資產(chǎn)從 1998年初的 48億美元跌到 5億美元，出現(xiàn)巨額虧損而面臨倒閉 18 案例啟示 ?實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的因素往往是相伴而生 ?由于多重因素的風(fēng)險(xiǎn)管理失控而導(dǎo)致整個(gè)機(jī)構(gòu)遭受滅頂之災(zāi) ?銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)資本需求的評(píng)估采取一種全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理觀 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（ 4/4） 19 風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演進(jìn) — 從資產(chǎn)管理到資本管理 伴 隨 著 金 融 自 由 化浪 潮 ， 資 產(chǎn) 負(fù) 債 管理 理 論 應(yīng) 運(yùn) 而 生 。2 0 世 紀(jì) 7 0 － 8 0 年 代資 產(chǎn) 負(fù) 債 管 理 理 論資 本 管 理 理 論 以 巴塞 爾 協(xié) 議 為 指 導(dǎo) ，通 過 最 低 資 本 充 足率 的 要 求 ， 將 銀 行的 經(jīng) 營 管 理 活 動(dòng) 中的 風(fēng) 險(xiǎn) 與 其 資 本 聯(lián)系 起 來 。 按 提 出 順 序 又包 含 商 業(yè) 性 貸 款 理論 、 資 產(chǎn) 可 轉(zhuǎn) 換 理論 、 預(yù) 期 收 入 理論 。2 0 世 紀(jì) 6 0 年 代負(fù) 債 管 理 理 論C O S O 出 臺(tái)《 企 業(yè) 風(fēng)險(xiǎn) 管 理 框架 — — 整合 框 架 》2 0 0 4 年 9 月 推 出全 面 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理伴 隨 著 金 融 自 由 化浪 潮 ， 資 產(chǎn) 負(fù) 債 管理 理 論 應(yīng) 運(yùn) 而 生 。世 紀(jì) － 年 代資 產(chǎn) 負(fù) 債 管 理 理 論資 本 管 理 理 論 以 巴塞 爾 協(xié) 議 為 指 導(dǎo) ，通 過 最 低 資 本 充 足率 的 要 求 ， 將 銀 行的 經(jīng) 營 管 理 活 動(dòng) 中的 風(fēng) 險(xiǎn) 與 其 資 本 聯(lián)系 起 來 。 按 提 出 順 序 又包 含 商 業(yè) 性 貸 款 理論 、 資 產(chǎn) 可 轉(zhuǎn) 換 理論 、 預(yù) 期 收 入 理論 。世 紀(jì) 年 代負(fù) 債 管 理 理 論出 臺(tái)《 企 業(yè) 風(fēng)險(xiǎn) 管 理 框架 — — 整合 框 架 》年 月 推 出全 面 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)（ 1/3） 20 巴塞爾新協(xié)議：全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代的來臨 v 有 效 銀 行 監(jiān) 管 的 核 心 原 則 （ 1 9 9 7 . 9 ）v 銀 行 機(jī) 構(gòu) 流 動(dòng) 性 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的 穩(wěn) 健 做 法 （2 0 0 0 . 2 ）v 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理
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