商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理研究-展示頁
2025-03-16 11:03本頁面
【正文】 專業(yè)知識、制度、精神等層 面的內(nèi)容，是企業(yè)文化的核心內(nèi)容。 ? 樹立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險關(guān)系。 ? 提高風(fēng)險管理技術(shù)，夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)。 ? 主要風(fēng)險類型 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 流動性風(fēng)險 操作風(fēng)險 聲譽風(fēng)險 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產(chǎn)組合管理 APM 內(nèi)部資金定價 +配置經(jīng)濟(jì)資本 =RAROC 壓力測試及情景分析 +市場 VAR與信用 風(fēng)險計量與分析 +檢查 、 確認(rèn)與規(guī)避 限額管理 銀行風(fēng)險管理的四個發(fā)展階段 工行風(fēng)險治理組織架構(gòu) ? 董事會、監(jiān)事會 ? 全面風(fēng)險管理委員會 ? 首席風(fēng)險官 ? 內(nèi)控合規(guī)中心 ? 風(fēng)險監(jiān)測中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產(chǎn)處置中心 信用風(fēng)險 定義： 因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而使 業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 內(nèi)容： 客戶評級。 項目風(fēng)險評價。 信用風(fēng)險評估 內(nèi)部評級 信用風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率（ RAROC）： 定義： RAROC是一定會計期間內(nèi)，綜合考慮預(yù)期損失和非 預(yù)期損失后單筆貸款或單個客戶的真實收益水平。 公式： RAROC=（凈收益 NR預(yù)期損失 EL） /經(jīng)濟(jì)資本 預(yù)期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風(fēng)險敞口 EAD 內(nèi)部評級法應(yīng)用 RAROC考核 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準(zhǔn)備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風(fēng)險預(yù)警 組合限額 業(yè)務(wù)定價 信貸審批 信用風(fēng)險管理 ? 行業(yè)風(fēng)險 ? 借款人風(fēng)險 ? 信用產(chǎn)品風(fēng)險 信用風(fēng)險管理 — 行業(yè)風(fēng)險 行業(yè)發(fā)展趨勢、風(fēng)險分析 行業(yè)信貸政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警 行業(yè)風(fēng)險分析 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，產(chǎn)能過剩。 ? 投資主體多元化、市場化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產(chǎn)業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風(fēng)險管理 — 借款人 ? 實行分類管理 貸款五級分類：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失 ? 客戶信用評價 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質(zhì)、還款能 力、資本實力、擔(dān)保和經(jīng)營環(huán)境條件五個方面進(jìn)行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。 信用等級評定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風(fēng)險管理 — 信貸產(chǎn)品 ? 信貸產(chǎn)品組合管理 資產(chǎn)之間的不相關(guān)性會減少資產(chǎn)收益的波動性，分散資產(chǎn) 以減少集中度風(fēng)險。轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險， 相當(dāng)于銀行購買信用保險。 信用違約互換 公司客戶標(biāo)的信貸資產(chǎn) 貸款 +50bp 銀行信用 保護(hù)買方 信用保護(hù)費用+30bp 貸款違約損失補償 互換對手 信用保護(hù)賣方 信用事件： 貸款客戶違約 交易流程： 次貸危機 銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu) ? 前中后臺分離 ? 統(tǒng)一信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn) ? 實行信貸全流程控制 ? 健全貸后管理
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