商業(yè)銀行全面風險管理研究-文庫吧資料
2025-03-14 11:03本頁面
【正文】 信用風險－ 關聯(lián)企業(yè)風險 ? 風險表現 信用膨脹 擔保虛化 貸款挪用 案例： 鋼貿信貸風險、騙貸多發(fā) 經濟下行期，企業(yè)違約大幅增加， 銀行不良貸款上升 信用風險 －集中度風險 ? 交易對手、借款人集中 ? 地區(qū)、行業(yè)集中 ? 風險緩釋工具集中 ? 資產集中 緩釋措施 分散資產或融資渠道 調整融資結構 引入信用衍生品 信用風險評估 定義： 評估交易對手、債務人和發(fā)行人不履行責任的機會， 以及一旦出現不履行責任情況銀行承受的風險及財務影響。 商業(yè)銀行風險偏好管理 ? 不良貸款撥備覆蓋率 ? 貸款風險調整后資本回報率 ? 預期損失率 ? 加權風險資產收益率 ? 中長期貸款集中度 ? 前十名貸款余額風險集中度 全面風險管理流程 ? 風險識別 ? 風險度量 ? 風險控制 ? 風險監(jiān)測與報告 ? 商業(yè)銀行就是經營風險。 ? 堅持以人為本，提升全員風險管理意識。 主要措施： ? 完善內部控制制度，構筑全面風險管理體系。 《 黑天鵝 》 [美 ]塔勒布 次貸危機、 、東南亞海嘯、泰坦尼克號沉沒 全面風險管理 定義： 指企業(yè)圍繞總體經營目標，通過在企業(yè)管理的各 個環(huán)節(jié)和經營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的 風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，包括風險管理 策略、風險管理措施、風險管理的組織職能體系、風險管理 信息系統(tǒng)和內部控制系統(tǒng)，從而為實現風險管理的總體目標 提供合理保證的過程和方法。商業(yè)銀行全面風險管理 概述及思考 劉遠為 2023年 5月 15日 主要內容 ? 關于全面風險及管理框架 ? 商業(yè)銀行風險分析及防范 ? 面臨的問題及挑戰(zhàn) ? 改進的方向及措施 關于風險 ? 不確定性、損失程度、損失可能性、可預測性 ? 黑天鵝事件 在發(fā)現澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認為天鵝都是白色的。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導的，而我們一直把 時間花在討論瑣碎和重復的事情上，只關注已知和重復的事物。 起源： 現代意義上的風險管理，源于 20世紀 50年代的美國； 2023年 6月 6日，國務院頒布了 《 中央企業(yè)全面風險管理指引 》 ； 關于全面風險管理 ? 風險的全面性 相關性 交叉性 放大效應 ? 管理的全面性 全系統(tǒng) 全過程 全人員 全機構 全產品 全對象 全面風險管理原則 ? 風險與收益匹配 ? 內部制衡與效率兼顧 ? 風險分散 ? 定量與定性評估 ? 動態(tài)適應性調整 全面風險管理策略 ? 規(guī)避 ? 分散 ? 對沖 ? 轉移 ? 補償 全面風險管理 內部環(huán)境 ? 風險管理文化 ? 風險偏好 ? 風險管理戰(zhàn)略 ? 風險治理架構 ? 風險管理制度與系統(tǒng) 商業(yè)銀行風險管理文化 是商業(yè)銀行的經營理念、風險理念、風險行為、道德標 準等要素為一體的文化，包括了
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