商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧資料
2025-01-25 23:43本頁(yè)面
【正文】 其中， 是基本指標(biāo)法下的資本配臵要求； GI是三年總收入（凈利息收入加上非利息收入）的平均值； α是比例系數(shù)，巴塞爾委員會(huì)根據(jù)銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)將其設(shè)為 15%。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能影響的評(píng)估不僅要考慮經(jīng)濟(jì)上的直接影響還應(yīng)該更廣泛地考慮風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響。 進(jìn)行這一步驟時(shí)通常需要通過(guò)考察一項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)者和原因 ， 估計(jì)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的概率 。 通過(guò)繪制業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)流程圖排查和識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 用以往單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的數(shù)據(jù)記錄等信息來(lái)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)及其因 。 通過(guò)將當(dāng)前交易或事件與預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)相比較引起銀行管理層對(duì)潛在領(lǐng)域進(jìn)行關(guān)注 。 銀行 可 選擇一些和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生有關(guān)的”關(guān)鍵指標(biāo)”通過(guò)監(jiān)控這些指標(biāo)發(fā)現(xiàn)存在一些能夠引起風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 條件。 其作為日常業(yè)務(wù)計(jì)劃循環(huán)流程的一部分而完成典型的是通過(guò)一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)員工會(huì)議來(lái)完成 。銀行的獨(dú)特環(huán)境因素；內(nèi)外部的變化以及變化的速度 。銀行的戰(zhàn)略目標(biāo) 。這個(gè)過(guò)程應(yīng)該考慮 :潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況 。銀行無(wú)時(shí)無(wú)刻不在承擔(dān)著操作風(fēng)險(xiǎn)，可這無(wú)法保證銀行能夠長(zhǎng)時(shí)間、持續(xù)的獲得收益，而且操作風(fēng)險(xiǎn)損失在大多數(shù)情況下也與收益的產(chǎn)生沒(méi)有必然的聯(lián)系。 操作風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益非一一對(duì)應(yīng) 對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，存在風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)越大，收益也越大，是一種投資風(fēng)險(xiǎn)或帶有投機(jī)性的風(fēng)險(xiǎn)，但是這種關(guān)系并不適用于操作風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失在很多情況下與收益之間的關(guān)系。絕大多數(shù)的操作風(fēng)險(xiǎn)則更多可以歸因于有意或無(wú)意的、來(lái)自企業(yè)內(nèi)部或外部的人為操作失誤，只要與人相關(guān)的業(yè)務(wù)，都存在操作風(fēng)險(xiǎn)。三是由聲譽(yù)上的損害引發(fā)的股價(jià)下跌。因此商業(yè)銀行一旦出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)超出社會(huì)各界的心理承受能力，包括投資者在內(nèi)的社會(huì)各界會(huì)認(rèn)為銀行普遍管理不當(dāng)，很可能會(huì)繼續(xù)發(fā)生損失，從而給銀行聲譽(yù)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p害。 操作風(fēng)險(xiǎn)有較大的危害性 主要體現(xiàn)在三個(gè)方面 :一是直接的經(jīng)濟(jì)損失 :大宗的金融衍生交易、內(nèi)部人員長(zhǎng)期從事非法交易帶來(lái)的巨額經(jīng)濟(jì)損失會(huì)給銀行帶來(lái)毀滅性打擊，這從巴林銀行倒閉可以看出?？梢?jiàn)，任何一個(gè)部門(mén)都不可能游離于操作風(fēng)險(xiǎn)管理之外。 操作風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性 操作風(fēng)險(xiǎn)的因素較為復(fù)雜，如產(chǎn)品的復(fù)雜性、新技術(shù)的應(yīng)用、人員流動(dòng)、違規(guī)操作等都可能引起操作風(fēng)險(xiǎn)，而通?？梢员O(jiān)測(cè)和識(shí)別的操作風(fēng)險(xiǎn)與由此可能導(dǎo)致的損失規(guī)模、頻率之間不存在直接的關(guān)系，常常帶有鮮明的個(gè)案特征，因而銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)很難確定哪些因素對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō)更為重要。 Commercial bank operational risk management 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)成因有明顯的內(nèi)生性 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)一般為外生性風(fēng)險(xiǎn)，是由于外部不確定的因素引發(fā)的，如外界的債務(wù)人資質(zhì)變動(dòng)或市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 主要表現(xiàn)為洪水、地震、火災(zāi)等自然因素而造成的物理資產(chǎn)損失。 Commercial bank operational risk management 主要表現(xiàn)為由于通信故障、交易不成功而造成客戶或銀行資金損失。 Commercial bank operational risk management 、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)行為風(fēng)險(xiǎn) 主要包括商業(yè)銀行在 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 中，由于洗錢(qián)、銷售歧視、高息攬存、不恰當(dāng)廣告、產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)不完善、侵害他人版權(quán)、營(yíng)業(yè)時(shí)間及服務(wù)質(zhì)量疏忽、錯(cuò)誤的理財(cái)建議、不當(dāng)或不法利用客戶存款信息、單方面修改合同、擅自提高服務(wù)價(jià)格、簽訂貸款合同后未發(fā)放貸款、未動(dòng)態(tài)掌握客戶信息導(dǎo)致客戶調(diào)查失敗、無(wú)效借款合同、無(wú)金融許可證和營(yíng)執(zhí)照發(fā)放貸款、強(qiáng)迫銷售產(chǎn)品、未對(duì)敏感問(wèn)題進(jìn)行披露、泄露客戶信息等行為給銀行造成的損失。定義所指操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 引起操作風(fēng)險(xiǎn)的因素 2 3 4 5 6 ? 人員因素 操作失誤、違法行為、越權(quán)行為、違反用工法、關(guān)鍵人員流失 ? 流程因素 流程設(shè)計(jì)不合理、流程執(zhí)行不嚴(yán)格系統(tǒng) ? 系統(tǒng)失靈 系統(tǒng)漏洞 、數(shù)據(jù)信息安全性 ? 外部事件
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