商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述-文庫吧資料
2025-03-14 10:43本頁面
【正文】 信用風(fēng)險(xiǎn)－ 關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 信用膨脹 擔(dān)保虛化 貸款挪用 案例： 鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)、騙貸多發(fā) 經(jīng)濟(jì)下行期，企業(yè)違約大幅增加， 銀行不良貸款上升 信用風(fēng)險(xiǎn) －集中度風(fēng)險(xiǎn) ? 交易對手、借款人集中 ? 地區(qū)、行業(yè)集中 ? 風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中 ? 資產(chǎn)集中 緩釋措施 分散資產(chǎn)或融資渠道 調(diào)整融資結(jié)構(gòu) 引入信用衍生品 信用風(fēng)險(xiǎn)評估 定義： 評估交易對手、債務(wù)人和發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會， 以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況銀行承受的風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)影響。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理 ? 不良貸款撥備覆蓋率 ? 貸款風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率 ? 預(yù)期損失率 ? 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率 ? 中長期貸款集中度 ? 前十名貸款余額風(fēng)險(xiǎn)集中度 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ? 風(fēng)險(xiǎn)識別 ? 風(fēng)險(xiǎn)度量 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告 ? 商業(yè)銀行就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 ? 堅(jiān)持以人為本，提升全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識。 主要措施： ? 完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 《 黑天鵝 》 [美 ]塔勒布 次貸危機(jī)、 、東南亞海嘯、泰坦尼克號沉沒 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 定義： 指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各 個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的 風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理 策略、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo) 提供合理保證的過程和方法。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 概述及思考 劉遠(yuǎn)為 2023年 5月 15日 主要內(nèi)容 ? 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)及管理框架 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析及防范 ? 面臨的問題及挑戰(zhàn) ? 改進(jìn)的方向及措施 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ? 不確定性、損失程度、損失可能性、可預(yù)測性 ? 黑天鵝事件 在發(fā)現(xiàn)澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認(rèn)為天鵝都是白色的。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導(dǎo)的，而我們一直把 時(shí)間花在討論瑣碎和重復(fù)的事情上，只關(guān)注已知和重復(fù)的事物。 起源： 現(xiàn)代意義上的風(fēng)險(xiǎn)管理，源于 20世紀(jì) 50年代的美國； 2023年 6月 6日，國務(wù)院頒布了 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ； 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)的全面性 相關(guān)性 交叉性 放大效應(yīng) ? 管理的全面性 全系統(tǒng) 全過程 全人員 全機(jī)構(gòu) 全產(chǎn)品 全對象 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則 ? 風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配 ? 內(nèi)部制衡與效率兼顧 ? 風(fēng)險(xiǎn)分散 ? 定量與定性評估 ? 動態(tài)適應(yīng)性調(diào)整 全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略 ? 規(guī)避 ? 分散 ? 對沖 ? 轉(zhuǎn)移 ? 補(bǔ)償 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部環(huán)境 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理文化 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 ? 風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理制度與系統(tǒng) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化 是商業(yè)銀行的經(jīng)營理念、風(fēng)險(xiǎn)理念、風(fēng)險(xiǎn)行為、道德標(biāo) 準(zhǔn)等要素為一體的文化，包括了
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