商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材-文庫(kù)吧資料
2025-03-14 10:35本頁(yè)面
【正文】 管 理 的 重點(diǎn) 由 資 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 向 負(fù)債 ， 即 通 過(guò) 銀 行在 貨 幣 市 場(chǎng) 上 主動(dòng) 性 負(fù) 債 實(shí) 現(xiàn) 資產(chǎn) 負(fù) 債 管 理 和 流動(dòng) 性 管 理 的 目標(biāo) 。2 0 世 紀(jì) 8 0 年 代 后 期 至 今資 本 管 理 理 論資 產(chǎn) 管 理 理 論 產(chǎn) 生的 背 景 是 商 業(yè) 銀 行獲 取 資 金 的 渠 道 有限 ， 經(jīng) 營(yíng) 管 理 的 重點(diǎn) 是 對(duì) 資 產(chǎn) 的 管理 。主 要 思 想 是 要 使 經(jīng)營(yíng) 的 安 全 性 、 流 動(dòng)性 、 收 益 性 達(dá) 到 均衡 ， 對(duì) 資 產(chǎn) 和 負(fù) 債同 時(shí) 進(jìn) 行 協(xié) 調(diào) 管理 。長(zhǎng)資認(rèn)為新興市場(chǎng)利率將降低，而發(fā)達(dá)國(guó)家的利率走向相反，于是 “長(zhǎng)資 ”大量買入新興市場(chǎng)債券，同時(shí)拋空美國(guó)國(guó)債 ? 1998年 8月份，俄羅斯宣布盧布貶值延遲三個(gè)月償還外債，俄羅斯國(guó)債大幅貶值并完全喪失了流動(dòng)性，這使長(zhǎng)資在俄投資血本無(wú)歸，損失 25億美元，相當(dāng)于其凈資產(chǎn)的 52%，從銀行貸款損失慘重也受重創(chuàng)。 17 長(zhǎng)期資產(chǎn)管理公司倒閉： 1998 （ 3/4） ? 長(zhǎng)期資產(chǎn)管理公司被業(yè)界譽(yù)為 “夢(mèng)幻組合 ”，從 1994年 3月成立到 1997年底，長(zhǎng)資已將投資者每一美元的投資變成了三美元 ? 長(zhǎng)資股本不足 5億美元，但是利用 15倍的杠桿比率投資，結(jié)果一旦失敗，則杠桿比率的負(fù)效應(yīng)立即將高風(fēng)險(xiǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的慘敗 ? 投機(jī)者同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多 , 這無(wú)形中加大了投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。至 2月 23日，里森的日經(jīng)期貨多頭風(fēng)險(xiǎn)部位已達(dá) 6萬(wàn)余口合約。 ? 巴林銀行在 1994年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 5000萬(wàn)英鎊的差額后，仍然沒(méi)有警惕到其內(nèi)部控管的松散及疏忽。 1992年，總部決定派他到新加坡分行成立期貨與期權(quán)交易部門，并出任總經(jīng)理。巴林家族先后獲得了五個(gè)世襲的爵位，從而奠定巴林銀行顯赫地位的基礎(chǔ)。 ——其中 1家銀行在 1982年的評(píng)級(jí)為 AAA， 2家為 AA ? 1989年，德克薩斯州有 134家銀行倒閉，它們的總資產(chǎn)為 232億美元，占該州銀行資產(chǎn)總和的 ％。 風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) 5 （ 2/2） 正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的 ?風(fēng)險(xiǎn)既是損失的可能，也是盈利的來(lái)源 ?風(fēng)險(xiǎn)是需要管理的 ?風(fēng)險(xiǎn)是復(fù)雜的，其來(lái)源是多方面的 ?承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是需要資源的 6 （ 1/3） 風(fēng)險(xiǎn)分類 發(fā)生范圍 非系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 來(lái)源 /原因 信用風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)與收益 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 純粹風(fēng)險(xiǎn) 投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn) 7 （ 2/3） 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督與 法律 戰(zhàn)略 風(fēng) 險(xiǎn) 聲 譽(yù) 風(fēng) 險(xiǎn) 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 流動(dòng)性 風(fēng) 險(xiǎn) 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 更 少 控 制 力 商業(yè) 風(fēng) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)金字塔 8 ? 信 用風(fēng)險(xiǎn) 是指因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) （ 3/3） ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 是指因本行無(wú)法以合理的成本及時(shí)籌集到客戶和交易對(duì)手當(dāng)前和未來(lái)所需資金而對(duì)本行經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) 是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 是指因市場(chǎng)價(jià)格 （利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格） 的不利變動(dòng)而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) ? 除上述風(fēng)險(xiǎn)外，本行還關(guān)注聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)以及外部監(jiān)管部門或本行董事會(huì)要求關(guān)注的其他風(fēng)險(xiǎn) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 9 （ 1/3） ?銀行業(yè)的業(yè)務(wù)管理是管理風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理 ?風(fēng)險(xiǎn)管理要求制衡和效率 ?風(fēng)險(xiǎn)管理能夠創(chuàng)造價(jià)值 10 風(fēng)險(xiǎn)處理策略 影響程度 可能性 轉(zhuǎn)移 避免 小心管理 可接受 大 小 高 低 （ 2/3） 11 ? 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ? 禁止交易 ? 減少或限制交易量 ? 離開(kāi)市場(chǎng) ? 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ? 套期 ? 保險(xiǎn) ? 策略性聯(lián)盟 ? 其他分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的安排 ? 小心管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 ? 廣泛保護(hù)的安排 ? 訂價(jià)反映風(fēng)險(xiǎn)程度 ? 可接受 ? 自我保險(xiǎn) ? 預(yù)留儲(chǔ)備 ? 增加監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)處理策略 （ 3/3） ? 風(fēng)險(xiǎn)分散 ? 資產(chǎn)組合管理 ? 多樣化授信 ? 監(jiān)控授信集中度 12 主要內(nèi)容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理
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