商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理-文庫吧資料
2025-01-24 12:41本頁面
【正文】 進行控制，還要以外部防范措施為依托，形成內(nèi)外兼顧的商業(yè)銀行整體風(fēng)險防范體系。 （三）商業(yè)銀行全面風(fēng)險的處置與補償 商業(yè)銀行全面風(fēng)險處置與補償是指商業(yè)銀行在整體風(fēng)險發(fā)生導(dǎo)致?lián)p失形成后進行的事后補償和處置過程。 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) 提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平的關(guān)鍵是構(gòu)建完整獨立的整體管理體系。 套期保值和對沖技術(shù) 通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或期貨、期權(quán)、互換等現(xiàn)代金融衍生工具，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。 ?全面風(fēng)險管理方法主要包括以下幾種： 全面風(fēng)險控制 全面風(fēng)險控制就是規(guī)避風(fēng)險、防范風(fēng)險、減少損失、增進收益、改善銀行價值所使用的技術(shù)、工具、過程和行為。 ?????? nttt FDp1 ? ?? ??????????ntnttttt FCFDAp1 12)(21 ?tDp? VaR方法 ?prob（ ） =1C 在一定置信水平下未來一定期限內(nèi)的可能的最大損失 用 Copula函數(shù)對不同風(fēng)險進行整合 ?通過對邊際分布和 Copula函數(shù)形式的確定，將邊際風(fēng)險分布用確定的 Copula函數(shù)連接，就可以構(gòu)造銀行全面風(fēng)險的分布函數(shù)了。在非線性變換下秩相關(guān)系數(shù)不變 用 Copula函數(shù)表示相關(guān)：是一種連接不同變量的邊際分布和相關(guān)結(jié)構(gòu)的聯(lián)合分布函數(shù) （二）銀行全面風(fēng)險度量指標(biāo) 敏感性指標(biāo) ?其中， 為風(fēng)險暴露，即表示風(fēng)險資產(chǎn)對風(fēng)險因子 F的敏感性。 （一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險相關(guān)性 ?對商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的核心是對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險的整合度量。Copula函數(shù)是一種連接函數(shù)，不僅可以把各種風(fēng)險的邊際分布連接起來進行整合，還可以用以描述風(fēng)險間分布的相關(guān)模式。 風(fēng)險圖的作用： 清晰、直觀易解、全面了解 風(fēng)險圖的繪制 ?第一步，根據(jù)風(fēng)險衡量指標(biāo)對風(fēng)險進行 排序 ?第二步，對銀行 面臨 的重要風(fēng)險進行分類 ?第三步，對銀行 確認(rèn) 的重要風(fēng)險進行評估 利用風(fēng)險圖進行風(fēng)險評估 四個象限的損失及頻率不一致，組合 二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險的度量 ?在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，不同風(fēng)險之間具有很明顯的聯(lián)動效應(yīng)，因此商業(yè)銀行的風(fēng)險管理不能僅局限于單一風(fēng)險的防范與管理，應(yīng)建立全面風(fēng)險防范的度量模型。 （四）幕景分析法 它研究當(dāng)某種因素變化時，整體情況會怎樣以及有什么危險發(fā)生，像一幕幕場景一樣，供人們比較研究。隨后將該綜合意見和預(yù)測問題再分別反饋給專家，再次征詢意見，各專家依據(jù)綜合意見修改自己原有的意見，然后再匯總。 （三）德爾菲分析法 也稱“ 專家調(diào)查法 ”。 第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險識別的基本方法 （一）風(fēng)險清單法 （二
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