商業(yè)銀行全面風險管理(編輯修改稿)
2025-02-07 12:41 本頁面
【文章內容簡介】 用 Copula函數表示相關：是一種連接不同變量的邊際分布和相關結構的聯合分布函數 （二）銀行全面風險度量指標 敏感性指標 ?其中， 為風險暴露，即表示風險資產對風險因子 F的敏感性。 ? 為全面風險資產的價值變化 ?敏感性是在線性相關假設前提下對風險進行度量，而線性近似并不能很好地描述資產價格變化的特點，因此，運用敏感性指標對全面風險進行度量有一定的缺陷；其次，風險因子的變化不是瞬時發(fā)生的，需要考慮時間因素。 ?????? nttt FDp1 ? ?? ??????????ntnttttt FCFDAp1 12)(21 ?tDp? VaR方法 ?prob（ ） =1C 在一定置信水平下未來一定期限內的可能的最大損失 用 Copula函數對不同風險進行整合 ?通過對邊際分布和 Copula函數形式的確定，將邊際風險分布用確定的 Copula函數連接，就可以構造銀行全面風險的分布函數了。基于 Copula函數下的信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險四種風險的邊際分布構成的聯合分布函數就可以用下式描述 VaRp ??????? VaRdWcZbYaXWLZHYGXFdC ))(),(),(),((F(X， Y， Z， W)=C(F(X)， G(Y)， H(Z)， L(W)) 則由風險組合的 VaR可以由下式得到 : P(aX+bY+cZ+dW )= ?=1 第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風險管理 一、商業(yè)銀行全面風險的內部管理 （一）商業(yè)銀行全面風險的內部控制 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結構 （三）商業(yè)銀行全面風險的處置與補償 第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風險管理 一、商業(yè)銀行全面風險的內部管理 （一）商業(yè)銀行全面風險的內部控制 全面風險內部控制是指商業(yè)銀行在全面風險識別和度量的基礎上，根據全面風險性質和商業(yè)銀行對整體風險的承受力，對全面風險所包含的不同類型、不同程度的風險，采取恰當的應對策略對整體風險進行控制的過程。 ?全面風險管理方法主要包括以下幾種： 全面風險控制 全面風險控制就是規(guī)避風險、防范風險、減少損失、增進收益、改善銀行價值所使用的技術、工具、過程和行為。 保險 包括有限風險保險和再保險。 套期保值和對沖技術 通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或期貨、期權、互換等現代金融衍生工具，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。 風險證券化 對于在一定時間內發(fā)生的不確定、但總體上具有某種確定的事件，將其作為保險標的，通過出售與之相對應的證券化的金融產品以分散這種風險的金融手段。 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結構 提高商業(yè)銀行風險管理水平的關鍵是構建完整獨立的整體管理體系。 首先，要培育先進的全
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