商業(yè)銀行全面風險管理(編輯修改稿)
2025-02-07 12:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用 Copula函數(shù)表示相關(guān)：是一種連接不同變量的邊際分布和相關(guān)結(jié)構(gòu)的聯(lián)合分布函數(shù) （二）銀行全面風險度量指標 敏感性指標 ?其中， 為風險暴露，即表示風險資產(chǎn)對風險因子 F的敏感性。 ? 為全面風險資產(chǎn)的價值變化 ?敏感性是在線性相關(guān)假設(shè)前提下對風險進行度量，而線性近似并不能很好地描述資產(chǎn)價格變化的特點，因此，運用敏感性指標對全面風險進行度量有一定的缺陷；其次，風險因子的變化不是瞬時發(fā)生的，需要考慮時間因素。 ?????? nttt FDp1 ? ?? ??????????ntnttttt FCFDAp1 12)(21 ?tDp? VaR方法 ?prob（ ） =1C 在一定置信水平下未來一定期限內(nèi)的可能的最大損失 用 Copula函數(shù)對不同風險進行整合 ?通過對邊際分布和 Copula函數(shù)形式的確定，將邊際風險分布用確定的 Copula函數(shù)連接，就可以構(gòu)造銀行全面風險的分布函數(shù)了?；?Copula函數(shù)下的信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險四種風險的邊際分布構(gòu)成的聯(lián)合分布函數(shù)就可以用下式描述 VaRp ??????? VaRdWcZbYaXWLZHYGXFdC ))(),(),(),((F(X， Y， Z， W)=C(F(X)， G(Y)， H(Z)， L(W)) 則由風險組合的 VaR可以由下式得到 : P(aX+bY+cZ+dW )= ?=1 第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風險管理 一、商業(yè)銀行全面風險的內(nèi)部管理 （一）商業(yè)銀行全面風險的內(nèi)部控制 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) （三）商業(yè)銀行全面風險的處置與補償 第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風險管理 一、商業(yè)銀行全面風險的內(nèi)部管理 （一）商業(yè)銀行全面風險的內(nèi)部控制 全面風險內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行在全面風險識別和度量的基礎(chǔ)上，根據(jù)全面風險性質(zhì)和商業(yè)銀行對整體風險的承受力，對全面風險所包含的不同類型、不同程度的風險，采取恰當?shù)膽?yīng)對策略對整體風險進行控制的過程。 ?全面風險管理方法主要包括以下幾種： 全面風險控制 全面風險控制就是規(guī)避風險、防范風險、減少損失、增進收益、改善銀行價值所使用的技術(shù)、工具、過程和行為。 保險 包括有限風險保險和再保險。 套期保值和對沖技術(shù) 通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或期貨、期權(quán)、互換等現(xiàn)代金融衍生工具，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。 風險證券化 對于在一定時間內(nèi)發(fā)生的不確定、但總體上具有某種確定的事件，將其作為保險標的，通過出售與之相對應(yīng)的證券化的金融產(chǎn)品以分散這種風險的金融手段。 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) 提高商業(yè)銀行風險管理水平的關(guān)鍵是構(gòu)建完整獨立的整體管理體系。 首先，要培育先進的全
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