商業(yè)銀行風(fēng)險管理概論培訓(xùn)教程(編輯修改稿)
2025-02-12 15:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2聲譽風(fēng)險指由于銀行操作上的失誤、違反有關(guān)法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量低下、不能支付到期債務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。23法律風(fēng)險指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。24戰(zhàn)略風(fēng)險指經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實的和長遠的影響。25商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要方法風(fēng)險分散指通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險，利用它們之間的相關(guān)程度，取得最優(yōu)的風(fēng)險組合。、（ 1）資產(chǎn)種類分散（ 2）行業(yè)分散（ 3）地區(qū)分散（ 4）客戶分散（ 5）資產(chǎn)質(zhì)量分散26風(fēng)險對沖指通過收益之間彼此負(fù)相關(guān)的金融交易，當(dāng)其中一種交易虧損時，另外一種將獲利，以此對沖金融風(fēng)險。問題：怎樣對沖債券多頭的風(fēng)險？信用風(fēng)險可以對沖嗎？27風(fēng)險轉(zhuǎn)移指通過各種交易活動，把風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失。主要方式（ 1）擔(dān)保（ 2）保險（ 3）轉(zhuǎn)讓28風(fēng)險規(guī)避指經(jīng)營者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，從而主動放棄或拒絕該項業(yè)務(wù)?？捎糜诠芾硇庞蔑L(fēng)險、匯率和利率風(fēng)險29風(fēng)險補償指銀行利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風(fēng)險上遭受的損失，使風(fēng)險損失不會影響到銀行的正常經(jīng)營的進行，不會導(dǎo)致其形象與聲譽的損害。30商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)（一）風(fēng)險管理環(huán)境公司治理l 董事會負(fù)責(zé)建立并實施內(nèi)部控制體系，明確設(shè)定可接受的風(fēng)險程度l 監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層完善內(nèi)部控制體系l 高管層負(fù)責(zé)制定內(nèi)控政策，負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)督并控制風(fēng)險的程序和措施。31內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風(fēng)險進行有效識別、評估、控制、檢測和改進的動態(tài)過程和機制。（ 1）是內(nèi)部的自律管理機制（ 2）具有明確的目的性（ 3）是一種全面、全員的控制機制（ 4）靈活性和適應(yīng)性32風(fēng)險文化是融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理行為、風(fēng)險道德標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是風(fēng)險管理體系的靈魂。33管理戰(zhàn)略指確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理的有效標(biāo)準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理策略的總體規(guī)劃34（二）商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織董事會及其專門委員會 —— 風(fēng)險管理委員會監(jiān)事會高級管理層風(fēng)險管理部門其他風(fēng)險控制部門（內(nèi)部審計部門、行業(yè)自律組織）35（三）商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程風(fēng)險識別（ 1）故障樹法（ 2）專家預(yù)測法（ 3）流程圖分析法（資金運用方面的風(fēng)險識別）（ 4）監(jiān)測 診斷法（對客戶經(jīng)營情況的觀測、記錄和分析）36風(fēng)險計量測定發(fā)生風(fēng)險損失的概率、損失的大小、對銀行產(chǎn)生影響的程度。（ 1）缺口分析（ 2）久期分析（ 3）外匯敞口分析（ 4）敏感性分析（ 5）情景分析（ 6）內(nèi)部模型37風(fēng)險監(jiān)測l 風(fēng)險監(jiān)測程序l 風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系水平類指標(biāo)：遷徙類指標(biāo)：正常貸款、不良貸款遷移率抵補類指標(biāo)：盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度、資本充足程度38風(fēng)險控制是風(fēng)險管理的最后階段，也是最核心、最關(guān)鍵的階段39二、關(guān)于風(fēng)險的進一步討論金融風(fēng)險與金融體系1風(fēng)險的概念和性
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