商業(yè)銀行風險管理概論培訓教程(編輯修改稿)
2025-02-12 15:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2聲譽風險指由于銀行操作上的失誤、違反有關法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量低下、不能支付到期債務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。23法律風險指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。24戰(zhàn)略風險指經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實的和長遠的影響。25商業(yè)銀行風險管理的主要方法風險分散指通過承擔各種性質(zhì)不同的風險，利用它們之間的相關程度，取得最優(yōu)的風險組合。、（ 1）資產(chǎn)種類分散（ 2）行業(yè)分散（ 3）地區(qū)分散（ 4）客戶分散（ 5）資產(chǎn)質(zhì)量分散26風險對沖指通過收益之間彼此負相關的金融交易，當其中一種交易虧損時，另外一種將獲利，以此對沖金融風險。問題：怎樣對沖債券多頭的風險？信用風險可以對沖嗎？27風險轉(zhuǎn)移指通過各種交易活動，把風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失。主要方式（ 1）擔保（ 2）保險（ 3）轉(zhuǎn)讓28風險規(guī)避指經(jīng)營者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，從而主動放棄或拒絕該項業(yè)務?？捎糜诠芾硇庞蔑L險、匯率和利率風險29風險補償指銀行利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的損失，使風險損失不會影響到銀行的正常經(jīng)營的進行，不會導致其形象與聲譽的損害。30商業(yè)銀行風險管理基本架構（一）風險管理環(huán)境公司治理l 董事會負責建立并實施內(nèi)部控制體系，明確設定可接受的風險程度l 監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高管層完善內(nèi)部控制體系l 高管層負責制定內(nèi)控政策，負責建立識別、計量、監(jiān)督并控制風險的程序和措施。31內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標，通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風險進行有效識別、評估、控制、檢測和改進的動態(tài)過程和機制。（ 1）是內(nèi)部的自律管理機制（ 2）具有明確的目的性（ 3）是一種全面、全員的控制機制（ 4）靈活性和適應性32風險文化是融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風險管理理念、風險管理行為、風險道德標準與風險管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是風險管理體系的靈魂。33管理戰(zhàn)略指確定風險偏好、風險承受度、風險管理的有效標準，選擇適當?shù)娘L險管理策略的總體規(guī)劃34（二）商業(yè)銀行風險管理組織董事會及其專門委員會 —— 風險管理委員會監(jiān)事會高級管理層風險管理部門其他風險控制部門（內(nèi)部審計部門、行業(yè)自律組織）35（三）商業(yè)銀行風險管理流程風險識別（ 1）故障樹法（ 2）專家預測法（ 3）流程圖分析法（資金運用方面的風險識別）（ 4）監(jiān)測 診斷法（對客戶經(jīng)營情況的觀測、記錄和分析）36風險計量測定發(fā)生風險損失的概率、損失的大小、對銀行產(chǎn)生影響的程度。（ 1）缺口分析（ 2）久期分析（ 3）外匯敞口分析（ 4）敏感性分析（ 5）情景分析（ 6）內(nèi)部模型37風險監(jiān)測l 風險監(jiān)測程序l 風險監(jiān)測指標體系水平類指標：遷徙類指標：正常貸款、不良貸款遷移率抵補類指標：盈利能力、準備金充足程度、資本充足程度38風險控制是風險管理的最后階段，也是最核心、最關鍵的階段39二、關于風險的進一步討論金融風險與金融體系1風險的概念和性
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