商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概論培訓(xùn)教程-wenkub
2023-02-13 15:29:05 本頁面
【正文】 20l 美國長期資本管理公司 (LTCM)成立于 1994年 2月，是一家主要從事定息債務(wù)工具套利活動(dòng)的對(duì)沖基金。指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 交易數(shù)量愈大，損失愈大。他被視為期貨與期權(quán)結(jié)算方面的專家， 1992年，巴林總部決定派他到新加坡分行成立期貨與期權(quán)交易部門，并出任總經(jīng)理?；馂?zāi) 例：巴林銀行的倒閉最大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)控機(jī)制及公司治理機(jī)制的失效。購買國債、投資股票、在外匯市場擔(dān)任做市商15操作風(fēng)險(xiǎn)指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而是銀行遭受損失的可能性。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位、各個(gè)種類的風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理。商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的特點(diǎn)。10全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷了銀行券理論、存款理論、購買理論和銷售理論 4個(gè)階段。20世紀(jì) 60年代以后，西方各國經(jīng)濟(jì)高速增長，對(duì)銀行資金需求旺盛，為了擴(kuò)大資金來源，解決資金供給相對(duì)不足的矛盾，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借。7負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的流動(dòng)性。第一講 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概論1先修課程l 商業(yè)銀行經(jīng)營管理l 商業(yè)銀行信貸管理l 投資銀行學(xué)l 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)l 統(tǒng)計(jì)學(xué)2一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)3風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理l 風(fēng)險(xiǎn)4l 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，由于事先無法預(yù)料的不確定因素的變化，使得商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益產(chǎn)生背離，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失或獲得額外收益的機(jī)會(huì)和可能性。作為一門學(xué)科，是研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的科學(xué)。作為一種行為，是指通過運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法去管理資源要素，有效控制和處置面臨的各種風(fēng)險(xiǎn) ,從而達(dá)到以最小的成本來獲得最大安全保障的目標(biāo)。核心在于選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合6商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 8資產(chǎn)負(fù)債管理模式20世紀(jì) 70年代末，西方國家通貨膨脹率不斷上升，國際市場利率急劇波動(dòng)。損失不再由單一風(fēng)險(xiǎn)造成。11其特征為：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)、管理范圍、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全額的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量13商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類信用風(fēng)險(xiǎn)指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。問題：下列業(yè)務(wù)涉及市場風(fēng)險(xiǎn)嗎？信息技術(shù)系統(tǒng)的重大失誤l 1995年 1月 18日，日本神戶大地震，其后數(shù)日東京日經(jīng)指數(shù)大幅度下跌，里森一方面遭受更大的損失，另一方面購買更龐大數(shù)量的日經(jīng)指數(shù)期貨合約，希望日經(jīng)指數(shù)會(huì)上漲到理想的價(jià)格范圍。 17o 1995年 2月 23日，在巴林期貨的最后一日，里森對(duì)影響市場走向的努力徹底失敗。o 從制度上看，巴林最根本的問題在于交易與清算角色的混淆，里森一人身兼二職，為他掩蓋損失創(chuàng)造了條件18流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因，但實(shí)際上是其他各種風(fēng)險(xiǎn)長時(shí)間積聚，最后以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形式爆發(fā)出來。即國家信用風(fēng)險(xiǎn)，指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化是該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性該基金與量子基金、老虎基金、歐米伽基金一起被稱為國際四大對(duì)沖基金。21l LTCM當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)總
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