商業(yè)銀行全面風險管理辦法-文庫吧資料
2025-05-22 08:23本頁面
【正文】 十三條 本行建立市場風險監(jiān)測程序，對全行總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況、市場風險限額執(zhí)行情況等進行持續(xù)監(jiān)測。 第五十一條 本行采取市場風險對沖手段，在綜合考慮對沖成本和收益情況下，運用金融衍生產品等金融工具，在一定程度上實現對市場風險的控制或對沖。同時，本行采用壓力測試和其他非統計類計量方法進 行補充。 第四十八條 市場風險的常用計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等。 第四十六條 引發(fā)市場風險的因素主要包括 ：利率因素、匯 － 10－ 率因素（包括黃金）、股票價格因素、商品價格因素等。 第四十五條 本行對業(yè)務和產品中的市場風險因素進行分解和分析，及時、準確地識別交易和非交易業(yè)務中的市場風險的性質和類別。 第四十四條 本行明確銀行賬戶和交易賬戶的劃分標準、管理要求和調整程序。 第四十二條 本行按照有關監(jiān)管部門關于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求，根據本行信用風險狀況和資本實力，為本行所承擔的信用風險提取充足的資本。 － 9－ 第四十條 本行建立信用 風險監(jiān)測程序 ，對單個債務人或交易對手的合同執(zhí)行情況進行監(jiān)測；對投資組合進行整體監(jiān)測，防止風險在國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度上的過度集中。 第三十八條 本行對信用風險實施限額管理，制定涵蓋國家、地區(qū)、行業(yè)、客戶、產品、以及本行各級機構等多維度的限額指標。 第三十六條 本行定期對已評定信用風險情況進行復查，當條件改變時及時進行重新評估。本行 采用壓力測試和其他非統計計量方法進行補充。單一信用風險的計量與評估對象包括借款人或交易對象以及特定貸款或交易，組合信用風險的計量與評估對象包括本行各級機構及國家、地區(qū)、行業(yè)等。 第三十三條 本行信用風險主要來自于信貸資產、信用擔保、貸款承諾、衍生產品交易、結算交易等業(yè)務。 第三十一條 本行對產品與業(yè)務中的信用風險進行識別，同時關注信用風險與其他風險之間的相關性，防范其他風險導致信用風險損失事件的發(fā)生。 第二十九條 在引進或采取新的產品、業(yè)務、程 序和系統時，應對其實施風險識別、度量、控制、監(jiān)測和報告等一系列風險管理活動。 第二十七條 風險監(jiān)測是指監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標和不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，以及風險管理措施的實施質量與效果的過程。 第二十六條 風險控制是指在風險度量的基礎上，綜合 平衡成本與收益，針對不同風險特性確定相應的風險控制策略，采取 － 7－ 措施并有效實施的過程。 第二十五條 風險度量是指在通過風險識別確定風險性質的基礎上，對影響目標實現的潛在事項出現的可能性和影響程度進行度量的過程。 第四章 風險管理流程 第二十三條 風險管理流程是指包括風險識別、風險度量、風險控制、風險監(jiān)測與報告等一系列風險管理活動的全過程，應能貫徹執(zhí)行既定的戰(zhàn)略目標，與銀行風險管理文化相匹配。 第二十一條 報告目標應與本行戰(zhàn)略目標相一致，保證為董事會和高級管理層、監(jiān)管機構、投資者和客戶提供準確、及時、完整的信息，本行建立包括風險報告制度在內的報告工作制度體系以及信息披露制度等。 第十九條 戰(zhàn)略目標與公司使命、愿景和 宗旨相一致，是設定相關目標及其子目標的導向。 戰(zhàn)略目標、經營目標、報告目標和合規(guī)目標是實施全面風險管理的重要組成部分。 第十七條 內部審計工作按本行《章程》規(guī)定履行其在風險管理中的職責，對本行風險管理的效果進行獨立客觀的監(jiān)督、檢查、評價和報告。 第十五條 本行設立專門部門牽頭負責全面風險管理、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理和流動性風險管理等，推動全面風險管理體系建設 。 － 5－ 第十三條 高級管理層主要負責執(zhí)行 董事會制定的 風險管理戰(zhàn)略，制訂風險管理的程序和規(guī)程，管理本行各項業(yè)務所承擔的風險。 第十一條 監(jiān)事會按本行《章程》和有關監(jiān)管指引履行風險管理的職責，主要包括：對董事會和高級管理人員的履職情況進行監(jiān)督，對本行的風險管理情況進行檢查監(jiān)督等。 第九條 董事
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